FR H-uçuculuk - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx'e
Enerjinin korunumu yasasına benzetmek oldukça uygundur. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim: Arbitraj olmamanın fiziksel analojisi, kendi haline bırakılan herhangi bir sistemin, potansiyel enerjisinin minimumuna karşılık gelen bir pozisyon alma eğiliminde olduğu iddiasıdır.
...
Lütfen araya girdiğim ve aynı zamanda fizik ya da matematikteki beceriksizliğim için beni bağışlayın. Ama bir nedenle, herhangi bir sistemin potansiyel minimumunu işgal etme özelliğinin, tahmin edilebilirliğini etkilemediğinden eminim. Örneğin, madeni paralı varyantı alırsak, evet, şüphesiz, sistem potansiyel minimumunu işgal edecektir. Ancak bu, neyin tekrar düşeceğini ve belirli sayıda atıştan sonra neyin düşeceğini belirlemeye hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.
Ah, kaç yıl, kaç kış! Neden bu kadar nadir görünüyorsun canım? Sanırım şimdiden bir kıyma makinesini devreye soktular ve yeşillikleri her zaman kürekle kürekle kürek çekmeniz gerekiyor, bu yüzden foruma gitmeye zaman yok mu? Yoksa adalarda her zaman mı? :-))
Ve madeni paraya gelince, onu çok etkiliyor. Sadece ne kadar öngörülebilir olduğunu anlamanız gerekiyor. Örneğin, bir madeni paranın arzusu, onun avucuma yakında döneceğini tahmin etmeyi mümkün kılar. :-)
Yurixx'e
Enerjinin korunumu yasasına benzetmek oldukça uygundur. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim: Arbitraj olmamanın fiziksel analojisi, kendi haline bırakılan herhangi bir sistemin, potansiyel enerjisinin minimumuna karşılık gelen bir pozisyon alma eğiliminde olduğu iddiasıdır.
...
Lütfen araya girdiğim ve aynı zamanda fizik ya da matematikteki beceriksizliğim için beni bağışlayın. Ama bir nedenle, herhangi bir sistemin potansiyel minimumunu işgal etme özelliğinin, tahmin edilebilirliğini etkilemediğinden eminim. Örneğin, madeni paralı varyantı alırsak, evet, şüphesiz, sistem potansiyel minimumunu işgal edecektir. Ancak bu, neyin tekrar düşeceğini ve belirli sayıda atıştan sonra neyin düşeceğini belirlemeye hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.
Bu durumda olasılık 0,5 değildir.
Lütfen araya girdiğim ve aynı zamanda fizik ya da matematikteki beceriksizliğim için beni bağışlayın. Ama bir nedenle, herhangi bir sistemin potansiyel minimumunu işgal etme özelliğinin, tahmin edilebilirliğini etkilemediğinden eminim. Örneğin, madeni paralı varyantı alırsak, evet, şüphesiz, sistem potansiyel minimumunu işgal edecektir. Ancak bu, neyin tekrar düşeceğini ve belirli sayıda atıştan sonra neyin düşeceğini belirlemeye hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.
Kaba olmak istemiyorum.. Ama bunu yapamazsın.
Yurixx
PV'yi zaman içinde değiştirmek sorun değildir. Sürekli değişiyor. Temelde, insanlar, aksine, onu değiştirmemek istiyor ve durağanlık arıyorlar. Ancak, bu benim sürece ilişkin fiziksel görüşüm. Yerel ve dinamik olarak bakıyorum. Piyasanın başlangıcından sonuna kadar tüm tarihi alırsak, (muhtemelen) olan her şeyi gürültü, dalgalanma olarak kabul etmek ve tüm süreci durağan olarak değerlendirmek mümkündür.Ama her şeyi yazdığınız gibi varsayalım. Ve bundan sonra ne yapmalı?
Yani mesele bu, bu resim iki durumu olan (bir sinyal var veya yok) durağan bir durumdur ve gürültü parametreleri de durağan varyans = const. Durağan bir süreç, özelliklerinin zamanla değişmediği bir süreçtir. Her şey örneğin derinliğine bağlıdır (işlenmekte olan dizi). Bu nedenle, birçok kişi tarih (veya destek ve direnç çizgileri , kanalın bir analogu) üzerine bir kanal inşa etmenin çok kolay olduğu gerçeğini kabul eder ve kanalın kırıldığı noktayı bulur. Benim resmimde, bu bir r.v. fazlası. eşik. Bununla ilgilenmeye başladıklarında, her şeyin derinliğinin örneklenmesine (yapısının kalitesi) bağlı olduğunu anlıyorlar, bu aynı zamanda NN için de geçerli. Bazıları burada bazı temel kurallar aramayı bırakır ve kâr etmeye başlayan araçlar yaptıklarını görür. Ve bazıları araştırmalarında daha da ileri gidiyor...
