Matematiksel analiz ve yüksek matematik uygulaması - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Heh... Bu arada DÜŞÜNCE!!! Ve optimize edilecek bir şey var. Yani, açılış seviyesi, kar al, zararı durdur, orada bir tane getiriyorsa iz parametreleri, kötü şöhretli kayıpları kesmek için parametreler ... Ve sistem basit ve anlaşılır, sadece zafiyet noktasına ...
Ve piyasanın evrelerini ayırma meselesi... Nasıl çözüldüğünü bilmiyorum ama ne dendiğini biliyorum. Adı Kâse... Ve burada yaptığımız her şey, aslında, onu bir dereceye kadar kesinlikle çözme girişimidir...
Al kar küçüktü, yaklaşık 30. Ve geyik 300'dü. Bu sistemin felaketi, şişmiş bir yüz ve kirli tırnaklarla sarhoş bir moron ve kabadayı Kolya Marzhoff kılığında geldi. Üstelik uzun zaman sonra sistem için en ölümcül pozisyonlar açıldı. Ve her zaman, sistem çılgın bir kârlılıkla oldukça dürüstçe çalıştı... Dürüst olmak gerekirse, onu bu başlıkta deneysel bir maymun olarak diriltmemeli miyim?
Ancak sistem iyi... Kar elde et 20, elk 300. Bir kez daha - sistemin felaketi , sistem !Felaketlerimiz önemli ölçüde farklıdır, çünkü sizinki, piyasanın başka bir aşamaya (eğilimden düzlüğe veya tam tersine) nesnel bir geçişidir ve benimki bir bütün olarak öznel modelin çöküşüdür (her şeyi tekmeleyin - hem düz hem de düz bir zeminde). akım). Bir felaketin sizinki kadar sık olması gerektiğini düşünmüyorum - fikir sebepsiz olmasa da ... Bu tür sistemleri kurmaya yönelik ilk girişimlerin uygulanması kolay olmalı ve bu tür felaketlerin nadir olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ciddi bir şirket tarafından işe alınan birkaç düzine programcının bunu uzun zaman önce uyguladığına eminim, hehe ...
Mathemat, Konyachinsky'nin bununla ne ilgisi var ??? Piyasanın evrelerinin ayrımı gerçekten Kâse'dir... Peki, kendiniz karar verin. Bir trend ve bir daire için ticaret kuralları iyi bilinmektedir. Tek sorun, hangisinin hangisi olduğunu söyleyemememiz. Ticaret, piyasanın aşamasını belirleme görevidir. Daha fazla ve daha az değil. Buna itiraz ederseniz, tartışın plzzzz :)
Burada Eugene'e tamamen katılıyorum. Piyasanın evrelerini ayırmak gerçekten de temel bir görevdir. Ama farklı şekillerde çözülebilir. Piyasanın genel teorisi (veya görelilik :-) düzeyinde olabilir veya fenomenoloji düzeyinde olabilir. Yani, kullanılabilmesi için bu aşamanın nispeten kabul edilebilir bir göstergesini bulmak yeterlidir. Geç kalsın, sınırların ötesine geçmenin bir ölçüsü (örneğin, bir kanal arızası sırasında olduğu gibi), kendi olasılıksal güvenilirlik değerlendirmesi gibi parametrelere sahip olun - bunların tümü, değerini ve göstergelerini yalnızca bir durumda güvenilir kılan teknik ayrıntılardır. olasılık duygusu. Ama onunla çalışılabilir ve yapılabilir, bundan eminim.
Ve sonra soru, yalnızca diğer teknik araçlarla kombinasyonu ve tutarlılığındadır.
Sadece bir hindi, fiyat aralığından bir tür işlevdir. Birkaç hindi bu tür birkaç işlevdir. Hepsini sayar ve buna göre bir karar veririz. Ancak bu, görevi yönetilebilir parçalara ayırmanın bir yoludur. Aslında, örneğin kenenin büyüdüğü ve stokastiğin buna hiç tepki vermediği bir durumu hayal etmek benim için zor. Hindiler tanım gereği bağımsız değillerdir! Ve sonunda, ne yazdığımızı anlamak için tam büyüme görevi ile karşı karşıyayız ...
