_Pazar Açıklaması - sayfa 30
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet katılıyorum ama umarım bu bölümde periyodik bir fonksiyon varsa spektrumda görüneceğini inkar etmezsiniz.
Halt, bu cümlede "spektrum" nedir? Fourier'den sonra elde ettiğiniz şey, fonksiyonun gerçek spektrumu değil, yalnızca bir dizi çoklu harmonik tarafından yaklaşık bir enterpolasyondur. Ve sonra, gerçek hayatta ve dahası ticarette nerede, periyodik bir işlev gördünüz mü? Radyo elektroniğinin en kaliteli bileşeni olan bir kuvars rezonatör için bile harmonikleri ÇOKLU DEĞİLDİR (2.000000 ve 3.00000 değil, 2.0000032456, 3.00000459231, vb.) ve buna göre salınım periyodik değildir (diğer faktörlerden bahsetmiyorum bile). hep birlikte jitter gibi bir fenomenle sonuçlanan gürültü, yani bir kuvars osilatörünün frekans salınımı).
Kişisel olarak, Fourier yönteminin ve dolayısıyla Kotelnikov'un güçlü bir SINIRLAMASI ve özelliği ile burada hemfikir olmaya başladığınıza çok memnunum.
Delicesine mutlu. Açıkçası. ((C) Belmondo).
Ayrıca belki yanlış zamanda girdiğim için özür dilerim ama dayanamadım çünkü şu an üzerinde çalıştığım bu konuda kendi uydurmalarım var ayrıca, ayrıca gündeme getirilen konu, tabiri caizse, "ruhta yakın". bu temelde bir önsözdür.
bir insanın (ve diğer memelilerin) kulağındaki koklea "bir nevi " bir frekans filtresi işlevini yerine getirme yeteneğine sahiptir ve aslında, genelleştirirseniz , " " sıradan bir spektrum analizörüdür. ayrıca, hemen hemen her insanın (tabii ki sağır değilse) artan gürültü koşullarında bile (örneğin üretimde) çok karmaşık bir AMA bile izole edebileceği gerçeğine çok az insanın itiraz edeceğini düşünüyorum. Seviyesi bu endüstriyel gürültünün seviyesinden açıkça DAHA AZ olan PERİYODİK sinyal (örneğin bir partnerin sesi). bu ilk..
ikinci olarak, "hızlandırılmış modda" alıntı akışını amplifikatörden geçirirseniz, " dinamik " sütunlarında, gürültüden bile daha fazla olan periyodik bileşenleri net bir şekilde duyabilirsiniz.
Pekala, yukarıdakilerin hepsini özetlersek, alıntıyı bir spektruma bölmek için Fourier dönüşümünü kullanmak, bu spektrumun NS'nin girdisine müteakip tedariki ile orada (NS) kararlar almak için uygun görünüyor. Hoşçakal.
not. yani, kendi amaçlarınız için doğadan bir fikri intihal etmek aptalca.. :)
Fourier dönüşümünün herhangi bir sinyali %100 doğrulukla tanımlayabileceğini kimse iddia etmez: periyodik, periyodik olmayan, rastgele veya deterministik. Burada a+b*x direkt hattından bahsedildi. Hat ayrıca açıklanacaktır. Ancak bu sinyali %100 doğrulukla yeniden üretmiş olmanız, bu sinyalin gelecekte nasıl davranacağını artık bildiğiniz anlamına gelmez. Bu çok basit bir şekilde kanıtlanabilir. Size kafamdan bazı rastgele sayılar vereceğim. Ve sizden onların gelecekteki değerlerini tahmin etmenizi istiyorum. Fourier dönüşümünü uygularsınız, bunları sinüs ve kosinüslere ayrıştırırsınız, bu trigonometrik modeli %100 doğrulukla doğrularsınız ve sonra onu tahmin edersiniz. Tahminlerin, sana kafamdan vereceğim bir sonraki sayı dizisiyle eşleşecek mi? Eşleşeceklerinden eminseniz, geleceği tahmin etmek için bir ofis açın.
Böyle. Bu testle ilgileniyor musunuz? İşte ilk 10 hane:
12,3 15,6 2,7 3,9 21,0 14,3 17,8 11,0 9,7 19,0
İstersen sinir ağını kullanmana izin veriyorum.
Rakamları kafanızdan çıkarmanıza gerek yok. Onları bir şekilde üretmek daha iyidir. Bir kişinin en azından bazı rastgele dizilerle gelemeyeceği kanıtlanmıştır.
Fourier hayranlarının diziyi tahmin etme şansı o kadar yüksek. =)
gpwr писал(а) >>
Tahminleriniz, size kafamdan vereceğim bir sonraki sayı dizisiyle eşleşecek mi?...