Bu durumda olasılık 0,5 değildir.
Üzgünüm, kendimi açıkça ifade edemedim. 4. deneyimde bir fındık veya kartalın düşme olasılığı 0,5'tir, ancak sistem kararlı durumu için çabalıyorsa 4 kartalın arka arkaya düşme olasılığı 0,5 değildir
SK çok daha doğru? yoksa yine kaba ve yanlış mı yapıyorum?
Sen bir matematikçisin ve ayrıca bir istatistikçisin, ben bir fizikçiyim. Her durumda, farklı bir dilimiz ve farklı bir düşünme biçimimiz var. Bu nedenle, bir konuşmada ancak önce bir anlayışa vararak bir şeyler başarabiliriz. Bu yüzden konuyu derinlemesine incelemeye ve birbirinizi anlamaya çalıştığınız için teşekkür ederiz.
1. Açıklamanızı doğru anladıysam, o zaman arbitraj yapmamanın "fiziksel" anlamı, sürecin kendi olasılığından daha iyi olacak bir tahminde bulunmanın imkansız olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Yani verdiğiniz jeton söz konusu olduğunda, +1 kaybını 0,7 veya -1, 0,5 olasılıkla tahmin etmek imkansızdır. Eğer böyleyse, o zaman böyle bir tahkim dışı anlayış elbette benim hayal ettiğimden daha geniştir. Ancak piyasada kaybetmek ve kazanmak başlangıçta eşit olasılık olarak kabul edildiğinden, bu konunun özünü değiştirmez. Bu durumda arbitraj eksikliği ve verimsizliğin aslında eşdeğer olduğu ve her ikisinin de ness'e dayandığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle, varlığın kriterleriyle gerçekten ilgileniyorum. Ve bu, bu kriterlerin ihlalini gerçek bir süreçte değerlendirmek açısından benim için ilginç.
Tüm olası yöntemleri kontrol ederek geçerliliğini kontrol etmek elbette imkansızdır. Yani benim sorum farklı bir yönde. Örneğin, bir sürecin FR veya ACF'sine sahip olmak, sürecin om olup olmadığını belirlemek mümkün müdür? Veya daha dar anlamda - sürecin bazı işlevlerinin bazı özellikleri bunun için gerekli ve/veya yeterli koşuldur. Örneğin, bir fonksiyonun sürekliliği, birinci türevinin en fazla 1. türden süreksizliklere sahip olabilmesi koşuludur. Ve bir başka, nicel, yön. Bir sürecin om olduğuna dair nicel bir ölçü var mı?
Enerjinin korunumu yasasıyla analoji oldukça uygundur. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim: Arbitraj olmamanın fiziksel analojisi, kendi haline bırakılan herhangi bir sistemin, potansiyel enerjisinin minimumuna karşılık gelen bir pozisyon alma eğiliminde olduğu iddiasıdır. Bu nedenle, arbitraj dışı bir piyasa varsayımı yeterince haklıdır. Bununla birlikte, piyasa, sıfır olmayan bir gevşeme süresi olan açık bir stokastik sistemdir. Umarım katı tanımlar olmadan ne demek istediğimi anlamışsınızdır. :-) Ve bu, genel olarak arbitraj olmamayı kabul ettiğimizde, yerel anlamda bunu iddia edemeyeceğimiz anlamına gelir. Arbitraj dışı, olayların ölçeğine bağlı olarak sürekli olarak az veya çok ihlal edilir. Ve piyasa, elbette, biraz gecikmeyle bu durumu sürekli olarak "düzeltiyor". Bu birikim, benim açımdan rastgele olmayan gelir elde etmek için tek fırsattır. Bunu yapmak için, tahkim dışı ve ihlal süreci ile ilgilenmek istiyorum.
