Gösterge olmayan ticaret sistemlerinin ilkeleri. - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kesinlikle bu şekilde değil. Stop noktaları riske göre hesaplanmaz. Durdurma kaybını nereye koyacağımızı önceden biliyoruz. Ayrıca sipariş açılış fiyatını da biliyoruz. Durmanın boyutunu puan olarak alın (stoploss). Mevduatın %'si olarak risk miktarı da bizim tarafımızdan önceden bilinmektedir (ayarlardan ayarlıyoruz). Sonra mevduat para biriminde parasal olarak ne kadar olacağını alırız ve buna göre işlem hacmini hesaplarız. Yani, kaybın boyutu, puan cinsinden stop loss boyutuna göre değil, işlemin hacmine göre düzenlenir. Böylece, sahip olduğumuz stop loss boyutunun önemli olmadığı ortaya çıkıyor. İşlemin sonucu bizim için olumsuz ise, belirli bir risk miktarından fazlasını kaybetmeyiz. Örneğin: 50 puan hacmi 1 lot durdurun, 100 puan hacmi 0,5 lot durdurun. Her iki durumda da parasal olarak kayıp miktarı aynı olacaktır. Yuvarlama nedeniyle +\- küçük yanlışlıklar olabilir ve dikkate alınmadığı takdirde yayılma da etkileyebilir.
...
Bunun yerine
Sadece koy
Bu nedenle, kaybın boyutunu 100$ ile sınırlayacağız ve hangi stop kaybımız olduğunu umursamayacağız. Tabii çok büyük olmamak kaydıyla. Daha sonra hesaplanan parti, izin verilen minimum değerden daha az olabilir.
Başka bir yaklaşım da mümkündür. Sabit bir lot ile giriyoruz ve genellikle yerel uç noktalara bağlı olan ve onlardan bir miktar denkleştirme ile belirlenen stop loss değeri, belirtilen riskin değeri aşılacak şekilde çıkıyorsa, o zaman basitçe reddediyoruz. pazara girin. Genel olarak mantıklı olan, zaten aşırı uçtan (büyük durma kaybı) uzaklaştıysanız neden giresiniz, çünkü bir sonraki geri dönüş veya düzeltme olasılığı yüksektir.
Kesinlikle bu şekilde değil. Stop noktaları riske göre hesaplanmaz. Durdurma kaybını nereye koyacağımızı önceden biliyoruz. Ayrıca sipariş açılış fiyatını da biliyoruz. Durmanın boyutunu puan olarak alın (stoploss). Mevduatın %'si olarak risk miktarı da bizim tarafımızdan önceden bilinmektedir (ayarlardan ayarlıyoruz). Sonra mevduat para biriminde parasal olarak ne kadar olacağını alırız ve buna göre işlem hacmini hesaplarız. Yani, kaybın boyutu, puan cinsinden stop loss boyutuna göre değil, işlemin hacmine göre düzenlenir. Böylece, sahip olduğumuz stop loss boyutunun önemli olmadığı ortaya çıkıyor. İşlemin sonucu bizim için olumsuz ise, belirli bir risk miktarından fazlasını kaybetmeyiz. Örneğin: 50 puan hacmi 1 lot durdurun, 100 puan hacmi 0,5 lot durdurun. Her iki durumda da parasal olarak kayıp miktarı aynı olacaktır. Yuvarlama nedeniyle +\- küçük yanlışlıklar olabilir ve dikkate alınmadığı takdirde yayılma da etkileyebilir.
...
Bunun yerine
Sadece koy
Bu nedenle, kaybın boyutunu 100$ ile sınırlayacağız ve hangi stop kaybımız olduğunu umursamayacağız. Tabii çok büyük olmamak şartıyla. Daha sonra hesaplanan parti, izin verilen minimum değerden daha az olabilir.
Yani ımm pek anlamıyorum.
Başlangıçta risk, mevduatın yüzdesi olarak belirlenir. Parasal olarak ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Mevduat para birimindeki risk miktarını alıyoruz. Mevduat ruble ise, o zaman ruble. dolar ise dolar.
Ve bundan hacmi hesaplıyoruz.
Bu konuda zaten yukarıda yazdım. Başlangıçta büyük bir durma kaybı veya çok az risk varsa veya bu faktörlerin her ikisi birlikte. Daha sonra, hesaplamalar sonucunda izin verilen minimumdan daha az bir hacim elde edilebilir. O zaman zaten minimum hacmi kullanmak veya işlemi reddetmek gerekiyor. Kodum minimum hacmi kullanıyor.
Başka bir yaklaşım da mümkündür. Sabit bir lot ile giriyoruz ve genellikle yerel uç noktalara bağlı olan ve onlardan bir miktar denkleştirme ile belirlenen stop loss değeri, belirtilen riskin değeri aşılacak şekilde çıkıyorsa, o zaman basitçe reddediyoruz. pazara girin. Genel olarak mantıklı olan, zaten aşırı uçtan (büyük durma kaybı) uzaklaştıysanız neden giresiniz, çünkü bir sonraki geri dönüş veya düzeltme olasılığı yüksektir.
Bu yaklaşım da mümkündür. Yalnızca sizin örneğinizde hacim sabittir ve stopun boyutu riskin boyutuna göre ayarlanır. Benim örneğimde, stopun büyüklüğü piyasa durumuna göre düzenlenir ve risk, işlemdeki hacim tarafından düzenlenir. Planlanan riske göre değil, piyasadaki duruma (örneğin oynaklığa) bağlı olarak bir stop seçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
Başlangıçta risk, mevduatın yüzdesi olarak belirlenir. Parasal olarak ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Mevduat para birimindeki risk miktarını alıyoruz. Mevduat ruble ise, o zaman ruble. dolar ise dolar.