Bence piyasada zaman zaman "sayı dizileri" tekrarlanıyor, örneğin, büyük bir oyuncu piyasaya girdiğinde, her zaman fark edilir .. ve eğer bir tür "sayı dizisi" rastgele görünüyorsa Fourier'in NS ile eşleştirilmesinin onu yakalamak için harika bir araç olacağına inanıyorum. ve ayrıca bu tür "rakam dizilerini" aramak için.
bir de kafanızdan geçen "sayıların dizisi" konusunda benim de burada söyleyeceklerim var .. dizinizdeki 1 sayısı 4'ten daha sık ortaya çıkacak soyut bir şey düşünmeyi deneyin (son kurumsal parti hakkında diyelim :) ) kağıda bakmadan uzun bir "ardışık sayı" yazın iki yüz diyelim . Sadece tekrar ediyorum, bundan sonra hangi sayıyı yazacağınızı düşünmemelisiniz.
Aynı şekilde, bu forumun katılımcıları (ve sadece bu değil), bu kavramların kesin olduğunu varsayarak trend ve düz hakkında konuşuyorlar. Ama sadece filin kuyruğunu görüyorlar. Filin tamamına bakmak zorundasın! Bakın "ilkelci" Figar0 ne diyor:
Evet, abla! Her ikisi de olası değildir, ancak büyük olasılıkla bunlardan biri (eğer bu doğru bir eğilimse). Şimdi ne elde ettiğimi tahmin etmeye çalış. Daire ile trende! Ve işte anahtar kavram (ve burada Semenych'in küme indükleyicileri hakkında bu fikrin merkezi olduğu makaleleri var):
Bir trend, bir çiftte değil, yalnızca bir para biriminde gerçekleşir.
Dairenin çiftin her iki para biriminde de olması gerekebilir, ancak yine çiftte değil.
Tolda şöyle bir şey yapalım... Piyasa modelinden bahsediyorsak...
Ve gerçekte ne biliyoruz ... piyasa hakkında ... (Spekülasyon YOK)
Hadi başlayalım...
1) 8 para birimini düşündüğümüz, yani
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD ve bunlarla bağlantılı her şey…
Diğer araçları şimdilik kendi haline bırakın.
2) çapraz oranı hesaplama formülünü biliyoruz (örneğin ... GBP\CHF=GBP\USD*USD\CHF )
3) sırasıyla 28 çift alıyoruz ...
4) Yayılma, hesaplamaların doğruluğu için henüz dikkate alınmamıştır ...
5) ila 4) yani, her şeyi dolar oranlarından sayıyoruz
(Tüm DC'lerdeki yayılma en küçüktür… daha doğrusu hesaplayalım…)
Şimdiye kadar yeni bir şey yok...
6) piyasadaki herhangi bir hareket her zaman 2 para birimine göre %100 ilişkilidir
(yani, T=0 ve T=1 zaman anını göz önünde bulundurursak, o zaman her zaman para birimlerinden birinin diğerlerine göre düştüğü / büyüdüğü bir çift olacaktır ...)
7) ve eğer öyleyse ... 6) ... o zaman her zaman ORTALAMA'da (YÖNLÜ OLARAK) diğerlerinden daha hızlı hareket eden bir ÇİFT tanımlayabilirsiniz ...
Buna göre, ticaret yapıyoruz ...
SADECE NE VE NASIL SAYACAĞIZ...???
20099 писал(а) >>
Bakın "ilkelci" Figar0 ne diyor:
...
6) piyasadaki herhangi bir hareket her zaman 2 para birimine göre %100 ilişkilidir(yani, T=0 ve T=1 zaman anını göz önünde bulundurursak, o zaman her zaman para birimlerinden birinin diğerlerine göre düştüğü / büyüdüğü bir çift olacaktır ...)
7) ve eğer öyleyse ... 6) ... o zaman her zaman ORTALAMA'da (YÖNLÜ OLARAK) diğerlerinden daha hızlı hareket eden bir ÇİFT tanımlayabilirsiniz ...
Buna göre, ticaret yapıyoruz ...
1. İki para birimine göre değil, pozitif doğrusal olmayan korelasyona sahip iki para birimi çiftine göre (doğrusal korelasyonlardan hiçbir şey kazanılamaz). Zamanın anlarını düşünürsek, çiftlerden biri diğerinden daha hızlı büyür ve ikincisi daha hızlı düşer.
2. Herhangi bir yönde diğerlerinden daha hızlı hareket eden bir favori çifti belirlemeye bile çalışmayın. Her an bir önceki trende karşı kolayca keskin bir dönüş yapabilir ve ters trende geçebilir.
