Mücadele: olumlu mat beklentisi ile verimli piyasa ve TS. Kim kazanacak? - sayfa 14

[Prival]

meta-trader2007 писал (а):

Piyasaya para girişi / (piyasadan para çıkışı + piyasa komisyonu)> 1 ise piyasaya para girişi vardır ve piyasa etkindir.

Piyasaya para girişi / (piyasadan para çıkışı + piyasa komisyonu) <1 ise piyasaya para çıkışı vardır ve piyasa etkin değildir.

2. Trend ve düz - belirli bir zaman diliminde çubuk dışı oynaklık değerinin sembolleri. (M5'teki trend, D1'deki düz olabilir). Trend ve yatay, piyasa aşamalarıdır, trend, çubuk dışı oynaklığın yüksek olduğu bir piyasa aşamasıdır, yatay, çubuk dışı oynaklığın düşük olduğu bir piyasa aşamasıdır.

3. Uyarlanabilir göstergedeki MA süresi, "sınırlar arasındaki mesafeye" değil, çubuk dışı oynaklığa bağlı olmalıdır. Sadece bu basit gösterge örneğinde, çubuk dışı oynaklık Bollinger Bantları arasındaki mesafeyle ölçülür.

Çubuk dışı oynaklık, belirli sayıda çubuk tarafından oluşturulan oynaklıktır. Bunu ölçmenin basit bir göstergesi Bolinger bantlarıdır. Çubuk içi oynaklık, çubuklar içindeki oynaklıktır. Bunu ölçmek için ATR göstergesini kullanabilirsiniz.

1. Para girişini hesaplayamıyoruz, çünkü MT bize işlem hacmini değil, yalnızca birim zaman başına işlem sayısını verir , bu nedenle hesaplamak imkansızdır.

2. " Trend ve düz - semboller" kendiniz söyleyin, o zaman bunlar hangi tarafa baktığınıza bağlı olarak felsefi kavramlardır, yine onu alırsınız, matematiğin evrensel dili değil ;-)

3. "Uyarlanabilir göstergedeki MA süresi, "sınırlar arasındaki mesafeye" değil, çubuk dışı oynaklığa bağlı olmalıdır. "Pekala, bunlar Bollinger bantları tarafından sizin kelimelerinizle tanımlanan sınırlar olsun. (pomoymu sadece yandan görünüm :-).

SIR formülü, çubuk dışı volatiliteyi artırıyor mu?

[Alexey Navoykov]

meta-trader2007 писал (а):

Çubuk dışı oynaklık, belirli sayıda çubuğun yarattığı oynaklıktır.

Aslında bunu bu çubuk sayısı üzerinden fiyat hareket oranı olarak düşünmek daha doğru olur. Ve hız en doğru şekilde doğrusal regresyon ile ifade edilir, yani. hız vektörünü temsil eden kök-ortalama-kare çizgisi. Ve bu doğrunun eğiminin tanjantı, hızın (pip/dak, pip/saat, vb.)

[Prival]

et

Size katılıyorum. Sadece bu konunun yazarına sorularım için yardım etmek istedim. Görüşlerimi burada yayınladım 'Rastgele akışlar teorisi ve FOREX'

[Yuriy Asaulenko]

Piyasa, IMHO, kendi kendini organize eden ve kendi kendine öğrenen bir sistemdir. Ve bu Vasya Amca, Pu, ben veya Boo'nun kötü niyeti değil. Piyasa %95 (okuduğum kadarıyla) serbest tüccarlar. İçeriden öğrenenlerin ticareti de mümkün olsa da, herkes piyasayı uyarlamaya ve dolayısıyla değiştirmeye çalışır. Kase'nin gemisini bulur bulmaz ortadan kaybolur. :)