Ve bundan hacmi hesaplıyoruz.
Bu konuda zaten yukarıda yazdım. Başlangıçta büyük bir durma kaybı veya çok az risk varsa veya bu faktörlerin her ikisi birlikte. Ardından, hesaplamalar sonucunda izin verilen minimumdan daha az bir hacim elde edilebilir. O zaman zaten minimum hacmi kullanmak veya işlemi reddetmek gerekiyor. Kodum minimum hacmi kullanıyor.
Bu yaklaşım da mümkündür. Yalnızca sizin örneğinizde hacim sabittir ve stopun boyutu riskin boyutuna göre ayarlanır. Benim örneğimde, stopun büyüklüğü piyasa durumuna göre düzenlenir ve risk, işlemdeki hacim tarafından düzenlenir. Planlanan riske göre değil, piyasadaki duruma (örneğin oynaklığa) bağlı olarak bir stop seçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim bugün yapmaya çalışacağım. Bakalım ne çıkacak
Deneyin, ancak bu, gösterge ticaret stratejisi olmayan ilkeler için geçerli değildir. Bu, stratejinin kendisinden daha fazla para yönetimidir.
Başlangıçta risk, mevduatın yüzdesi olarak belirlenir. Parasal olarak ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Mevduat para birimindeki risk miktarını alıyoruz. Mevduat ruble ise, o zaman ruble. dolar ise dolar.
Ve bundan hacmi hesaplıyoruz.
Bu konuda zaten yukarıda yazdım. Başlangıçta büyük bir durma kaybı veya çok az risk varsa veya bu faktörlerin her ikisi birlikte. Ardından, hesaplamalar sonucunda izin verilen minimumdan daha az bir hacim elde edilebilir. O zaman zaten minimum hacmi kullanmak veya işlemi reddetmek gerekiyor. Kodum minimum hacmi kullanıyor.
Bu yaklaşım da mümkündür. Yalnızca sizin örneğinizde hacim sabittir ve stopun boyutu riskin boyutuna göre ayarlanır. Benim örneğimde, stopun büyüklüğü piyasa durumuna göre düzenlenir ve risk, işlemdeki hacim tarafından düzenlenir. Planlanan riske göre değil, piyasadaki duruma (örneğin oynaklığa) bağlı olarak bir stop seçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
Deneyin, ancak bu, gösterge ticaret stratejisi olmayan ilkeler için geçerli değildir. Bu, stratejinin kendisinden daha fazla para yönetimidir.
Teşekkür ederim, ortaya çıktı, TP'yi artan lotların bir analogu olarak kullandım, daha fazla TP, lot daha büyük. Yani lot yerine toplam zarara bağlı olarak deltayı arttırdım. Ve başlangıçta TP'yi 4 kat daha fazla ayarladım ya da sistem "başlayana" kadar test ediyorum. Elbette makinede, TP'nin kaç kat daha fazla olması gerektiğini uyarlamalı olarak yapın ... Bilmiyorum ... bir bağımlılık olmalı ... örneğin, ortalama kayıp ve ortalama kar ...
Sisteminizin tüm inceliklerini bilmiyorum. Ancak, eğer sadece kâr kaybı 3-4 kat karşılıyorsa, o zaman karlı işlemlerin sayısı, kaybedilen işlemlerin sayısına yaklaşık 50 ila 50 ise, sonunda yine de siyahta kalacaksınız. . Bir yerde, L. Williams'ın (ya da kitaplarında kendisinin yazdığı) karlı işlemlerin yüzdesinin yaklaşık %40 olduğunu okudum.
Ancak, büyük bir kâr elde edildiğinde sorun, fiyatın her zaman doğru mesafeyi almamasıdır. 10 puanlık bir durmaya izin verirsek, prensipte 30-40 puanlık bir kâr kolayca elde edilir (euro günde ortalama 80-90 puan hareket eder). Ama durak 100 puan ise 3-4 kat daha fazla kar elde etmek için fiyatın zaten 300-400 puan geçmesi gerekecek ve böyle bir mesafeye genellikle bir günde ulaşılmıyor. Hatta daha da kötüsü 100-150 puan geçecek ve ters yöne dönecek. Aynı zamanda, 10 noktalı durak çok küçüktür ve kolayca takılabilir.
Sisteminizin tüm inceliklerini bilmiyorum. Ancak, eğer sadece kâr kaybı 3-4 kat karşılıyorsa, o zaman karlı işlemlerin sayısı, kaybedilen işlemlerin sayısına yaklaşık 50 ila 50 ise, sonunda yine de siyahta kalacaksınız. . Bir yerde, L. Williams'ın (ya da kitaplarında kendisinin yazdığı) karlı işlemlerin yüzdesinin yaklaşık %40 olduğunu okudum.
Ancak, büyük bir kâr elde edildiğinde sorun, fiyatın her zaman doğru mesafeyi almamasıdır. 10 puanlık bir durmaya izin verirsek, prensipte 30-40 puanlık bir kâr kolayca elde edilir (euro günde ortalama 80-90 puan hareket eder). Ama durak 100 puan ise 3-4 kat daha fazla kar elde etmek için fiyatın zaten 300-400 puan geçmesi gerekecek ve böyle bir mesafeye genellikle bir günde ulaşılmıyor. Hatta daha da kötüsü 100-150 puan geçecek ve ters yöne dönecek. Aynı zamanda, 10 noktalı durak çok küçüktür ve kolayca takılabilir.