Yetkili bir çit için, daha hızlı büyüyen çiftin uzun bir poz vermesi ve daha hızlı düşenin kısa olması için gerekli ve yeterlidir. Fiyat yükseldiğinde, hızlı büyüyen bir çiftte kazanacağız ve yavaş büyüyen bir çiftte yavaşça birleşeceğiz. Fiyat düştüğünde, hızlı düşen (yavaş büyüyen) birinden kazanacağız ve yavaş düşen (hızlı büyüyen) bir fiyatla yavaş yavaş birleşeceğiz. Onlar. fiyat nereye giderse gitsin, nihai kâr istatistiksel olarak doğrulanır. Tabii ki, riskten korunma (sigorta) nedeniyle, potansiyel olarak alabileceğimize kıyasla, her harekette kârın bir kısmını ve oldukça fazlasını kaybedeceğiz. Ancak, bir hedge olmadan almak için, gerçekçi olmayan veya çok istikrarsız olan her hareketi öngörmemiz gerekir.
Yukarıdaki ilkelere dayanarak, sonuçları şubede görüntülenebilen çok para birimli bir TS oluşturdum:
Proje - Portföy Yöneticisi
Hedging çiftleri için hesaplamalar yapılır:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Çünkü Tüm çiftler için, bir pip maliyeti USD ile doğrusal orantılıdır, bu nedenle istatistikler pip olarak hesaplanmalıdır.
1. İki para birimine göre değil, pozitif doğrusal olmayan korelasyona sahip iki para birimi çiftine göre (doğrusal korelasyonlardan hiçbir şey kazanılamaz). Zamanın anlarını düşünürsek, çiftlerden biri diğerinden daha hızlı büyür ve ikincisi daha hızlı düşer.
KATILIYORUM ...)))) kapalı bir sistemde farklı OLAMAZ = :))) (üzgünüm, matematiksel kavramları bilmiyorum...) AMA ÖZÜ BUNA GÖRE DEĞİŞMEZ...
2. Herhangi bir yönde diğerlerinden daha hızlı hareket eden bir favori çifti belirlemeye bile çalışmayın. Her an bir önceki trende karşı kolayca keskin bir dönüş yapabilir ve ters trende geçebilir.
Katılmıyorum = hesapla = her şey mümkün...
kusura bakmayın, en çok “BU”nun ne olduğunu tekrar edeceğim = BU dikkate alınacak ... ??? (bu TREND ... DÜZ ... DÜŞÜNME ile ilgili ... Sonuncuyum ...)
özellikle ... şunu yazdım (ORTALAMA = tüm göstergeler tam olarak BU ilkeye dayanmaktadır) ... sadece NE ??? (Ölçü birimi nedir?)
Yetkili bir çit için, daha hızlı büyüyen çiftin uzun bir poz vermesi ve daha hızlı düşenin kısa olması için gerekli ve yeterlidir. Fiyat yükseldiğinde, hızlı büyüyen bir çiftte kazanacağız ve yavaş büyüyen bir çiftte yavaşça birleşeceğiz. Fiyat düştüğünde, hızlı düşen (yavaş büyüyen) birinden kazanacağız ve yavaş düşen (hızlı büyüyen) bir fiyatla yavaş yavaş birleşeceğiz. Onlar. fiyat nereye giderse gitsin, nihai kâr istatistiksel olarak doğrulanır. Elbette, riskten korunma (sigorta) nedeniyle, potansiyel olarak alabileceğimize kıyasla, her harekette kârın bir kısmını ve oldukça fazlasını kaybedeceğiz. Ancak, bir hedge olmadan almak için, gerçekçi olmayan veya çok istikrarsız olan her hareketi öngörmemiz gerekir.
Yukarıdaki ilkelere dayanarak, sonuçları şubede görüntülenebilen çok para birimli bir TS oluşturdum:
Proje - Portföy Yöneticisi
Hedging çiftleri için hesaplamalar yapılır:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Çünkü Tüm çiftler için, bir pip maliyeti USD ile doğrusal orantılıdır, bu nedenle istatistikler pip olarak hesaplanmalıdır.
Bir bakacağım...
Yukarıdaki ilkelere dayanarak, sonuçları şubede görüntülenebilen çok para birimli bir TS oluşturdum:
Proje - Portföy Yöneticisi
Baktım ... (üzgünüm, ikisi de X ... ama bu konudaki ne olduğunu anlamadım ...)
yerinde devam ediyoruz ("PAZAR MODELİ" tartışması ...
Baktım ... (üzgünüm, ikisi de X ... ama bu konudaki ne olduğunu anlamadım ...)
Bazılarının hiçbir şey anlamadığı açıktır. O zaman daha fazla uğraşmayacağım.
Pazarın ve modellerinin tanımı için aramanızda iyi şanslar!