Matematiksel düşünme sistemi, IMHO, herhangi bir soyut fenomeni ve nesneyi yapılandırmanıza izin verir. Gerçekle bir benzerlik bulunduğunda, bu aynı zamanda gözlemlenen fenomenler için de geçerlidir. Fiziksel düşünme biçimi, gerçek fenomenleri yapılandırmanıza ve bu dünyada çok önemsiz olmayan bağlantılar bulmanıza olanak tanır. Bu yaklaşımlar birbirleri olmadan zordur. Ancak birlikte, insanlığa maddi alandaki tüm başarılarını sağladılar.
2. İlginç, bu yüzden bir şeyi yakalayamıyorum. Mümkünse, bunun prensipte nasıl yapılabileceğini aydınlatın.
3. Doğru anladınız, sadece dağılımı kastetmedim, sadece numunedeki maksimum ile numunedeki minimum arasındaki farkın ortalamasını kastettim.
1. Dürüst olmak gerekirse, pek değil. Arbitraj yapmamanın fiziksel anlamı kabaca şöyledir: Kesin olarak hiçbir şey söylenemez. Hayır, elbette bir şeyler mümkün (fiyat sıfırdan büyük), ancak birinin ne kazanabileceği konusunda kesin bir şey söylenemez. "Coin kesinlikle tura düşecek", "fiyat yarın kesinlikle bugünün seviyesini geçecek" vb. diyemezsiniz. Bu durumda bilimin tüm gücü, bunun (oldukça zayıf bir koşul) fiyat sürecinden herhangi bir türev enstrümanı tahmin etmek için yeterli olması gerçeğinde yatmaktadır. Bizim durumumuzda, Forex'te para kazanmaya çalışırken, arbitraj olmaması konusu çok az ilgi çekicidir, ancak verimlilik konusu ilginçtir, yani. pozitif bir m.d ile (riskli de olsa) kazanç fırsatlarının varlığı. Madeni para durumunda - daha sık düşen tarafa bahis yapma yeteneği. Evet, şanssız olabilirsiniz ve yıkayıcı diğer tarafa düşecektir. Ancak ortalama olarak bir kazanç olacaktır. Tam olarak değil , ortalama olarak. Ve bu nedenle, bir spekülatör için, arbitraj yapmamak ilginç değildir, ancak verimlilik ilginçtir (riskle bile kazanmanın imkansızlığı). Ve verimliliğin koşulu, her şeyin içinde bulunduğu ness'tir.
Nes'in önüne nasıl geçilir? Eh, bu doğal olarak boşlukta küresel bir at değil, kesin olarak tanımlanmış bir sürece göre, bunun bir martingale olup olmadığını her zaman söyleyebilirsiniz. Sürecin dağıtım işlevi bu süreci tamamen tanımlar ve evet, sürecin martingale olup olmadığını söylemek için kullanılabilir. Eğer süreç rastgele bir yürüyüşse (bağımsız r.v. toplamı), o zaman gerekli ve yeterli martingale koşulu bu miktarların sıfır ortalamasıdır. Genel durumda (tanım budur), bir martingale işlemi, bir adım ilerideki bir değerin matematiksel beklentisinin, o ana kadar tüm bilgilerin mevcut olması koşuluyla, mevcut değere eşit olmasıdır. Pek yapıcı değil, kabul ediyorum. Nicel bir ölçü yoktur, "süreç - martingale" ifadesi "sıcaklık sıfırdır" ifadesine benzer - kesinlikle, hiçbir zaman sıfıra eşit değildir, bunu hatalı aletlerle kontrol etmek imkansızdır, ancak deneyebilirsiniz sürecin martingale ne kadar yakın olduğunu anlayın (hala bir yayılma var vb.).
Sıfır olmayan gevşeme süresine ve diğer şeylere gelince: büyük zaman dilimlerinde pazarın martingale çok benzediği ve küçük zaman dilimlerinde tamamen farklı şeylerin devreye girdiği zamanla aşınmış gerçeğe yaklaşıyor gibiyiz (teklifler, yayılma, alıntılar) gecikme vb.). Hedge fon endüstrisinde dedikleri gibi: "Kazanan, daha akıllı olan değil, borsaya daha az ping yapandır." Ve bu bir şaka değil (önde gelen yatırım bankaları, opsiyon fiyatlarını vb. hesaplamak için özel işlemciler yapıyor, zaman çok kritik).
2. Muhtemelen bu soruyu anlamadım, çünkü bir şekilde oldukça basit. Pekala, 10'dan 6'sında tura ve 10'da 4'ünde tura olan bir madeni para var. Yazılara bahis yapın - ve ortalama olarak siyahta olacaksınız :))) - ve siz siyah. Muhtemelen daha karmaşık bir şey demek istedin.
