İdeal mekanik ticaret sistemi. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada... piyasa öldü :)
Bu kesinlikle, böyle bir sessizlik (pound üzerinde bile), biraz ileri geri hareket ediyor (dün Yüksek-Düşük pound 55 p, bugün yaklaşık 40)
ZY Fırtına öncesi sessizlik.
Şimdi deneyeceğim, optimizasyon fikri!
Bu yaklaşımın lehine bir başka argüman, danışmanların tarihe ilk kez (uzun bir süre olmasa da) oldukça karlı ticaret yaptıkları varsayımıdır, bana öyle geliyor ki şampiyona bir örnek olabilir - başlangıçta orada çok daha karlı danışmanlardı (bana öyle geliyor ki bu sadece hikayeye uygun olmaları nedeniyle oldu)
İçinde test cihazı olan bir Uzman Danışman yazmadan önce, bu hipotezi manuel olarak test etmeyi deneyin. Son 10 ayın her biri için, önceki 6 ay için bir Uzman Danışmanı optimize edin ve sonucu rapor edin.
keşke herşey bu kadar basit olsaydı...
daha fazla ayrıntı için ekteki dosyaya bakın (Mayıs'tan şu anki zamana kadar) MT4 paketinde bulunan MACD Örneği optimize edilmiştir.
ve kontrol çevrimiçiyse, uzun zaman alacak ve danışmanın tamamlanmasını gerektirecektir (bir filtrenin bağlanması, bir hata işleme biriminin bağlanması vb.)
ve belki de kodun yazılmasında yer alabilir mi? :-), programlama deneyiminizle işler çok daha hızlı ilerleyecek!
Yaklaşımınızın da var olma hakkı var, burada ne olduğunu merak ediyorum.
Ne demek istediğini tam olarak anlamadın mı? Tarihe her zamanki gibi uyuyorsa, lütfen:
- Uzman Danışmanı (örneğin) 01/01/2006 ile 03/31/2006 arasındaki dönem için optimize edin
- 04/01/2006 ile 04/30/2006 arasındaki dönem için optimize edilmiş parametreleri kontrol edin
- Ardından, Uzman Danışmanı (örneğin) 02/01/2006 ile 30/04/2006 arasındaki dönem için optimize ediyoruz
- 05/01/2006 ile 05/31/2006 arasındaki dönem için optimize edilmiş parametreleri kontrol edin
vb., yani önceki aylarda optimize ediyoruz ve bir sonrakini kontrol ediyoruz.
....................
Ve bir ipucu daha alabilirsin, yani. 3. noktayı daha ayrıntılı olarak açıklayın (fiyatın bu logaritması nasıl hesaplanır?)
MT'de bu MathLog (X) işlevidir
Fiyatın logaritmasının fiyatın kendisine göre birçok avantajı vardır.
Ancak borulama için hiçbir fark olmayacak.
Ne demek istediğini tam olarak anlamadın mı? Tarihe her zamanki gibi uyuyorsa, lütfen:
- Uzman Danışmanı (örneğin) 01/01/2006 ile 03/31/2006 arasındaki dönem için optimize edin
- 04/01/2006 ile 04/30/2006 arasındaki dönem için optimize edilmiş parametreleri kontrol edin
- Ardından, Expert Advisor'ı (örneğin) 02/01/2006 ile 30/04/2006 arasındaki dönem için optimize ediyoruz
- 05/01/2006 ile 05/31/2006 arasındaki dönem için optimize edilmiş parametreleri kontrol edin
vb., yani önceki aylarda optimize ediyoruz ve bir sonrakini kontrol ediyoruz.
....................
Ve bir ipucu daha alabilirsin, yani. 3. noktayı daha ayrıntılı olarak açıklayın (fiyatın bu logaritması nasıl hesaplanır?)
MT'de bu MathLog (X) işlevidir
Fiyatın logaritmasının fiyatın kendisine göre birçok avantajı vardır.
Ancak borulama için hiçbir fark olmayacak.
Biraz daha detaylandırabilirseniz, avantajı nedir?
Önerimi ekleyeceğim.
Hemen söyleyeceğim ki, belirtilen prensibi henüz uygulayamadım, MQL'yi henüz yenemiyorum :).
fikir 4 saat için geliştirildi ve şu şekilde, önce iyi filtrelenmiş bir trend çizgisine ihtiyacınız var, ancak MA gibi geride kalmıyorsunuz, örneğin Vladimir Kravchuk'un FATL'sini alabilirsiniz, sonra türevi ve ikinci türevi hesaplanır, yani. hızlanma ve sarsıntı.
Hem ivmenin hem de sarsıntının sıfırdan büyük olması koşuluyla (yanlış sinyallerden bir tür delta eklemek de mümkündür), o zaman hem ivme hem de sarsıntı sıfırdan küçük olduğunda satın alırız.
sonra satarız.
Ancak aynı zamanda, onları filtrelemek için hala birçok yanlış sinyal olacak, bir koşul öneriyorum, seçilen trend çizgisi (örneğin, FATL) doğru yönde fraktaldan daha büyük, ancak daha küçük bir zaman diliminde .
Aynı zamanda, takip eden stop ile pozisyondan çıkış, pozisyona girişte stop loss, istenen zaman diliminde son gün için mumun gölgeleri ile birlikte ortalama büyüklüğüne eşittir.
İlk türev hız, ikincisi ivmedir.
