Döviz Endekslerinin doğru hesaplanması. - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Metamatematikte, tutarlı herhangi bir matematiksel teorinin bir totoloji olduğu (resmen yeni bilgi taşımadığı) kanıtlanmıştır. Yine de matematik bilimlerin hizmetkarı da olsa çok faydalı bir disiplin :)
Akıl yürütmeniz, teyidi yalnızca kafanızda (varsa) olan saf safsatadır.
Bilim, bu hizmetçi sadece uygulamalı olarak ilginç, bu teorik olmadan imkansız olurdu.
ve böylece, sadece uygulamalı matematik bilgi filtreleme ile uğraşır.
Örneğin, bir tür süreç var ve onun hakkında çok fazla bilgi var (açık veya dolaylı), süreci matematiksel olarak modelliyoruz, çok daha az bilgi alıyoruz ama en önemlisi.
iki elma vardı, bir üçüncüsü eklendi, aslında birçok hücre (moleküler yapı) vardı ama mat modelini sadeleştirerek kullanılabilir bir formül elde ettik.
Aynı zamanda, matematiğin tüm büyüsü, sistemin evriminin sadece gereksiz bilgilerden değil, kısmi bilgilerden de elde edilebilmesi gerçeğinde yatmaktadır.
oh iyi, yıpranmış gibi görünüyor, hadi devam edelim ...
Endekslerin gerçekten var olduğunu varsayalım, para birimleri olduğu için var olmaları gerekir :)
Ve eksik dolar endeksini hesaplayabiliriz. buna sahip olarak, döviz endekslerini hesaplayabilirsiniz. Harika?
Ancak dolar endeksinin ne olduğu ancak öncesi ve sonrası korelasyonları sayılarak görülebilir. Tüm enstrümanlar arasında kayan bir pencere ile 10 okuma için korelasyon hesaplaması yaparız, sonra dönüşümden önce ve sonra ortalama korelasyonu elde ederiz (böylece negatif korelasyon ortalamayı hesaplarken etkilemez, modülleri toplarız ). Dönüşümün karakterlerin bağıntısını azalttığını varsayalım (Diyorum ki, çünkü tüm hesaplamaları gereksiz yere uzun süredir yıktım, ancak herkes bunları tekrarlayabilir). Korelasyon azaldığı için dolar endeksi ortak bir temelden başka bir şey değil. Ancak korelasyon kaybolmadığına göre, daha da genel bir temel türeterek hesaplamaya devam edebiliriz (dolar endeksi de dahil olmak üzere enjeksiyonlar getirerek) ve bu şekilde uzun bir süre devam edebiliriz, ancak bir an gelir. baz indeks korelasyonu azaltmaz, aksine arttırır. Yani sınıra ulaştılar. Ve böylece, alışılmış bir şekilde para birimi olarak adlandırdığımız neredeyse ilişkisiz semboller de dahil olmak üzere bir dizi bileşenimiz var. Soru şu ki, şimdi tüm bunlarla ne yapmalı? Bu rakamlar üzerinde ticaret yapamazsınız, ancak elbette dönüşüm tersine çevrilebilir ve her şeyi her zaman yeniden hesaplayabilirsiniz. Endeksler bir gemideki ayyaş gibi gevezelik ediyor, birkaç okuma için tahminde bulunmak mantıklı olacaktır (çünkü herhangi bir yumuşatmanın sonucu bir gecikmedir ve onlarsız, endeksler işe yaramaz sayılardır) ve bir dizi okuma ile geriye doğru kaydırmak mantıklı olacaktır. piyasanın durumunu öğrenin. Ancak sorun şu ki, piyasa verilerini doğru bir şekilde tahmin etmek için hala bir yöntem yok. Bam, baygın. ve tüm bunların nedeni, piyasanın durağan olmaması ve tüm ekstrapolasyon yöntemlerinin elde edilen dönüşüm katsayılarının değişmezliğini varsaymasıdır. Bu nedenle, bilinen ekstrapolasyon yöntemlerini kullanarak (benzer de olsa) bir tahmin elde edeceğiz, ancak yine de büyük hatalarla. Tüm bu bazlardan ve endekslerden oranları geri hesaplayarak, bir dizi hata ve tahminin tamamen saçmalığını elde ederiz. Öyleyse, döviz çiftlerini daha az hatayla tahmin etmek mümkünse, neden gerekli?
