StopLoss Olmadan Ticaret Stratejileri - sayfa 8

Yeni yorum
 
Vitalii Ananev :

Açıklığa kavuşturmak için, (karlı işlemlerin kârsız olanlara oranının bir tür gösterge olduğunu söylemedim) bir ticaret hacmi, herhangi bir ticarette kayıp miktarı mevduatın belirli bir yüzdesini aşmayacak şekilde düzenlenir. Örneğin: tetikleme durumunda 10 puan durdurun, %1 kaybedersiniz, 30 puan durdurursunuz, yine tetikleme durumunda kaybın boyutu %1'den fazla olmaz. Ve kar al zararı durdur (dur - 10 puan kar - 30 puan. dur - 30 puan kar - 90), o zaman karlı olanlardan daha fazla kârsız işlemleriniz olsa bile (örneğin, kârsız ve% 60'ı) % 40 kârlı) her durumda, siyahta olacaksınız, çünkü bir işlemde durma durumunda% 1 kaybedersiniz ve kar durumunda% 3 alırsınız.

Ve kayıp limitiniz olmadığında, bu tür matematik artık çalışmaz.

Fiyattan belirli bir sapmaya ulaşma olasılığı, sapmanın boyutuyla yaklaşık olarak ters orantılıdır, yani zararı durdurmanıza, kâr almaktan üç kat daha fazla ulaşılacaktır. Bu nedenle, genel giderler (spreads ve komisyonlar) olmadan bile karlılık elde etmek için, orijinal algoritmanın bir "tahmin edilmeyen" için en az 3 "tahmin edilen" vermesi gerekir. Aynı zamanda, hiç kimse "Yüz kez tahmin etmedim" türündeki durumu iptal etmedi - mevduatın boşaltılması ve mutlak bir yenilgi ile. Ters durumun - "arka arkaya yüz kez tahmin edildi" - mutlak bir zaferi garanti etmediğini not ediyorum. :-)
 
Yury Kirillov :
Aslında, tam olarak art arda değil, yanlış tahmin kademeli olarak birikebilir, örneğin 5 yanlış tahmin + 4 doğru tahmin. Beklenti negatifse, toplam 100 kez kesinlikle olacaktır - bir zaman meselesi. Madeni para atarsanız ve örneğin her yüzüncü tahminde bir spread veya komisyon olarak verirseniz, uzun süre oynayamazsınız.

Toplamda, ancak üst üste değil. Kayıp, kârın daha büyük olması gerçeğiyle telafi edilir. Diyelim ki kayıp limiti %1, kar al %3, 5 kez tahmin edilmedi -%5, 4 kez tahmin + %12 toplam artı %7.

...

Stoploss kullanmanın gerekli olduğuna sizi ikna etmeye çalışmıyorum, bu herkes için kişisel bir meseledir. Az önce başlangıç konusunun neden "gurulara" kayıp limitini kullanmaları tavsiye edildiği sorusuna cevap verdim. Tam olarak her şey basit matematiğe dayalı olduğu için, sadece 50 ila 50 olasılık ile yönü tahmin etseniz bile, o zaman makul bir kayıp limiti ile ve eğer kayıp + spread + komisyon kardan çok daha az ise, sonunda içinde olacaksınız. siyah. Bu, yalnızca, kârı al, zararı durdur değerinden birkaç kat daha büyükse işe yarar, aksi takdirde işe yaramaz ve yalnızca doğru yönde tahmin sayısının artması yardımcı olur.

 
Vitalii Ananev :

Toplamda, ancak üst üste değil. Kayıp, kârın daha büyük olması gerçeğiyle telafi edilir. Diyelim ki kayıp limiti %1, kar al %3, 5 kez tahmin edilmedi -%5, 4 kez tahmin + %12 toplam artı %7.

...

