Karmaşık arbitraj
Bu arada, enstrümanlar ve onlar için ticaret yönleri, toplam takaslar her zaman pozitif olacak şekilde seçilir. Bu nedenle, nadiren bir günden fazla sürmesine rağmen, korelasyon deltasının işaretini değiştirmek istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz.
DrawDown :
Şu anda N dönemi için a/b ve b/c arasındaki korelasyon değerleri pozitifse ve maksimumları bölgesinde bulunuyorsa, bir süre sonra aynı enstrümanlar arasındaki korelasyon değerleri aynı dönem için olumsuz bir şekil alacak ve minimumlarına ulaşacak veya neredeyse ulaşacak.
Oh, şeytan... Ben sadece korelasyon grafikleri üzerinde meditasyon yapıyorum ve bu uçuşlardan ne çıkarabileceğimi anlamaya çalışıyorum. 1'den -1'e kadar korelasyonlar ve tersi.Şu anda N dönemi için a/b ve b/c arasındaki korelasyon değerleri pozitifse ve maksimumları bölgesinde bulunuyorsa, bir süre sonra aynı enstrümanlar arasındaki korelasyon değerleri aynı dönem için olumsuz bir şekil alacak ve minimumlarına ulaşacak veya neredeyse ulaşacak.
Bu arada, tarih üzerinde test edebilirsiniz, çünkü. korelasyonlar hesaplanır ve bir çift üzerinde anlaşmalar açılır, ardından başka bir çift üzerinde çalıştırılır ve sonuçlar toplanır.
timbo :
Aşağı Çekin :
Şu anda N dönemi için a/b ve b/c arasındaki korelasyon değerleri pozitifse ve maksimumları bölgesinde bulunuyorsa, bir süre sonra aynı enstrümanlar arasındaki korelasyon değerleri aynı dönem için olumsuz bir şekil alacak ve minimumlarına ulaşacak veya neredeyse ulaşacak.
Oh, şeytan... Ben sadece korelasyon grafikleri üzerinde meditasyon yapıyorum ve bu uçuşlardan ne çıkarabileceğimi anlamaya çalışıyorum. 1'den -1'e kadar korelasyonlar ve tersi.Şu anda N dönemi için a/b ve b/c arasındaki korelasyon değerleri pozitifse ve maksimumları bölgesinde bulunuyorsa, bir süre sonra aynı enstrümanlar arasındaki korelasyon değerleri aynı dönem için olumsuz bir şekil alacak ve minimumlarına ulaşacak veya neredeyse ulaşacak.
Bu arada, tarih üzerinde test edebilirsiniz, çünkü. korelasyonlar hesaplanır ve bir çift üzerinde anlaşmalar açılır, ardından başka bir çift üzerinde çalıştırılır ve sonuçlar toplanır.
Bu denedim. Test cihazında yukarıdaki işlemlerden 2'si yoktur ve 2'sinde zaman farkı vardır. Bu nedenle sırt testinin sonuçlarına bir dakika bile inanmamayı tercih ettim. Demo bir gösterge olmasa da, ancak "gürültülü" bir DC varlığında, ortalama bir kayma ve yeniden alıntılama sıklığında bile, sistem ileri demodakiyle aynı sonuçları gösterebilmektedir. Bu nedenle, aralıklı İnternet ile de olsa ileriye dönük bir test daha iyidir.
Bu arada, korelasyonun kendisini dikkate almıyorum çünkü katsayılarının uçuşlarında hiçbir şey göremedim. Ben yalnızca ikincisinin artışlarını kullanıyorum ;) Aynı zamanda, korelasyonun kendisi işaretini değiştirmez.
DrawDown :
Bu denedim. Test cihazında yukarıdaki işlemlerden 2'si eksik ve 2'sinde zaman farkı var. Bu nedenle sırt testinin sonuçlarına bir dakika bile inanmamayı tercih ettim. Demo bir gösterge olmasa da, ancak "gürültülü" bir DC varlığında, ortalama bir kayma ve yeniden alıntılama sıklığında bile, sistem ileri demodakiyle aynı sonuçları gösterebilmektedir. Bu nedenle, aralıklı İnternet ile de olsa ileriye dönük bir test daha iyidir.
Bu arada, korelasyonun kendisini dikkate almıyorum çünkü katsayılarının uçuşlarında hiçbir şey göremedim. Ben yalnızca ikincisinin artışlarını kullanıyorum ;) Aynı zamanda, korelasyonun kendisi işaretini değiştirmez.