Birileri "Ekstrapolasyona ihtiyacım yok, endekslere göre işlem yapıyorum" diyecek ama gürültü üzerinde işlem yapmak imkansız ve gürültüyü yumuşatırken gecikme alıyoruz, öyleyse ne işlem yapıyorsunuz? Tarih? Genel olarak, ne söylenirse söylensin, indeksler rastgele bir girişe göre bir avantaj sağlamaz. Amin.
Evet, "kötü ruhlardan" değil, bir türevden bahsediyoruz. Fiziksel anlamda bir türev olduğunu unutmayın - sadece Δy = f(x0 + Δx) − f(x0) . Fiyat hareketi fonksiyonunu zaman içinde modelleyemeyiz, ancak herhangi bir zamanda Δy'deki değişimi ölçebiliriz. En oynak doların olduğuna dair bir açıklama var ve ana paraları hareket ettiren o (dolar), yani. euronun kendisi veya dolar karşısında sterlin küçük bir fiyat hareketine sahiptir. Yani: bence, endekslerin nasıl hesaplanacağı konusunda bir fark yok, ancak iki rastgele değişkeni çarparken (EURUSD * GBPUSD diyelim), dolar için beklentiyi alıyoruz - yani. o andaki dolar fiyatının ortalama değeri . Ticaret için doların belirli bir gerçek değerini bilmek pratik bir öneme sahip değildir, ancak zaman içinde doların değerindeki artışı kontrol ederseniz, bu bir Δy, o zaman USD almanın veya satmanın tavsiye edilebilirliği konusunda bir karar verebilirsiniz.
Not: indeks artışlarının (∑Δy) / Δy sapmalarının davranışını analiz etmeye çalışın
Konuyu şimdiden bitirelim.
--
Para birimlerinin (ve diğer varlıkların) endekslerini "temiz" ve "kirli" (; saf olmayan ;) olarak ikiye ayırıyorum.
"Kirli" genellikle ticaret için daha yararlı olduğunu iddia eder (ki bundan kesinlikle şüpheliyim, çünkü yazarlar çoğu zaman saf endekslerin nasıl hesaplanacağını bilmiyorlar). ;-)
Yani saf indeksler.
Sorun ifadesi basittir: Herhangi bir zamanda geri kalan sepet endeksleri ve bunların işlem gören oranları (işlem araçları) ile tam tutarlılık koşulunu sağlayan belirli değişken değerleri (varlık endeksleri olarak adlandırılır) hesaplamak için formüller türetir. Başka bir deyişle (para birimi cinsinden): Bir endeksin (örneğin USDx) diğerine (örneğin EURx) oranı her zaman ticarete açık oranlarının (yani EURUSD) oranıyla eşleşmelidir. Ah evet, sepet .. İlk önce araç setini (para birimleri ve çiftler) sabitlemeden bu tür formüller elde edemeyiz. Böyle sabit bir kümeye sepet denir.
Örneğin, para birimleri [USD, EUR, GBP, JPY ve CHF] arasındaki tüm döviz çiftlerini içeren bir dizi araç için formüller türetelim. Beş para birimi vardır (bu durumda), ancak bunları oluşturmak için yeterli bilgi olması koşuluyla (yani, karşılık gelen döviz çiftlerinin tüm oranları bilinir veya bilinenlerden türetilirse) istediğiniz kadar çok olabilir. olanlar ).
Bunu yapmak için aşağıdaki matrisi oluşturuyoruz:
Bu matrisin satırlarını düşünün. Her satırda bir dizi oynanabilir döviz çifti (veya çiftlerden kolayca elde edilen karşılıkları) ve bir birim (CHFCHF veya EUREUR gibi) bulunur.
