Hurst üssü - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Excel'in Hurst'u hesaplamak için yerleşik bir işlevi var mı? Cevabınız evet ise, lütfen adlandırın. Teşekkür ederim.
Hurst hesaplaması bir komut dosyasında yapılır. Excel'de, sadece logaritmayı alın ve düz çizgiyi bulun.
Hurst hesaplaması bir komut dosyasında yapılır. Excel'de, sadece logaritmayı alın ve düz çizgiyi bulun.
oldukça doğru
fonksiyona EĞİM(y,x) denir
Hurst hesaplaması bir komut dosyasında yapılır. Excel'de, sadece logaritmayı alın ve düz çizgiyi bulun.
o zaman MQL'de her şeyi yapabilirsiniz, işte size yardımcı olacak 'KimIV'ten Faydalı işlevler'
Ama umurumda değil, Hurst'ü kendim test edeceğim. Bakalım nasıl ve neyle beslenecekler. Spirmen'i sonuçlandırma fikri uzun süredir yalan söylüyor, bütün eller uzanmıyor. Belki de bu iki göstergenin sentezi tam da ihtiyacım olan şeydir.
Trend (global) ve Hirst'ün birbiriyle alakası yok Sergey . Hurst, kabaca konuşursak, mikro trend yeteneğini gösterir. Onlar. Hurst üssü, zaman serisinin mikro yapısı hakkında bir şeyler söylüyor, ancak trend hakkında değil. Görünüşe göre, H >> 0,5'te (1'e yakın) zaman serisinde (kâr) bir şeyler yapılabilir - tam olarak çünkü bu bir martingale değildir (komşu örnekler arasındaki farklar ilişkilidir). Ayrıca, martingale olmayan - çünkü komşu örnekler bağımlıdır.
Yine de, kendiniz kesin olarak görmüş olsanız da, resimleri yayınlayacağım. Hepsi - "Fraktal Analizden ..." Peters. Hiçbir yerde trend olmadığını unutmayın. Hurst üsleri 0,72 (sol üst), 0,76 (sağ üst), yaklaşık 0,9 (sol alt) ve 0,5'ten çok daha azdır (sağ alt). Wiener sürecinin (H=0.5) neye benzediğini kendiniz bilirsiniz.
Bütün bunlar elbette yüksek kaliteli bir resim.
Onlar. Hurst üssü, zaman serisinin mikro yapısı hakkında bir şeyler söylüyor, ancak trend hakkında değil.
Bütün bunlar elbette yüksek kaliteli bir resim.Mümkünse bu konudaki düşüncelerimi ekleyeceğim.
VR'nin oldukça eksiksiz bir açıklaması, AutoRegressive Model tarafından verilmektedir. Genel olarak VR, deterministik bir bileşenin ve rastgele bir bileşenin (gürültü) toplamı olarak temsil edilebilir:
Bu, dX fiyat artışları için AP modelidir. Onun yardımıyla, önceki artışların p-parçalarını bilerek, kotirin beklenen hareketini kesin olarak tahmin etmek mümkündür. Fiyat artışlarından fiyat tahmininin kendisine geçmek zor değil, bunun için beklenen artışı enstrüman fiyatının son değerine eklemek yeterli ve bir sonraki adım için bir fiyat tahmini alacağız.
Yukarıda, teklifin her bir TF'si için hesaplanan Hurst üssünün (HR) kimliğini ve teklifin ilk farkı serisindeki bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayısını (CC) gösterdim (kırmızı, stokastik VR'yi gösterir, mavi - EURGBP min ). Tesadüf tatmin edici ve hatta QC lehine kabul edilebilir - daha yumuşak bir bağımlılık, ceteris paribus ve RH ile karşılaştırıldığında hesaplamalar için kıyaslanamayacak kadar basit bir ifade:
Ancak yine de bir fark var ve bu temel bir nitelik taşıyor. RP, CC'ye kıyasla VR'nin daha derin ve eksiksiz bir özelliğidir, çünkü suni işaret ayrımına başvurmadan, kotiri olduğu gibi, bütün iç bağlantıları ve özellikleriyle değerlendirir. Bu koşullar altında, CC analizi için mevcut olan tek parametreden yararlanır - fiyat artışının bitişik sayıları arasındaki bağlantı ve bu kadar. Sonuçların çakışması, uzak okumaların (aslında, soldan ikinci okuma, enstrüman fiyat artışının gelecekteki değerini neredeyse etkilemez) beklenen hareketle zayıf bir bağımlılığını gösterir. Aslında, tam tersi olabilir (derin bağlantılar görünecektir) ve PX doğru şekilde çalışırken CC başarısız olacaktır.
Bu iki VR analizi yöntemi arasındaki benzerlik ve temel fark budur.