Bu denedim. Test cihazında yukarıdaki işlemlerden 2'si eksik ve 2'sinde zaman farkı var. Bu nedenle sırt testinin sonuçlarına bir dakika bile inanmamayı tercih ettim. Demo bir gösterge olmasa da, ancak "gürültülü" bir DC varlığında, ortalama bir kayma ve yeniden alıntılama sıklığında bile, sistem ileri demodakiyle aynı sonuçları gösterebilmektedir. Bu nedenle, aralıklı İnternet ile de olsa ileriye dönük bir test daha iyidir.
Bu arada, korelasyonun kendisini dikkate almıyorum çünkü katsayılarının uçuşlarında hiçbir şey göremedim. Ben yalnızca ikincisinin artışlarını kullanıyorum ;) Aynı zamanda, korelasyonun kendisi işaretini değiştirmez.
Birkaç yıl önce, benzer bir Uzman Danışman yazarak MQL ile uğraşmaya başladım. Burada görebilirsiniz Genel olarak, bu DC'nin tamamen soyunmasıdır ve kimse buna uzun süre müsamaha göstermez - eğer yüzlerce üç dolar kazanıp geri çekilirse, kendinizi şanslı sayabilirsiniz.
New :
Birkaç yıl önce, benzer bir Uzman Danışman yazarak MQL ile uğraşmaya başladım. Burada görebilirsiniz Genel olarak, bu DC'nin tamamen soyunmasıdır ve kimse buna uzun süre müsamaha göstermez - eğer yüzlerce üç dolar kazanıp geri çekilirse, kendinizi şanslı sayabilirsiniz.
Aşağı Çekin :
Bu denedim. Test cihazında yukarıdaki işlemlerden 2'si yoktur ve 2'sinde zaman farkı vardır. Bu nedenle sırt testinin sonuçlarına bir dakika bile inanmamayı tercih ettim. Demo bir gösterge olmasa da, ancak "gürültülü" bir DC varlığında, ortalama bir kayma ve yeniden alıntılama sıklığında bile, sistem ileri demodakiyle aynı sonuçları gösterebilmektedir. Bu nedenle, aralıklı İnternet ile de olsa ileriye dönük bir test daha iyidir.
Bu arada, korelasyonun kendisini dikkate almıyorum çünkü katsayılarının uçuşlarında hiçbir şey göremedim. Ben yalnızca ikincisinin artışlarını kullanıyorum ;) Aynı zamanda, korelasyonun kendisi işaretini değiştirmez.
Bu denedim. Test cihazında yukarıdaki işlemlerden 2'si yoktur ve 2'sinde zaman farkı vardır. Bu nedenle sırt testinin sonuçlarına bir dakika bile inanmamayı tercih ettim. Demo bir gösterge olmasa da, ancak "gürültülü" bir DC varlığında, ortalama bir kayma ve yeniden alıntılama sıklığında bile, sistem ileri demodakiyle aynı sonuçları gösterebilmektedir. Bu nedenle, aralıklı İnternet ile de olsa ileriye dönük bir test daha iyidir.
Bu arada, korelasyonun kendisini dikkate almıyorum çünkü katsayılarının uçuşlarında hiçbir şey göremedim. Ben yalnızca ikincisinin artışlarını kullanıyorum ;) Aynı zamanda, korelasyonun kendisi işaretini değiştirmez.
Birkaç yıl önce, benzer bir Uzman Danışman yazarak MQL ile uğraşmaya başladım. Burada görebilirsiniz Genel olarak, bu DC'nin tamamen soyunmasıdır ve kimse buna uzun süre müsamaha göstermez - eğer yüzlerce üç dolar kazanıp geri çekilirse, kendinizi şanslı sayabilirsiniz.
Eh, neredeyse, ama tam olarak değil. Anladığım kadarıyla, danışmanınızın prensibi üçgen arbitrajdı. Ben de bu fikri en başından uygulamaya çalıştım, ancak toplam takasın bir artı vereceği çift kombinasyonlarını bulamadım (Michel tarafından armchair.com'da açıklandığı gibi). Bu nedenle, bu arbitraj yöntemi yalnızca fonlarda mümkündür (belki başka bir yerde, ancak açıkçası Forex'te değil). Ek olarak, DC'ler pips yapmayı bırakıyor, katılıyorum, ancak kârla çalışmayı yasaklamıyorlar. Ve benim durumuma bir piping diyemezsiniz (ya da yapacak mısınız?!!!), ama eğer bir şey olursa, pozisyonları tutmak için minimum süreyi bir gün veya daha fazlasına ayarlayabilirim. O zaman kesinlikle pips çağırmak mümkün olmayacak ve takaslar kar için bir artı verecek, çünkü onları ikincisinin hesaplanmasında dikkate almıyorum. Ve son anlaşma şöyle görünüyor:
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | satın almak | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | satmak | 1.00 | bütçe | 0,8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.00 |
Kâr 1 pip, ama bana bu ticaretin pip olarak adlandırıldığı yeri gösterin.