Her satırın tüm öğelerini çarparsanız, sonuç XXX^5/ (USD*EUR*GBP*JPY*CHF) gibi kesirler olacaktır. Tüm bu kesirlerin aynı paydaya sahip olması bizim için temel olarak önemlidir (ben buna sepet paydası diyorum). Tüm bu kesirlerin payında aynı para biriminin kendisi ile beş katı (sepetteki para sayısı) çarpılır. Bu değerlerden beşinci (bu sepet için) derecenin kökünü hesaplarsak paydaki para birimi döner. kendisine birinci derece ve payda, sepete dahil olan tüm para birimlerinin geometrik ortalaması olacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu değer tüm kesirler için aynıdır ve bu nedenle ortaya çıkan değerler, paydaları azalttıktan sonra birbirine bölerken, ortaya çıkan oranın karşılık gelen döviz çiftine eşitliğini garanti etme özelliğine sahiptir. istediğin zaman.
Sorun çözüldü. Frmula çıkarsanmış ve doğrulanmıştır.
--
Mantığını anlayan herkes , saf indekslerin hesaplanmasının başka türlü yapılamayacağı (yöntemin varyasyonları-optimizasyonları başka yollar değildir ) ve diğer değerlere (paydanın bir faktörüne kadar) yol açamayacağı basit matematiksel gerçeği kolayca fark edebilir. ).
Amin.
Umarım konu sonunda kapatılabilir.
Tabii ki, bir tür "kir" içinde yuvarlanabilmenize rağmen. :) Sadece makul bir gerekçe olurdu.
Herhangi bir anlam ifade etmeyen veya mevcut dizin oluşturma uygulamasını hesaba katmayan başka bir sayı oyunu.
Anlamı: ekonomik (ekonomiden alınan ağırlıkların muhasebeleştirilmesi) + davranışsal (toplanıp bölündükleri yerde Dow Jones'un doğruluğuna inanıyoruz).
Genel olarak, her iki anlam da tüm indekslerde bulunur.
Yeni endekslerde, örneğin MICEX RTS, bileşenlerin ağırlıkları oldukça yakın zamanda dikkate alındı. Bu ağırlıklar ekonomik anlamda anlamlıydı.
Başka bir dijital oyuncu.
Endekslerin gerçekten var olduğunu varsayalım, para birimleri olduğu için var olmaları gerekir :)
.................
ne olursa olsun, indeksler rastgele girişe göre herhangi bir avantaj sağlamaz. Amin.
Sanrıların karanlığı ve kibirin üzerine çıkmanın imkansızlığı ve isteksizliği.
1. Piyasa gürültüsü yok.
2. Alım satımı engelleyecek herhangi bir filtreleme gecikmesi yoktur. Veya gecikme, gecikme ile ilgisi olmayan bir şey olarak anlaşılır.
3. Böyle bir şey var - spektral analiz. "Karanlığın" tüm sorunlarını çözer.
4. Türev hakkında zaten yazdık.
5. Piyasa değişiklikleriyle istikrarlıdır. Bu nedenle, aranmaları gerekir. Bu avantaj.
Not: indeks artışlarının (∑Δy) / Δy sapmalarının davranışını analiz etmeye çalışın
Herhangi bir anlam ifade etmeyen veya mevcut dizin oluşturma uygulamasını hesaba katmayan başka bir sayı oyunu.
Anlamı: ekonomik (ekonomiden alınan ağırlıkların muhasebeleştirilmesi) + davranışsal (toplanıp bölündükleri yerde Dow Jones'un doğruluğuna inanıyoruz).
Genel olarak, her iki anlam da tüm indekslerde bulunur.
Yeni endekslerde, örneğin MICEX RTS, bileşenlerin ağırlıkları oldukça yakın zamanda dikkate alındı. Bu ağırlıklar ekonomik anlamda anlamlıydı.