RP'nin, artışların okumaları arasındaki bağlantının belirli özellikleri hakkında hiçbir şey söylemeyen VR'nin ayrılmaz bir özelliği olduğu vurgulanmalıdır. Bunun aksine, AP modeli tamamen niceldir ve bu ilişkilerin nicel bir tanımını verir (toplam işaretinin altındaki dX'in önündeki katsayılar), bu da onlardan %100 yararlanmalarına izin verir. Ancak burada bile kullanılan yaklaşımın doğrusallığı ile ilgili sınırlamalar vardır. Artışlar arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri hesaba katan AR modelleri daha eksiksiz bilgiye sahiptir. Ama yine de, bu modeli kendimiz bulmalıyız, optimal olduğu gerçeğini değil.
Ve burada Sinir Ağları devreye giriyor... Doğrusal olmayanlar onların temelini oluşturuyor ve öğrenme yeteneği onlara gerekli esnekliği sağlıyor.
Ve burada Sinir Ağları devreye giriyor... Doğrusal olmayanlar onların temelini oluşturuyor ve öğrenme yeteneği onlara gerekli esnekliği sağlıyor.
Evet, kimse tartışmıyor, ancak kalıcı ve kalıcı olmayan VR veya VR bölümleri için ticaret
taktikler taban tabana zıttır, bu da NA'nın ticaret yaparken HRP'yi hesaba katmayı öğrenmesi gerektiği anlamına gelir.
Belki de onu görmeyi öğrenene kadar beklemektense beslenmeye hazır olması daha iyidir.
Belki de onu görmeyi öğrenene kadar beklemektense beslenmeye hazır olması daha iyidir.
Hangisinin daha iyi olduğu tartışılır. En iyiyi değerlendirmek için hangi kriterlere göre?
PX'e nihai gerçek olarak hitap ediyorsunuz, ancak bu sadece kendi yetenekleri ve sınırlamaları olan bir araçtır. Ve NS'nin kendisinin bir özelliği ortaya çıkarmasını beklemenin, onu görünür bir şeyle beslemekten daha kötü veya daha pahalı olduğu bir gerçek değil, ama en iyisi değil. Ek olarak, arama sürecinde NN, kar maksimizasyonuna (hesap büyüme oranı) odaklanır ve RP, hala bir şekilde TS'ye ve ancak o zaman hesap büyümesine bağlı olması gereken VR kalıcılığına yöneliktir.
Trend (global) ve Hirst'ün birbiriyle alakası yok Sergey . Hurst, kabaca konuşursak, mikro trend yeteneğini gösterir. Onlar. Hurst üssü, zaman serisinin mikro yapısı hakkında bir şeyler söylüyor, ancak trend hakkında değil. Görünüşe göre, H >> 0,5'te (1'e yakın) zaman serisinde (kâr) bir şeyler yapılabilir - tam olarak çünkü bu bir martingale değildir (komşu örnekler arasındaki farklar ilişkilidir). Ayrıca, martingale olmayan - çünkü komşu örnekler bağımlıdır.
Yine de, kendiniz kesin olarak görmüş olsanız da, resimleri yayınlayacağım. Hepsi - "Fraktal Analizden ..." Peters. Hiçbir yerde trend olmadığını unutmayın. Hurst üsleri 0,72 (sol üst), 0,76 (sağ üst), yaklaşık 0,9 (sol alt) ve 0,5'ten çok daha azdır (sağ alt). Wiener sürecinin neye benzediğini (H=0,5) kendiniz bilirsiniz.
Bütün bunlar elbette yüksek kaliteli bir resim.
biraz boş vaktim var Her şeyi anlamaya çalışacağım ve buraya göndereceğim. Nerede ve nasıl modellendiğimin açıklamalarıyla matkad üzerinde her şeyi yapacağım.
Amaç: yüksek kaliteli resimler elde etmek değil, Hurst üssünü, çalışmasını çeşitli giriş sinyalleriyle (test modellerinde) buna dayanarak incelemek, çalışmasının kapsamını ve kullanma olasılığını anlamak.
İşte modeller. Başka bir şeye ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan yaz.
biraz boş vaktim var Her şeyi anlamaya çalışacağım ve buraya göndereceğim. Nerede ve nasıl modellendiğimin açıklamalarıyla matkad üzerinde her şeyi yapacağım.
Amaç: yüksek kaliteli resimler elde etmek değil, Hurst üssünü incelemek, çeşitli giriş sinyalleriyle çalışması (test modellerinde),
Mevcut durum için Hurst üssünü nasıl elde edeceksiniz? Bu, Hurst'ü tam olarak bu örnek üzerinde hesaplamak için kendimizi şu anda sınırlı sayıda N çubuğu dikkate almakla sınırlamak anlamına gelir. Bu, şimdiki an için hesaplamaların yapıldığı geçmişteki anı bulmak için bir kritere daha ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.
Ve sonra Rosh hedefi vurdu. Hurst üssünü hesaplamak için çok sayıda geçmiş veri gerekir. Eh, bu, hafızası bir dönemle sınırlı olan hareketli bir ortalama değil, bir bütün olarak VR'nin küresel özelliği - veya büyük parçası.