Tikler: genlik ve gecikme dağılımları - sayfa 3

Yeni yorum
 
Mütevazı görüşünüze göre nasıl?
 
Mathemat :
http://ratedata.gaincapital.com/ adresinden birkaç farklı hafta için veri indirdim ve analiz etmeye çalıştım. Ancak ilginç kızlar dans eder!

9 Nisan ile 13 Nisan 2007 tarihleri arasındaki Nisan ayının ikinci haftası. Toplamda 27516 tıklama var, yani dakikada ortalama 4 tıklamadan biraz daha az. Ve işte istatistikler (sayı, mevcut tik ile önceki arasındaki fark anlamına gelir):


İlginç araştırma. Daha fazla dizi görebilirsiniz. Sürekli artılar, sürekli eksiler vb.
 
Şu anda en çok ilgilendiğim konu başlığın ilk sayfasına çizilen ikinci tablo. Kenelerle ilgili en ilginç şey, çubuklarla ilişkili olasılık dağılımlarının anahtarını kendilerinin elinde bulundurmalarıdır. Ve görünen o ki, kenelerin genliğine çok az şey bağlıdır: hemen hemen her zaman aynıdır. Varışlarının gecikmesindeki değişiklikler ve farklı işaretlerin kene sıklığındaki küçük bozulmalar önemlidir.
 
Matematik araştırmaya daldı :) Çoklu para birimine ve muhtemelen çok enstrümanlı analize takıldım :) Evet, muhtemelen herkes kendine göre geliyor :) Çalış, gerekli :) En azından, muhtemelen tek bir gösterge yok Bu ölçekte henüz, o zaman çoklu para birimi basit yöntemler üzerine kuruludur, ancak ne kadar ileri gidebilirsin ... Sadece tahmin edilebilir :) Burada basit matematikle, daha doğrusu basitle elde edemezsiniz. algoritmalar. .. En azından her zaman başarıyorum, peki, çok zor, ne kadar yaklaşsam da kolaylaşmıyor :) görev iptal edildi, bu görevin geliştirilmesi için bir eğilim vardı :)
 
Tiklerle aşağıdaki şekilde çalışabilirsiniz , örneğin, kaç kene geçmiş olursa olsun, kenelerin tüm döviz çiftlerinden geçişi gibi tik kontrol bloklarını ayarlayarak, tüm döviz çiftleri için aynı anda en az bir tike ihtiyacınız vardır. , bu pasajın başlangıcı sonla aynı, en az bir geçti kene, bu bir kontrol noktası, diyelim ki, çok para birimli bir kene. Bir tik, blok ölmeye başladı, son tik onu bitirdi. İlk tik, bir döviz çifti için tek bir tik olabilir, son tik, başka bir döviz çifti için tek tik olmalıdır.Bu süre zarfında, diğer döviz çiftleri için birçok tik, ilk tik'ten son tik'e geçebilir. Sadece bu çoklu para birimi kenesinde, yan gerçekleri aramanız gerekir. Ek olarak, başka herhangi bir enstrümanı alıp, örneğin çoklu para birimi tik aralığı içinde değerlendirerek veya çoklu para birimi tik aralığını genişleterek, onu çok para birimi tikine iliştirebilirsiniz.
 
Tıklama hacminde keskin artış = Haber bülteni .
 
Mathemat :
Şu anda en çok ilgilendiğim konu başlığın ilk sayfasına çizilen ikinci tablo. Kenelerle ilgili en ilginç şey, çubuklarla ilişkili olasılık dağılımlarının anahtarının kendilerinin olmalarıdır. Ve görünen o ki, kenelerin genliğine çok az şey bağlıdır: hemen hemen her zaman aynıdır. Varışlarının gecikmesindeki değişiklikler ve farklı işaretlerin kene sıklığındaki küçük bozulmalar önemlidir.

Çok nazik ol, davayı yarı yolda bırakma. Uzun bir süre kendim tiki kazacaktım (uzun süre köpeğin orada dolaştığı hissi vardı), ama hastalık beni engelledi.
 
İlk gönderilerdeki resimler net ve doğal,
ama neyi varsaydığınızı ve neyin bariz olduğunu kendi gözlerinizle görmek gerçekten ilginç.
Bu yüzden konu ilginç ve kazmaya değer - herkes faydalanacak.
Maddi bir çıkış yolu olmayacak olsa da, eminim.

Çoklu para birimi analizi hakkında.
IMHO ( DrawDaun - benim düşünceme göre doğal... :)),
Farklı çiftleri düşünmek pek mantıklı değil.

Neredeyse her zaman, en azından her durumda, onu analiz etmeye çalıştığımda,
çapraz diğer çiftlerden elde edildi - örneğin , EURJPY oranı EURUSD * USDJPY'ye eşitti
+-1 pip'in farkları, teklif zamanlarındaki farkla açıklanabilir.