Başka bir dijital oyuncu.
Zavallı şey burada. :(
geçmiş olsun faa1947 .
hmm ve stokastik bir süreç için bir fonksiyon nasıl oluşturulur?, en azından yüksek matematiği başarıyla unuttum, ancak forumda bir konu vardı ve Google bunun muhtemelen Monte Carlo yöntemi olduğunu öne sürüyor, ancak ortaya çıkacağını düşünüyorum. başka bir kendini aldatma, eğrelti otu yaprağının fraktal çizimleri gibi bir şey - benzer görünüyor, ancak doğa asla kopyalayarak kendini tekrarlamıyor - her zaman yanlışlıklar vardır.
IMHO, eğer bir TS oluşturmak için endeksler kullanırsanız, o zaman dediğim gibi, endeksin kendisini para biriminin hareketinin bir türevi olarak düşünmek yeterlidir, o zaman sadece + işaretini değiştirmek için bir prosedür geliştirmeniz gerekir. Δy - Δy'ye yükselir ve Δy belirli bir ölçüm limitinin ötesine geçtiğinde, yani. ivme ölçümü
Endekslerin gerçekten var olduğunu varsayalım, para birimleri olduğu için var olmaları gerekir :)
Ve eksik dolar endeksini hesaplayabiliriz. buna sahip olarak, döviz endekslerini hesaplayabilirsiniz. Harika?
Ancak dolar endeksinin ne olduğu ancak öncesi ve sonrası korelasyonları sayılarak görülebilir. Tüm enstrümanlar arasında kayan bir pencere ile 10 okuma için korelasyon hesaplaması yaparız, sonra dönüşümden önce ve sonra ortalama korelasyonu elde ederiz (böylece negatif korelasyon ortalamayı hesaplarken etkilemez, modülleri toplarız ). Dönüşümün karakterlerin bağıntısını azalttığını varsayalım (Diyorum ki, çünkü tüm hesaplamaları gereksiz yere uzun süredir yıktım, ancak herkes bunları tekrarlayabilir). Korelasyon azaldığı için dolar endeksi ortak bir temelden başka bir şey değil. Ancak korelasyon kaybolmadığına göre, daha da genel bir temel türeterek hesaplamaya devam edebiliriz (dolar endeksi de dahil olmak üzere enjeksiyonlar getirerek) ve bu şekilde uzun bir süre devam edebiliriz, ancak bir an gelir. baz indeks korelasyonu azaltmaz, aksine arttırır. Yani sınıra ulaştılar. Ve böylece, alışılmış bir şekilde para birimi olarak adlandırdığımız neredeyse ilişkisiz semboller de dahil olmak üzere bir dizi bileşenimiz var. Soru şu ki, şimdi tüm bunlarla ne yapmalı? Bu rakamlar üzerinde ticaret yapamazsınız, ancak elbette dönüşüm tersine çevrilebilir ve her şeyi her zaman yeniden hesaplayabilirsiniz. Endeksler bir gemideki ayyaş gibi gevezelik ediyor, birkaç okuma için tahminde bulunmak mantıklı olacaktır (çünkü herhangi bir yumuşatmanın sonucu bir gecikmedir ve onlarsız, endeksler işe yaramaz sayılardır) ve bir dizi okuma ile geriye doğru kaydırmak mantıklı olacaktır. piyasanın durumunu öğrenin. Ancak sorun şu ki, piyasa verilerini doğru bir şekilde tahmin etmek için hala bir yöntem yok. Bam, baygın. ve tüm bunların nedeni, piyasanın durağan olmaması ve tüm ekstrapolasyon yöntemlerinin elde edilen dönüşüm katsayılarının değişmezliğini varsaymasıdır. Bu nedenle, bilinen ekstrapolasyon yöntemlerini kullanarak (benzer de olsa) bir tahmin elde edeceğiz, ancak yine de büyük hatalarla. Tüm bu bazlardan ve endekslerden oranları geri hesaplayarak, bir dizi hata ve tahminin tamamen saçmalığını elde ederiz. Öyleyse, döviz çiftlerini daha az hatayla tahmin etmek mümkünse, neden gerekli?