DrawDown , ne yazık ki, şimdiye kadar bu saf bir düşüş - neredeyse her ticaretin sonuçlarına göre bile. Bir buçuk puanın altındaki ticaret beklentisi için ne söyleyebiliriz... TP'yi 2 puana çıkarmak niteliksel olarak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ve bir gündeki sonuçların dikkate alınması ciddi değildir.
üçgen arbitraj En başından beri, ben de bu fikri uygulamaya çalıştım, ancak toplam takas artı verecek olan çift kombinasyonlarını bulamadım.
Bakın, şunu söyleyin: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Tüm çarpılar mutlaka alıntılanmaz, ancak kontrol etmek oldukça mümkündür.
Mathemat :
üçgen arbitraj En başından beri, ben de bu fikri uygulamaya çalıştım, ancak toplam takas artı verecek olan çift kombinasyonlarını bulamadım.
İlginç, ilginç.. Bu tür takaslarla DC'lerin isim ve adreslerini drawdown!sobaka_rambler=ru'ya gönderir misiniz?
Mathemat :
Bakın, şunu söyleyin: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Tüm çarpılar mutlaka alıntılanmaz, ancak kontrol etmek oldukça mümkündür.
Bakın, şunu söyleyin: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Tüm çarpılar mutlaka alıntılanmaz, ancak kontrol etmek oldukça mümkündür.
Heh .. bu sadece bu kaynaktan, orada açıklanan yöntemle açılan pozisyonları tutmanıza izin veren takaslı çiftler aramaya başladım. Onları açabilirsiniz - sorun değil, ancak takaslar eksi verir.
Son işlemde, NZDUSD'de 12 pip kâr ve AUDUSD'de 11 pip kayıp, enstrümanlardan herhangi birinde 1 pip kâr değildir.
Son olarak, fiyat açılış seviyesinden belirli bir puana ulaşana kadar danışmanın anlaşmaları kapatmasını yasaklamayı deneyebilirsiniz. Doğru, bu durumda, işlem sayısı 5-10 kat azalacaktır. Ancak toplam hedge kârının 1-2 puanı daha sık geçeceği bir gerçek değil .. ve sadece yapın. Bugün cep telefonumun pili öldü. 2.5 saat sonra eve geldi. Anlaşma açık kaldı. Şimdi baktım, bu süre zarfında 3 kez kapanabilir. Bakalım bundan sonra ona ne olacak.
Neden danışmanına göstermiyorsun?
Dolayısıyla, a/b ve c/b ile ilişkili iki para birimi çiftimiz ve buna göre a, b ve c olmak üzere üç para birimimiz var. Korelasyonun mutlak olmadığı (en azından farklı Forex enstrümanlarında) ve deltasının sıfır ekseni etrafında dalgalandığı kimse için bir sır değildir. Sıfır eksenine ek olarak, aynı periyot için maksimum ve minimum korelasyonumuz var. Yöntemin özü aşağıdaki gibidir:
Şu anda N dönemi için a/b ve b/c arasındaki korelasyon değerleri pozitifse ve maksimumları bölgesinde bulunuyorsa, bir süre sonra aynı enstrümanlar arasındaki korelasyon değerleri aynı dönem için olumsuz bir şekil alacak ve minimumlarına ulaşacak veya neredeyse ulaşacak. Araçlar arasındaki bu tür farklılıklar, aynı DC içinde bile arbitraj işlemlerinin yapılmasını mümkün kılmaktadır.
Ne yazık ki (veya belki de neyse ki) MT4'te çoklu para birimlerini geriye dönük test etme imkanı yok, bu yüzden ileri testlerin sonuçlarını göndereceğim. Expert Advisor oldukça nemli, dün gece bitirdim ama yine de fikrimi tam olarak uyguluyor. İşte dün geceki çalışmanın sonucu:
Kayma ve yeniden kotasyonların varlığından dolayı işlemler bazen kârsız, bazen aşırı kârlı (planlanandan fazla) ve bazen zararla (henüz 4 işlem için böyle olmamasına rağmen) kapatılır. Bu nedenle, bugün bir ticaret yapmak için gereken maksimum ve minimum korelasyonları artırdım ve ayrıca kârı 2 puana çıkardım. Daha az işlem olacak, ancak güvenilirlik önemli ölçüde artacak.