Stokastik gösterge. Meraklı gözlem. - sayfa 2

Yeni yorum
 

Mdya)

 
Keşke Omega Tradestation 2000i'den Classic Stochastic'i bulabilseydim.
 
igor00 :
Keşke Omega Tradestation 2000i'den Classic Stochastic'i bulabilseydim.
İşte buradasın:
{******************************************************** ****** ********************
Açıklama : Bu Gösterge, ayarlanabilir %K ve %D ile bir Stokastik çizer
Sağlayan: Omega Research, Inc. (c) Telif Hakkı 1999
******************************************************* ***** **************}

Girdi: Uzunluk(5), KAdjust(3), DAdjust(3), Aşırı Alım(80), AşırıSold(20);
Değişkenler: KAdjusted(0), DAdjusted(0);

KAdjusted = SlowKClassic(KAayar, Uzunluk);
DAdjusted = SlowDClassic(DAayar, Uzunluk);

IF CurrentBar > Uzunluk Sonra Başla
Plot1(KAAyarlandı, "%K");
Plot2(DAAyarlandı, "%D");
son;
Plot3(Fazla Alım, "Fazla Alım");
Plot4(FazlaSold, "FazlaSold");

{Uyarı Ölçütü}
Eğer Plot1 > Fazla Alındıysa
Alert("%K çizgisi aşırı alım bölgesinde")
Başka
Eğer Plot1 < Aşırı Satıldıysa
Alert("%K satırı aşırı satım bölgesinde");

{Stokastik Uzman Yorumu}
#BeginCmtry
Commentary(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#Son;

{******************************************************** ****** ********************
Açıklama : Bu İşlev Yavaş Stokastik %K Klasik döndürür
Sağlayan: Omega Research, Inc. (c) Telif Hakkı 1999
******************************************************* ***** **************}

Girdiler: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowKClassic = Ortalama(HızlıK(HızlıKlen), Uzunluk);


{******************************************************** ****** ********************
Açıklama: Hızlı Stokastik %K
Sağlayan: Omega Research, Inc. (c) Telif Hakkı 1999
******************************************************* ***** **************}

Girdiler: Uzunluk(SayısalBasit);

Değer1 = En Düşük(Düşük, Uzunluk);
Değer2 = En Yüksek(Yüksek, Uzunluk) - Değer1;
Değer3 = kapat;

Değer2 > 0 ise
FastK = (Değer3 - Değer1) / Değer2 * 100
Başka
HızlıK = 0;

{******************************************************** ****** ********************
Açıklama : Bu İşlev Yavaş Stokastik %D Klasik döndürür
Sağlayan: Omega Research, Inc. (c) Telif Hakkı 1999
******************************************************* ***** **************}

Girdiler: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowDClassic = Ortalama(HızlıDClassic(FastKLen), Uzunluk);

{******************************************************** ****** ********************
Açıklama : Bu İşlev FastDClassic'i döndürür
Sağlayan: Omega Research, Inc. (c) Telif Hakkı 1999
******************************************************* ***** **************}

Girdiler : KLength(NumericSimple);

FastDClassic = Ortalama(HızlıK(KUzunluk), 3);
 
SK. писал (а):

Değil. 99/1.

- "Stokastik, değerlerini geriye dönük olarak değiştirmek için iğrenç bir özelliğe sahip"?


Kendimi doğru ifade edemedim.

Aslında, son birkaç çubuk yeniden hesaplanırsa değerler geriye dönük olarak değişir.

Yalnızca 0-bar hesaplanırsa, her şey yolunda demektir.

Bu, örneğin MN1'den W1'e Stokastik görüntülerse açıkça görülebilir.

Ne yazık ki forum için nasıl video çekileceğini bilmiyorum, yoksa gösterirdim.

99/1 Foreva.

 
Her zaman uzun olanlardan karlı işlemlerin sayısının% 80'e kadar çıktığı ortaya çıkıyor.

А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.

Üstelik bu hem sinyal hattındaki girişlerde hem de aşırı alım/aşırı satım seviyelerinde ve hatta iOnArray'de bile...

Sonuç - Stokastik kullanırken, alım ve satımda parametreleri ayrı ayrı ayarlamalısınız. ONLAR. iki gösterge kullanın.

Sonuç biraz tartışmalı.

Uzun vadeli bir yükseliş trendi olduğu için uzun pozisyonlar genellikle daha başarılıdır. Stokastik işe yaramaz.

 
Topor :
Her zaman uzun olanlardan karlı işlemlerin sayısının% 80'e kadar olduğu ortaya çıkıyor.

Ve kısa olanlardan - en iyi ihtimalle - %50/55.

Üstelik bu hem sinyal hattında hem de aşırı alım / aşırı satım seviyelerinde ve hatta iOnArray'de girişlerde ...

Sonuç - Stokastik kullanırken, alım ve satımda parametreleri ayrı ayrı ayarlamalısınız. ONLAR. iki gösterge kullanın.

Sonuç biraz tartışmalı.

Uzun vadeli bir yükseliş trendi olduğu için uzun pozisyonlar genellikle daha başarılıdır. Stokastik işe yaramaz.

IMHO, tartışmalı sonuçtan başka bir sonuç çıkarılabilir: Forex asimetriktir. Öyleyse, uzun ve kısa pozisyonlar için ayrı sinyallere ve bu sinyallerin ayrı optimizasyonuna sahip bir ticaret sistemi yapabilirsiniz.

