Matematiksel analiz ve yüksek matematik uygulaması - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burayı bilmiyorum... İnşa edilen mantığı analiz etmek maalesef mümkün değil. Onlar. sinir ağının neden şu ya da bu sonucu ürettiği sorusunun yanıtı yoktur. Kilosu aynı, hepsi bu. Belki de bunu adaptif arabalardan tamamen farklı bir şekilde tahmin ediyorlar. Örneğin, bence tamamen keşfedilmemiş fiyat kalıpları gibi bir şey var ... Sonunda, insanlar bir şekilde başarılı bir şekilde manuel olarak ticaret yapıyor! Kendim yapabilirim :) Böylece bu bilgi robota aktarılabilir.
Pekala, bu kesin, Ulusal Meclis çok şeffaf değil. Onlarla yaklaşık bir buçuk yıl önce biraz uğraştım, ancak yarı-ilk düzeyde, hemen seviyeleri tahmin etmeye çalışıyordum. Sınırımın burada olduğunu anladığımda GA'ya geçtim. Çok daha az sayıda parametreyle, lineer modellerde bile sonuçlar neredeyse aynıydı. Sadece kapanış fiyatlarının, önceki birkaç gün için en yüksek-düşük durumu tahmin etmek için yeterli olduğu ortaya çıktı: maksimum bilgiye sahipler ve kapanış fiyatlarına başka bilgiler eklemek neredeyse sonucu değiştirmiyor.
. Sadece kapanış fiyatlarının, önceki birkaç gün için en yüksek-düşük durumu tahmin etmek için yeterli olduğu ortaya çıktı: maksimum bilgiye sahipler ve kapanış fiyatlarına başka bilgiler eklemek neredeyse sonucu değiştirmiyor.
Prensip olarak, her şey mantıklıdır, çünkü ertesi günün açılış fiyatı, öncekilerin tüm fiyatlarını bilmek, tahmin edilmesine gerek yoktur, bu nedenle en az bilgilendirici ve en tahmin edilebilir olanıdır. Aşırı fiyatların neden kapanış fiyatlarından daha az bilgilendirici olduğu açık değil...
Yok, xeon , ne yazık ki. Ancak bu fenomenin tahminin doğruluğu ile bir ilgisi var. Kapanış fiyatına dayalı en iyi tahmin açılış fiyatıdır (bu açıktır), yüksek çok daha kötü, düşük biraz daha kötü ve kapanış fiyatı çok kötü.
Prensip olarak, her şey mantıklıdır, çünkü ertesi günün açılış fiyatı, öncekilerin tüm fiyatlarını bilmek, tahmin edilmesine gerek yoktur, bu nedenle en az bilgilendirici ve en tahmin edilebilir olanıdır. Aşırı fiyatların neden kapanış fiyatlarından daha az bilgilendirici olduğu açık değil...
burada, özellikle D1'den daha küçük zaman dilimlerinde, çubuğun çok koşullu bir kavram olmasına rağmen, H + L / 2 bile Kapat gibi sonuçlar vermez.
ancak .... burada yerlerde ne kadar karmaşık şeylerden bahsediyoruz ....
Olasılık teorisi.....
anlamadığım bir şey daha var...
fiyat değişikliği rastgele, değil mi?
o zaman bu fiyat değişikliğinin değişmesi de rastgele, değil mi? (türev çıkıyor mu?)
Bu, değişimin değişiminin değişiminin de tam olarak aynı şekilde oluştuğu anlamına gelir. ..
genel olarak, bu uzun bir süre devam ettirilebilir, ama ben yapmayacağım. ve bu yeterli. ...
matematikçiler!
bir sürü ilişkili değerimiz var!
Formülü henüz kimse yapmadı mı?
PS Daha fazla anlamıyorum, formül çıkarılabileceğine göre bu rastgeleliğin bununla ne ilgisi var ... ama bu daha çok dilbilimciler için bir soru.
Eeeehh, Tovaroved , yerlerde haklısın. Ama her zaman değil:
1. Fiyat değişikliklerinin rastgeleliği hakkındaki ilk varsayım, bilgilendiricilik açısından bana Rusça konuştuğumu söylemekle aynıdır. Kazalar farklıdır. Ultra hassas saatlerde sarkacın salınımları da biraz rastgeledir, ancak bu, zamanı tam olarak bilmemizi engellemez.
2. Rastgele bir süreç ve onun "türevi" zorunlu olarak ilişkili değildir, ancak dahası, hatta bağımsız görünüyorlar! Bir örnek vermeyeceğim, ancak muhtemelen beyaz gürültü veya başka bir renk gürültüsü ile ilgili bir şeydir.
Ve değerler bağıntılı olsa bile, bu bizim için daha kolay hale gelmez: Diyelim ki İsviçreli, hareket açısından büyük ölçüde euro ile ilişkilidir - ne olmuş yani? Bir başka mükemmel korelasyon örneği daha var: Evra'nın isteği her zaman tekliften daha büyük ve Alpari'nin isteği her zaman tam olarak 3 puan. %100 korelasyonlu iki rastgele değişken. Ve ne, önümüzdeki günün fiyatını bulmak yardımcı olur mu?
Eeeehh, Tovaroved , yerlerde haklısın. Ama her zaman değil:
1. Fiyat değişikliklerinin rastgeleliği hakkındaki ilk varsayım, bilgilendiricilik açısından bana Rusça konuştuğumu söylemekle aynıdır. Kazalar farklıdır. Ultra hassas saatlerde sarkacın salınımları da biraz rastgeledir, ancak bu, zamanı tam olarak bilmemizi engellemez.
2. Rastgele bir süreç ve onun "türevi" zorunlu olarak ilişkili değildir, ancak dahası, hatta bağımsız görünüyorlar! Bir örnek vermeyeceğim, ancak muhtemelen beyaz gürültü veya başka bir renk gürültüsü ile ilgili bir şeydir.
Ve değerler bağıntılı olsa bile, bu bizim için daha kolay hale gelmez: Diyelim ki İsviçreli, hareket açısından büyük ölçüde euro ile ilişkilidir - ne olmuş yani? Bir başka mükemmel korelasyon örneği daha var: Evra'nın isteği her zaman tekliften daha büyük ve Alpari'nin isteği her zaman tam olarak 3 puan. %100 korelasyonlu iki rastgele değişken. Ve ne, önümüzdeki günün fiyatını bulmak yardımcı olur mu?
Peki, neden kimse... Fiyat davranışının tam rastgeleliği (Brown hareketi) piyasa hakkındaki hipotezlerden sadece biridir ve çok başarılı değildir. Ayrıca önemli seviyeler, Elliott dalgaları vb.