Stoploss kullanmanın gerekli olduğuna sizi ikna etmeye çalışmıyorum, bu herkes için kişisel bir meseledir. Az önce başlangıç konusunun neden "gurulara" kayıp limitini kullanmaları tavsiye edildiği sorusuna cevap verdim. Tam olarak her şey basit matematiğe dayalı olduğu için, sadece 50 ila 50 olasılık ile yönü tahmin etseniz bile, o zaman makul bir kayıp limiti ile ve eğer kayıp + spread + komisyon kardan çok daha az ise, sonunda içinde olacaksınız. siyah. Bu, yalnızca, kârı al, zararı durdur değerinden birkaç kat daha büyükse işe yarar, aksi takdirde işe yaramaz ve yalnızca doğru yönde tahmin sayısının artması yardımcı olur.

50'den 50'ye kadar tahmin etmek, ceteris paribus, her zaman yeterince uzun bir zaman aralığında yenilgiye yol açar. Burada hiçbir MM yardımcı olamaz.
 
Yury Kirillov :
Fiyattan belirli bir sapmaya ulaşma olasılığı, sapmanın boyutuyla yaklaşık olarak ters orantılıdır, yani zararı durdurmanıza, kâr almaktan üç kat daha fazla ulaşılacaktır. ....
Ama bu başka bir konu. Doğrudan tüccarın kendisine, piyasa durumunu ne kadar doğru değerlendirdiğine (kar elde etme olasılığını artırmak için tüccar çeşitli analiz türleri kullanır), ticaret sistemine ve hatta psikolojik faktörlere bağlıdır, çünkü daha fazla almak, ona ulaşmak o kadar uzun sürer ve fiyatın ona gelmesini beklemek için sabırlı olmanız gerekir.
 
Yury Kirillov :
50'den 50'ye kadar tahminde bulunmak, diğer her şey eşit olduğunda, her zaman yeterince uzun bir zaman aralığında yenilgiye yol açar. Burada hiçbir MM yardımcı olamaz.
Şahsen test etmedim ama olasılık teorisi aksini söylüyor. Tekrar ediyorum, bu yüzden kayıp sınırlaması kullanılması tavsiye edilir. Bu konuda pek çok kitap var, örneğin R. Vince.
 
Vitalii Ananev :
Şahsen test etmedim ama olasılık teorisi aksini söylüyor. Tekrar ediyorum, bu yüzden kayıp sınırlaması kullanılması tavsiye edilir. Bu konuda pek çok kitap var, örneğin R. Vince.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Bunun gibi bir şey...
 
Yury Kirillov :
50'den 50'ye kadar tahminde bulunmak, diğer her şey eşit olduğunda, her zaman yeterince uzun bir zaman aralığında yenilgiye yol açar. Burada hiçbir MM yardımcı olamaz.
Ne tür bir saçmalık? Kumarhane sistemi, uzun vadede 50/50 tahminden başka bir şey üzerine inşa edilmemiştir. Örneğin, rulette, 2 sonucu olan bir etkinliğe bahis yaptığınızda. Durum böyle olmasaydı, oraya sıfır değerler girilmezdi, çünkü kumarhaneye oyuncuya göre bir mesafede milyonlara ulaşan yetersiz bir avantaj sağlayan tam olarak sıfır değerlerin girişidir. .
 
Yury Kirillov :
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Bunun gibi bir şey...
Ve neden duraktan üç kat daha fazla bir kârla 50/50 kazanma olasılığının olumsuz bir matematiksel beklentiye sahip olduğuna karar verdiniz?
 
Yury Kirillov :
50'den 50'ye kadar tahminde bulunmak, diğer her şey eşit olduğunda, her zaman yeterince uzun bir zaman aralığında yenilgiye yol açar. Burada hiçbir MM yardımcı olamaz.

Kazanma olasılığı hiç önemli değil.

MO oyunlarının değeri - siz kendiniz Vince'den alıntı yaptınız.

1.000$ kazanma şansınız %10 ve 1$ kaybetme olasılığınız %90 ise, MO pozitiftir.

Kazanma olasılığı sadece %10 olmasına rağmen....

 
Yury Kirillov :
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Bunun gibi bir şey...
Tabii ki özür dilerim, ancak 3 3 3 -10 3 3 -10 3 3 3 -10... örneğin, o zaman MO negatiftir, ancak MM bu tür istatistiklerle +'ya çekilecektir. bu sadece bir örnek
1234567891011
Yeni yorum