Pratikte, daha büyük bir TF'de bile hızlanma, mevcut hızdan daha hızlı değişir.
Kısacası, hızlanma basitçe analiz edilemez - birçok yanlış sinyal vardır.
Yeterli hız. Ancak bir TF'de değil, birkaçında.
Eğer öyleyse, yaklaşık olacaktır. aşağıdakiler: 'Ters gösterge Priliv.mq4'
Ve burada ayrıca ayrı bir pencere için bir versiyon var: http://autograf.dp.ua/ .
Kaynaklar.
İlk MA'ların gecikmesine rağmen, ekstremumlarda pratikte gerçek bir gecikme yoktur.
(Ayda yaklaşık 2 kez insanlar ICQ'ya giriş yapar veya istedikleri gibi e-posta gönderir)
Siz de deneyin.
Chukchi gibi yazacağım, belki çok düzgün değil, şimdi aklıma gelenler ..
1 A. Fiyat kesinlikle pozitif bir değerdir, bu nedenle zorluklar ortaya çıkabilir.
Örneğin, Fiyat +-Delta negatif bir değer olabilir.
Bu zorluklar aşılmalı...
1b. Fiyatın logaritması +-sonsuz uzayını kaplar.
Yukarıda açıklanan zorluklar ortaya çıkmaz.
2. Dış faktörler, fiyatı toplamsal olarak değil, çarpımsal olarak etkiler.
Onlar. aynı etki gücüne sahip bir varlığın fiyatındaki değişiklik, fiyatın kendisiyle orantılıdır.
Onlar. 10$'lık bir hisse senedi için +-5$'lık bir değişiklik, 100$'lık bir hisse senedi için +-5$'lık bir değişiklikle aynı şey değildir.
Muhtemelen herkes 10 + -5'in 100 + -50 ile hemen hemen aynı olduğunu düşünecektir.
Her iki durumda da kâr/zarar aynı olacaktır (aynı yatırım tutarı ile)
3. Madde 2'den (ve diğer bazı değerlendirmelerden), fiyat artışlarının dağıtım fonksiyonunun normal bir yasadan çok lognormal bir yasaya uyması gerektiği sonucu çıkar. Onlar. daha ziyade, fiyatın logaritmasının artışları, fiyatın kendisinin artışlarına değil, normal yasaya tabidir.
.........
vb.
şimdi düşünmek ve hatırlamak için çok tembel ..
Ciddi MTS takma adları arasında bu zaten bir aksiyom olarak kabul edilir ..
Ama bir kez daha tekrarlıyorum - eğer fiyat artışları fiyatın kendisine göre küçükse, pek bir fark olmayacaktır.
Bu dikkate alındığında önemli olabilir:
1. daha değişken enstrümanlar - örneğin hisse senetleri.
2. Tarihin büyük dönemleri düşünüldüğünde.
3. Aynı anda önemli ölçüde farklı fiyatlara sahip birkaç enstrüman düşünüldüğünde
ve buna bağlı olarak önemli ölçüde farklı oynaklık.
Hatırlamak, formüle etmek, uzun bir risale yazmak istemiyorum...
Chukchi gibi yazacağım, belki çok düzgün değil, şimdi aklıma gelenler ..
1 A. Fiyat kesinlikle pozitif bir değerdir, bu nedenle zorluklar ortaya çıkabilir.
Örneğin, Fiyat +-Delta negatif bir değer olabilir.
Bu zorluklar aşılmalı...
1b. Fiyatın logaritması +-sonsuz uzayını kaplar.
Yukarıda açıklanan zorluklar ortaya çıkmaz.
2. Dış faktörler, fiyatı toplamsal olarak değil, çarpımsal olarak etkiler.
Onlar. aynı etki gücüne sahip bir varlığın fiyatındaki değişiklik, fiyatın kendisiyle orantılıdır.
Onlar. 10$'lık bir hisse senedi için +-5$'lık bir değişiklik, 100$'lık bir hisse senedi için +-5$'lık bir değişiklikle aynı şey değildir.
Muhtemelen herkes 10 + -5'in 100 + -50 ile hemen hemen aynı olduğunu düşünecektir.
Her iki durumda da kâr/zarar aynı olacaktır (aynı yatırım tutarı ile)
3. Madde 2'den (ve diğer bazı değerlendirmelerden), fiyat artışlarının dağıtım fonksiyonunun normal bir yasadan çok lognormal bir yasaya uyması gerektiği sonucu çıkar. Onlar. daha ziyade, fiyatın logaritmasının artışları, fiyatın kendisinin artışlarına değil, normal yasaya tabidir.
.........
vb.
şimdi düşünmek ve hatırlamak için çok tembel ..
Ciddi MTS takma adları arasında bu zaten bir aksiyom olarak kabul edilir ..
Ama bir kez daha tekrarlıyorum - eğer fiyat artışları fiyatın kendisine göre küçükse, pek bir fark olmayacaktır.
Bu dikkate alındığında önemli olabilir:
1. daha değişken enstrümanlar - örneğin hisse senetleri.
2. Tarihin büyük dönemleri düşünüldüğünde.
3. Aynı anda önemli ölçüde farklı fiyatlara sahip birkaç enstrüman düşünüldüğünde
ve buna bağlı olarak önemli ölçüde farklı oynaklık.
Teşekkür ederim!, belki bununla uğraşmak daha iyi olur....... .