Tüm hindiler fiyat değerleri uzayına göre tanımlanırsa, yani ortak bir argümanları varsa, bu onların hepsinin bağımlı olduğu anlamına gelmez. Fonksiyonların ortogonalliğinin matematiksel olarak kesin bir tanımı vardır. Herhangi iki hindinin korelasyonunu sayısal olarak ne kadar bağımsız, yani ortogonal olduklarını elde etmek için hesaplamak yeterlidir. Eugene, bunu belirli bir doğruluk derecesiyle Excel'de manuel olarak yapabilirsiniz.sashken hakkında. Ticaret sinyali ne anlama geliyor? Çok basit. Hızlı olan aşağıdan yukarıya yavaş olanı geçti. Vuruşların gecikmesi sırasında, daire üzerindeki artış bölümü, düşüş bölümü ile değiştirildi. Bu da satma zamanının geldiği anlamına geliyor. Onlar. bu sinyal dolaylı olarak dairedeki salınım süresi gibi bir parametreyi içerir. .. Gördüğünüz gibi, o kadar basit değil... Ticaret verimliliği konusunda da beni ikna etmedi. Toplamda 3 karlı işlem var. Üstelik sonuncusu uzun süre derin bir düşüşte asılı kaldı... Ne yazık ki, Sasha'ya tüm saygımla, korkarım Uzman Danışmanında geliştirmenin mantıklı olacağı hiçbir fikir yok...
Bu Uzman Danışmanı sonuçlarına göre değerlendiriyorsunuz ve ben de fikrine göre değerlendiriyorum. Ve fikrimi, kaynağına girdiğimde şampiyonanın ilk haftasında oluşturdum. Fikir orada ve ben formüle ettim. Ve orada başka parametreler olduğu gerçeği = üzerinde çalışırken çözülmesi gereken sorular, bu yüzden hemen bunu yazdım. Ve bu, özellikle, salınımların periyodu ve aralığı. Bu harika! Adaptasyon için yer var. Sonuçta, bu parametreler sabit bir TP ayarlamak yerine süreç boyunca ayarlanabilir.
Küçük problemleri çözmezseniz, o zaman, ilk olarak, büyükleri nasıl çözeceğinizi öğrenemezsiniz ve ikinci olarak, büyük bir problemin ayarı çok yakın olduğunda, onu sadece görmeyeceksiniz, hatta onu bile görmeyeceksiniz. anla onu.
Küçük bir görev olarak, buraya klot'tan biraz değiştirilmiş Kaufman tarzı bir hindi gönderiyorum. Bu fourier dönüşümü tabanlı gecikmesiz bir makinedir, aynı yazar 'FFT FFT Kitaplık İşlevleri' tarafından FFT kitaplığını gerektirir.
Bu hindi hakkında iyi olan şey, Kaufman FRMA, vb.'nin aksine kesinlikle anlaşılabilir olmasıdır.
Eh, madde madde cevaplamaya çalışacağım.
1. Matematik, Konyachinsky'nin bununla ne ilgisi var??? Piyasanın evrelerini ayırmak aslında Kâse'dir ... Ticaret, piyasanın evresini tanımlama görevidir. Buna itiraz ederseniz, tartışın plzzzz :)
Peki, uyarlanabilir MA varsa tartışacak ne var - bunu yapıyorlar mı? Bir dairede yataydırlar ve bir trendde yumuşama periyotları neredeyse 1'e eşittir, yani. eğilimliler mi? Bu AMA'ları yargılamak için hiç denediniz mi?
Kesinlikle bu şekilde değil. Benim felaketim, trend sona erdiğinde trend olan bir stratejinin çöküşü ve bunun tersi. Ve sizinki " bir bütün olarak öznel modelin çöküşü" ise , ondan sonra kimse hayatta değildir, danışman da. Herhangi bir parametre yapılandırmanıza gerek yoktur - model çalışmıyor.
Peki, neden çalışmıyor... Çalışıyor, sadece diğer parametrelere ihtiyaç var... Parametreleri şu anda çalışmıyor diye stratejiyi neden bir kenara atalım?Elbette 1:10 oranı elbette tam bir n olsa da... n anlamında. Aralarındaki fark, piyasanın evreleri arasındaki farktır. Birincisi modaya uygun, ikincisi düz olanlardır.
Evet, tam olarak, tam pipetler. Stop kayıplarının 20 ve 300 olabileceği çalışma stratejilerini henüz bilmiyorum. Stop 300, yalnızca MO alma aynı değerden daha az değilse doğrulanır.
Evet, Şampiyonada TP < SL olan stratejiler görüyorum. Ama fark seninki kadar büyük değil...
Mathemat, ne yazık ki, uyarlanabilir arabalar ve diğer yöntemler bunu tarihte iyi yapıyor. Gerçek zamanlı olarak, ne yazık ki, piyasanın evresini belirleme görevi tahmin görevidir... Tüm sonuçlarıyla birlikte... .
Bu arada, burada GA'nın nasıl çalıştırılacağına dair bir fikir var. Ama bunlar sıradan GA değil...
Genel olarak, herhangi bir şey hakkında boş konuşmayı bırakıp bir şeyler yapmaya başlamanın zamanı geldiğini düşünüyorum.