Çiftleri değil, para birimlerini düşünmek daha doğrudur.
Onlar. değerlerinin oranını değil, para birimlerinin değerlerini dikkate almak daha doğrudur.
Para birimlerinin maliyeti nasıl hesaplanır ve ne verdiğini MIndex göstergesinde görebilirsiniz.
Kütüphanelerde bir yerde olmalı, ben gönderdim.
IMHO, çoklu para birimi analizi için çok ilginç bir şey... :))
 
rebus :
Çok nazik ol, davayı yarı yolda bırakma.
Ve bundan vazgeçmeyeceğim: bu daha büyük bir projenin parçası. Sadece bu ikinci grafik durmuyor, ancak henüz pratik bir düşünce yok. Sadece biraz beklemelisin - o zaman düşünceler ortaya çıkacak ...

PS Göründü. Şimdiye kadar sadece bir. Bunu yaptım: dalın ilk sayfasındaki ikinci çizelgede, tık gecikmelerindeki çılgın farklılıkları bir şekilde düzeltmek için basitçe logaritmalarını hesapladım. İşte Nisan ayında (1. ve 2.) birkaç haftalık gecikmenin logaritmasının sözde rastgele süreci:



Her iki süreç de gecikme zamanlarının kendi süreçlerine kıyasla daha "homojen" hale geldi. Şimdi, gecikmelerin logaritmaları, yaklaşık olarak 0 (gecikme = 1 saniye) ile 7 (1000 saniyeden büyük gecikme) arasında değişen sayılardır. Aslında, her iki grafikte de "arızalar" daha derin ve çok daha sıktır ve her iki durumda da doğal bir minimuma (1 saniye) ulaşır. Birçoğu olmasına rağmen 0 saniyelik gecikmeler burada görüntülenemez - toplam kene sayısının yaklaşık% 2-3'ü. Öte yandan, gecikmeleri 1 saniyeden daha iyi bir doğrulukla ölçebilseydik, hiçbir zaman tam olarak sıfıra eşit bir gecikmeye sahip olmazdık. Ve tabii ki, doğru grafikte (trend haftası) çok açık olmasa da, Asya seanslarıyla ilişkili periyodiklik burada da görülebilir.

Zamanın logaritmasının "yarı durağan" sürecinin burada tesadüfen ortaya çıkmadığından şüpheleniyorum. Analojiler , Getirilerin standart sapmasına benzer ve Peters tarafından tarif edilene benzer şekilde, gecikme sürecinin kendisinin kalıcı olmamasıyla ortaya çıkar.
 
Mathemat :
Şu anda en çok ilgilendiğim konu başlığın ilk sayfasına çizilen ikinci tablo. Kenelerle ilgili en ilginç şey, çubuklarla ilişkili olasılık dağılımlarının anahtarının kendilerinin olmalarıdır. Ve görünen o ki, kenelerin genliğine çok az şey bağlıdır: hemen hemen her zaman aynıdır. Varışlarının gecikmesindeki değişiklikler ve farklı işaretlerin kene sıklığındaki küçük bozulmalar önemlidir.

Dalın başlangıcındaki ilk şekil, tipik bir gürültü üssünü gösterir. aynen böyle
örneğin kursun geçeceği puanların sayısını sayarsanız aynı katılımcı ortaya çıkacaktır.
5 dakika ve ardından nokta sayısının bir histogramı N oluşturun. İkinci şekil gösterir
hafta boyunca piyasa oynaklığında değişiklik - belirgin bir periyodiklik var, değişiklikleri
ayrıca rastgeledir.

Kene özellikleri, diğer şeylerin yanı sıra, büyük ölçüde donanıma bağlıdır.
DC'yi ve yazılımını kullanır, bu nedenle farklı DC'ler için farklıdırlar. hacim özelliği
aslında çubuktaki işaretlerin sayısını gösteren, farklı DC'ler için farklılık gösterir, ancak korelasyon gösterir
gösterge niteliğindeki alıntılara odaklanarak kendi aralarında. Formdaki "birincil kaynak" nedeniyle
gösterge niteliğindeki fiyat tekliflerinin hacimleri de piyasa oynaklığının seviyesi ile ilişkilidir. Ne zaman
piyasada birçok satıcı ve alıcı var, fiyat genellikle seğiriyor - gösterge niteliğindeki sıçramalar
tırnak işaretleri onlarla birlikte hareket eder. Tatillerde ve satıcı-alıcı oturumları arasında
küçük, sırasıyla, gösterge fiyat teklifleri maliyeti ve keneler nadiren gelir.

Ve genel olarak, gürültüyü analiz etmek elbette boş bir iştir, IMHO, elbette. bir şey olsa bile
ve işe yaramayacağını göreceksiniz. Uzun vadeli kalıpları aramak daha karlı.
12345678
Yeni yorum