3. Teknolojiyle ilgileniyor musunuz? Sürecin dağılımına sahipmiş gibi, maksimumun dağılımını hesaplayabilirsiniz, maksimumun dağılımını hesapladıktan sonra, ortalamayı hesaplamak temeldir. Minimum için de aynısını yapın, farkı hesaplayın. Bu kadar.
Bu durumda olasılık 0,5 değildir.
Üzgünüm, kendimi açıkça ifade edemedim. 4. deneyimde bir fındık veya kartalın düşme olasılığı 0,5'tir, ancak sistem kararlı durumu için çabalıyorsa 4 kartalın arka arkaya düşme olasılığı 0,5 değildir
SK çok daha doğru? yoksa yine kaba ve yanlış mı yapıyorum?
Yura, Sergey, bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Merhaba Sergei! Düşünceler var ama bununla biraz bekleyelim. Çok uzun zaman önce, sen ve ben, forumda matematiksel istatistik konusunda uzman bulunmadığından, profesyonel bir görüş duyacak kimse olmadığından şikayet ettik. Ve şimdi - şans, bir değil, aynı anda iki. Farklı zamanlarda başımıza gelen sorunlar hakkında uzmanların neler söylediğini dinleyelim.
Sevgili kamal ve kniff , birkaç soruya cevap verebilir misiniz? Bu konuya katılımınız biraz zor bir başlangıç yaptı, ancak burada sadece uzman olmayanları onların yerine belirtmekten daha fazlası için bulunuyorsanız, sizden haber almak isteriz.
İstatistiksel yöntemleri kullanma konusu (dar çevremizde) bir yıl önce paralel bir forumda ortaya çıktı. Sonra Kuzey Rüzgarı tartışmamıza katıldı. Bu nedenle, geçmişte birçok soru çözüldü, ancak kişisel olarak formüle etmek istediğim birkaç soru kaldı.
1. RV serisinin istatistiksel özelliklerinin hangi özellikleri (dağılım fonksiyonu, olasılık yoğunluğu, ACF veya diğerleri) onun arbitrajsızlığından kaynaklanmaktadır? Bu kavramın bir tanımı var, ancak kendi içinde çok az şey söylüyor. Örneğin, bu belirli sürecin arbitrajsız olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez. Yani bu tanımdan pratik olmayan tahkim kriterlerine hala çok uzaktır. İşte Pastukhov'un tezi - olası kriterlerden birini formüle etme girişimiydi. Sürecin FR veya PV açısından tahkim edilemezliği hakkında bir şeyler söylemek mümkün müdür? Umarım konuyu netleştirmişimdir.
2. Diyelim ki bir dizi SW var ve bunun için olasılık yoğunluk fonksiyonu biliniyor. TS oluşturmak için bu işlevi kullanmanın herhangi bir fikri veya yolu var mı? Temel yönüyle ilgileniyorum, çünkü FR veya PV'de yer alan bilgilerin temelinde herhangi bir TS inşa etmeyi mümkün kılmadığı görüşündeyim.
3. Ve çok basit bir soru. ST'nin bilindiği bir SW olsun. Bu numunedeki numunelerin N sayısına bağlı olarak belirli bir numunedeki SW değerleri aralığı nasıl hesaplanır?
1.
a) "Arbitraj dışı" ile "verimliliği" karıştırıyorsunuz (Amir bundan bahsetmişti).
b) Sorunun özünden, anladığım kadarıyla, "piyasa arbitrajsız mı?", "Etkili mi?" sorunuza cevap verecek bir yöntem çıkarmak istiyorsunuz. Bu soru için endişelenme - kendim cevaplayacağım. Piyasa ARBİTRAJ'dır (bazen Gazprom hisselerini şu anda RTS'den satın alabilir ve bunları bir ruble daha fazla MICEX'te satabilirsiniz. Para birimiyle de - bazen bir ECN'de bir oran, diğerinde bir başka oran görürsünüz.). Piyasa VERİMSİZ (dokümantasyon, gelişen ve gelişen hedge fon endüstrisidir).
c) Söyledikleriniz - tahkim dışı ve verimlilik - bunlar her şeyden önce bazı ÖZET şeyler. Bir modelden, kafesteki bir defterden. Piyasa – gerçek fiyatlar – hakkında bir şeyler Kanıtlayabileceğiniz veya SÖYLEYEBİLİRSİNİZ soyut bir şey değildir. Ver-ti'nin bir nebze GÜVEN seviyesi ile "böyle bir veri dizisini gözlemleyerek, ver-yu %95 ile şu ve şu özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz" demek mümkündür. Martingale için piyasayı nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum (belli bir güven aralığında bile). Evet ve hiçbir anlamı yok. O bir martingal DEĞİL, martingal DEĞİL. Bu kontrol edilecek bir şey değil. "Xi rastgele değişkeni tarafından üretilen bir serim var: 1 2 4 -2" gibi şeyleri kontrol edebilirsiniz. Xi > 0 beklentisinin hangi olasılıkla söyleyebiliriz? Ne demek istediğimi anlıyor musun? Akıl yürütmemin ana özü, anlamanız gereken soruda yatmaktadır - OLASILIK TEORİSİ ve MATEMATİKSEL İSTATİSTİK farklı şeylerdir. GERÇEK PAZAR, matematiksel istatistiklerin konusudur. Ve TEORİK MODELLER teoridir. Yani martingale teoriden, matstattan değil.
2. Birçok fikir var - ancak karlı araçlar üretmenize izin verecek GENEL YAKLAŞIM yok. Cennetten man aramayın, ticaret zor iştir. Örneğin, CV setlerinin dağılımlarının resimlerini oluşturabilir, kovaryans matrisleri oluşturabilirsiniz, serilerin kalıcılığını / kalıcılığını görebilir, onu bir sinir ağına sokabilirsiniz, vb. GENEL bir yaklaşım yoktur. Bir program yazamazsınız - giriş olarak bir FR veya PV verirsiniz ve size bir çıkış verir - MQL4)'te hazır bir Uzman Danışmanın kodu)))
Burada tartışılacak belirli fikirler var - bu yapıcı, bu bir zevk. Ve hem teoriyi hem de matstatı hatırlayacağımız yerler olacak, sadece bu mattstva'nın yardımıyla FİKİRLERİ kendileri aramak gerekli değil - orada değiller. Tüm finansal piyasa modelleri VERİMLİ ve TAHKİMSİZDİR.
Sana bir örnek vereceğim. Gerçek bir örnek, insanlar para kazandı.
Bir opsiyonun adil fiyatı için Black-Shaws-Merton formülü vardır. Delta-nötr opsiyon riskten korunma algoritması vardır. Bunların hepsi, Stokastik integrallerin ve benzerlerinin sonuna kadar kullanıldığı matematiktir. Dahası, insanlar tüm bunları anlıyor. Ve ayrıca, insanlar, koşullu olarak, RTS endeksi için opsiyon piyasasının adil fiyatın çok üzerinde olduğunu fark eder (peki, insanlar onu aldı ve oynaklığı hesapladı - seçeneğin fiyatı doğrudan fiyat oynaklığına bağlıdır). Ne yaptılar? Bir sürü seçenek sattı ve korundu.
İşte tipik bir örnek - fikir formüllerden elde edilmez, ancak matematik güçlü ve ana ile kullanılır.
BELİRLİ fikirleri tartışmak ve sürekli bir hareket makinesi icat etmemek arzusu varsa, o zaman her zaman mutlu oluruz))
3. Soruyu anlamadım.
Üzgünüm, kendimi açıkça ifade edemedim. 4. deneyimde bir fındık veya kartalın düşme olasılığı 0,5'tir, ancak sistem kararlı durumu için çabalıyorsa 4 kartalın arka arkaya düşme olasılığı 0,5 değildir
SK çok daha doğru? yoksa yine kaba ve yanlış mı yapıyorum?
"Eğer çabalarsa" ne anlama geliyor? Bu terimlerle ifade edileceksek, hiç kimse hiçbir yere talip olmaz. Bu fenomenin sadece bir özelliği, madalyonun herhangi bir tarafı için 0,5'lik sabit bir olasılık ve herhangi bir oluşum dizisi için eşit bir olasılıktır. Madeni para bir yere nişan alıyorsa, bu özellik keşfedilebilir ve kullanılabilir. Fikirlerime göre, burada böyle bir mülk yok (kavramlarıma göre, TS'nin inşa edilmesi gereken sömürü özelliklerine sahip olan pazarın aksine).