Birileri "Ekstrapolasyona ihtiyacım yok, endekslere göre işlem yapıyorum" diyecek ama gürültü üzerinde işlem yapmak imkansız ve gürültüyü yumuşatırken gecikme alıyoruz, öyleyse ne işlem yapıyorsunuz? Tarih? Genel olarak, ne söylenirse söylensin, indeksler rastgele bir girişe göre bir avantaj sağlamaz. Amin.
Sonunda biri indeksler hakkında makul bir şeyler yazdı. Burada metnin sadece üst yarısı mantıklı olsa da, iyidir.
Şimdilik ekstrapolasyonu ve her türlü öngörüyü bir kenara bırakalım, ama tarihe bakın, çünkü. Hikayeyi doğru tanımlayamayan bir göstergeden gerçek zamanlı iyi sonuçlar bekleyen insanlara her zaman şaşırmışımdır.
Aynı zaman diliminde 2 çifte bakalım.
Her ikisi de bir trend gösteriyor, ikisi de tüm ekranı kaplıyor, en iyisi nasıl seçilir?
Bir seçim yapmak için indekslere bir bakış yeterlidir. Bir döviz çifti seçmeyi hiç düşünmemiş birçok tüccar var. Belki endekslere ihtiyaçları yoktur, aptalca sonsuza kadar Eurobucks'ta oturabilirsiniz.
Endekslerin ekstrapolasyonu ayrı bir konudur. Evet, bu tür ekstrapolasyonun iyi bilinen yöntemleri mevcut değildir. Döviz çiftleri için var mı? Ayrıca hayır. O zaman fark nedir?
Zavallı şey burada. :(
geçmiş olsun faa1947 .
...
Endekslerin ekstrapolasyonu ayrı bir konudur. Evet, bu tür ekstrapolasyonun iyi bilinen yöntemleri mevcut değildir. Döviz çiftleri için var mı? Ayrıca hayır. O zaman fark nedir?
Fark, teklifleri tahmin ettiğinizde, bir satır işlersiniz ve endeksleri tahmin ettiğinizde, birkaç tane işlersiniz, ancak çiftler halinde işlem yapıyoruz, bu nedenle bir işlem kararı vermek için, yine de endeks tahminini çiftler halinde yeniden hesaplamanız gerekir. hataların toplandığı ve sonuç olarak ekstrapolasyon buharından daha yüksek olduğu anlamına gelir.
...
Bir seçim yapmak için indekslere bir bakış yeterlidir. Bir döviz çifti seçmeyi hiç düşünmemiş birçok tüccar var. Belki endekslere ihtiyaçları yoktur, aptalca sonsuza kadar Eurobucks'ta oturabilirsiniz.
Tanrı onu bu ekstrapolasyonla kutsasın, dedikleri gibi, sorunları ortaya çıktıkça çözeceğiz ...
Ekranda gördüklerim: Bir sürü gürültülü bilgi görüyorum, çiftlerin hareket ettiği yer görsel ve net olabilir (gerçek olmasa da), ancak bu yalnızca insan beyninin işleyebildiğini gösterir (gürültüyü yumuşatır). ), ancak programlı olarak bir yön sinyali almak çok daha zordur, burada bir satırı düzleştirmeniz gerekir ve çoğu düzleştirme yöntemi kaçınılmaz olarak gecikmeye neden olur. Yani gündem...
Baştan itibaren, geciktirilmemiş bir yumuşatma yöntemi bulmanız ve ardından tırnak işaretlerini endekslere ayırma sorununu çözmeniz gerekir. Diyelim ki böyle bir yöntem var.
O zaman sonuç mantıklı olacaktır: gecikmesiz bir yumuşatma yöntemimiz varsa, o zaman bizim için indeksler ne cehennemdir, bu yöntemle çiftler halinde iyi nefes alırız.