Piyasa asimetrisi ilkelerine dayalı başarılı bir ticaret sistemi zaten mevcuttur, bkz. 'Makale: Standart Olmayan Otomatik Ticaret'
 
Topor :
Her zaman uzun olanlardan karlı işlemlerin sayısının% 80'e kadar çıktığı ortaya çıkıyor.

Ve kısa olanlardan - en iyi ihtimalle - %50/55.

Üstelik bu hem sinyal hattında hem de aşırı alım / aşırı satım seviyelerinde ve hatta iOnArray'de girişlerde ...

Sonuç - Stokastik kullanırken, alım ve satımda parametreleri ayrı ayrı ayarlamalısınız. ONLAR. iki gösterge kullanın.

Sonuç biraz tartışmalı.

Uzun vadeli bir yükseliş trendi olduğu için uzun pozisyonlar genellikle daha başarılıdır. Stokastik işe yaramaz.

Hiç de bile! Trendin neredeyse tüm çiftler için gözlendiğini vurguladım! Ve son bir veya iki yıldır trendin nerede olduğu (yen) ve hareketin uyumsuz olduğu yer. Örneğin, GBPCHF için uzun vadeli eğilim ne olabilir? Ve diğerleri benzer?

Ve trend - tüm hızıyla devam ediyor!

 
usdjpy :
IMHO, tartışmalı sonuçtan başka bir sonuç çıkarılabilir: Forex asimetriktir. Öyleyse, uzun ve kısa pozisyonlar için ayrı sinyallere ve bu sinyallerin ayrı optimizasyonuna sahip bir ticaret sistemi yapabilirsiniz.

Piyasa asimetrisi ilkelerine dayalı başarılı bir ticaret sistemi zaten mevcuttur, bkz. 'Makale: Standart Olmayan Otomatik Ticaret'



Gerçekten. Danışmanda ilk gönderiden ayrı sinyaller sağlandı. Ve kârlı işlemlerin sayısı, uzun ve kısa pozisyonlar için neredeyse eşitti.
 
leonid553 :
usdjpy :
IMHO, tartışmalı sonuçtan başka bir sonuç çıkarılabilir: Forex asimetriktir. Öyleyse, uzun ve kısa pozisyonlar için ayrı sinyallere ve bu sinyallerin ayrı optimizasyonuna sahip bir ticaret sistemi yapabilirsiniz.

Piyasa asimetrisi ilkelerine dayalı başarılı bir ticaret sistemi zaten mevcuttur, bkz. 'Makale: Standart Olmayan Otomatik Ticaret'



Gerçekten. Danışmanda ilk gönderiden ayrı sinyaller sağlandı. Ve kârlı işlemlerin sayısı, uzun ve kısa pozisyonlar için neredeyse eşitti.
Üzgünüm değilse! Sonucu görebiliyor musunuz?
 

Paha, o parametreleri kediyle bulamıyorum. bu sonucu aldı. Toplamı bile hatırlamıyorum. Testten hemen sonra optimizasyona koydum.

Ve benim için sürpriz bir şekilde, optimizasyondan sonra, kısa pozisyonlar için karlı işlemlerin sayısının kaldığı ortaya çıktı -% 52'den fazla değil! Ve bazen uzun olanlar için %75'e ulaşıyor!

Ayağımdan çıktı! Bu ayarları geri yükleyemiyorum. Test cihazında zaten her şeyi çalıştırdım. Mümkün değil! Belki de, gerçekten de, son yıllarda GBPUSD çifti için trend olan bir pazar olmuştur. Veya Satış pozisyonlarına göre stokastiğin ayna versiyonunu almanız gerekir. Uzunluk için test cihazının "yorumlarına" sihir girin. ve kor. duruş ve anlamak.

Ve optimizasyondan sonra sonucu gönderiyorum.

Sembol GBPUSD (Büyük Britanya Poundu vs ABD Doları) Dönem 4 Saat (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Model Tüm onay işaretleri (...

Simülasyon kalitesi %90.00

İlk para yatırma 10000.00

Net kar 4188,54

Karlılık 1.70 Kazanma beklentisi 16.11

Mutlak düşüş 141.02 Maksimum düşüş 355.32 (%2.57) Göreli düşüş %2.86 (341.00)

Toplam anlaşma 260

Kısa pozisyonlar (% kazandı) 132 (% 50,76)

Uzun pozisyonlar (% kazandı) 128 (%65.63)

Kârlı işlemler (tümünün yüzdesi) 151 (%58,08) Kaybedilen işlemler (tümünün yüzdesi) 109 (%41,92)

En büyük kazanan ticaret 130,00 kaybeden ticaret -60,56

Ortalama kazanan ticaret 67.34 kaybeden ticaret -54.86

Maksimum ardışık kazanç (kar) 7 (316,22) sürekli kayıp (zarar) 5 (-233,58)

Uzun ve kısa pozisyonlar için yalnızca Stokastik dönemler optimize edildi. Ve ayaklar. Trol optimize edilmedi.

 int start ()
  {
//*********************************************************************
// для покупки
double StochK_0 = iStochastic ( NULL , 0 , K_period , D_period , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , 0 ) ;
double StochK_1 = iStochastic ( NULL , 0 , K_period , D_period , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , 1 ) ;
double StochD_0 = iStochastic ( NULL , 0 , K_period , D_period , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ) ;
// для продажи
double _StochK_0 = iStochastic ( NULL , 0 , K_period_ , D_period_ , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , 0 ) ;
double _StochK_1 = iStochastic ( NULL , 0 , K_period_ , D_period_ , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , 1 ) ;
double _StochD_0 = iStochastic ( NULL , 0 , K_period_ , D_period_ , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ) ;
123456789...17
Yeni yorum
Neden: