Ve yine sonsuz hakkında: trend/düz. - sayfa 18
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
O zaman sadece TF'nin gelişmeye katkıda bulunduğunu söylemek artık mümkün değil.
O zaman sadece TF'nin gelişmeye katkıda bulunduğunu söylemek artık mümkün değil.
TF'nin gelişmeye katkısı olduğunu söylemiş miydim? - Zaman filtrelerinin H1'in altındaki TF'lere uygulanabileceğini, ancak daha eski TF'lere uygulanamayacağını söyledim, bu yüzden daha eski TF'ler için TF'leri tespit etmenin yollarına ihtiyacımız var.
2014 için 2:00-8:00'den Ekim 2016'ya kadar M5'te düz bir sistemin sonucu aşağıdadır. Optimizasyon 2014-2015, karlılık 2.44, kurtarma faktörü 9.71, işlem sayısı 2040.
Ve bunlar aynı sistem için sonuçlardır, ancak gün içinde bir zaman sınırı yoktur (gün içinde ticarete izin verilir), karlılık 1.28, geri kazanım faktörü 1.92, işlem sayısı 2240'tır.
Sonuç, dedikleri gibi, yüzünde. İşlem sayısı oldukça temsili, sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu düşüneceğime inanıyorum.
2014 için 2:00-8:00'den Ekim 2016'ya kadar M5'te düz bir sistemin sonucu aşağıdadır. Optimizasyon 2014-2015, karlılık 2.44, kurtarma faktörü 9.71, işlem sayısı 2040.
Ve bunlar aynı sistem için sonuçlardır, ancak gün içinde bir zaman sınırı yoktur (gün içinde ticarete izin verilir), karlılık 1.28, geri kazanım faktörü 1.92, işlem sayısı 2240'tır.
Sonuç, dedikleri gibi, yüzünde. İşlem sayısı oldukça temsili, sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu düşüneceğime inanıyorum.
belirsiz. Ve neden işlem sayısı , önemli ölçüde artan eklenen işlem süresiyle orantılı olarak artmadı?
Heh... :) Oturdum ve en dikkatli kim olacak diye bekledim.
Bunun nedeni, geceleri (günün 1/3'ü) düz sistem için günün kalan 2/3'üne göre çok daha fazla sinyal olmasıdır, çok daha fazlası. Bu apaçık. Bu, zamana göre en basit filtrenin doğrudan bir gösterimidir ve t/f tespiti aynı filtredir, ancak şimdi daha yüksek zaman dilimlerine tırmanmanıza, günün sınırlarının ötesine geçmenize olanak tanır.
not. Merhaba Azulenko. Teknik analizin boktan olduğunu düşünmeye devam edin, daha fazla para alacağım ...)
ZZY. Svinosaurus'u burada görmekten memnuniyet duyarım.... Ve Mathematica, Metadriver, Avals'a merhaba (bu merhaba, çizginin üstündekinden farklı olarak gerçektir). Uzak 2007-2008'lerde ne tür tartışmalar yapıldı, zaten nostalji yırtılıyor ... O zaman söylenen her şey bu günle alakalı.
Heh... :) Oturdum ve en dikkatli kim olacak diye bekledim.
Bunun nedeni, geceleri (günün 1/3'ü) düz sistem için günün kalan 2/3'üne göre çok daha fazla sinyal olmasıdır, çok daha fazlası. Bu apaçık. Bu, zamana göre en basit filtrenin doğrudan bir gösterimidir ve t/f tespiti aynı filtredir, ancak şimdi daha yüksek zaman dilimlerine tırmanmanıza, günün sınırlarının ötesine geçmenize olanak tanır.
not. Merhaba Azulenko. Teknik analizin boktan olduğunu düşünmeye devam edin, daha fazla para alacağım ...)
ZZY. Svinosaurus'u burada görmekten memnuniyet duyarım.... Ve Mathematica, Metadriver, Avals'a merhaba (bu merhaba, çizginin üstündekinden farklı olarak gerçektir). Uzak 2007-2008'lerde ne tür tartışmalar yapıldı, zaten nostalji yırtılıyor ... O zaman söylenen her şey bu günle alakalı.
1 taşındı.
2. Evet, adamların teslim olup olmadığı veya kılık değiştirip gizlemediği belli değil. Ben hatırlıyorum. Kesinlikle bireyler vardı.
2014 için 2:00-8:00'den Ekim 2016'ya kadar M5'te düz bir sistemin sonucu aşağıdadır. Optimizasyon 2014-2015, karlılık 2.44, kurtarma faktörü 9.71, işlem sayısı 2040.
Ve bunlar aynı sistem için sonuçlardır, ancak gün içinde bir zaman sınırı yoktur (gün içinde ticarete izin verilir), karlılık 1.28, geri kazanım faktörü 1.92, işlem sayısı 2240'tır.
Sonuç, dedikleri gibi, yüzünde. İşlem sayısı oldukça temsili, sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu düşüneceğime inanıyorum.
Gece ve gündüz için kodun kendisi arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyorsak, zaman sınırı hiçbir şey ifade etmez. Örneğimin anlamı, kodun hem orada hem de orada AYNI olması ve tek bir wpr osilatöründen oluşmasıdır, sadece Tf ve PERIOD'u gündüz ve gece için ayrı ayrı optimize eder. Performansı karşılaştırmadan bile (bu başka bir konudur), aynı kodla optimizasyonun farklı TF'ler yapmaya değil, osilatörün periyotlarını ayırmaya çalıştığı görülebilir. Ki bence bu, düzlük-trendlik ile değil, gündüz ve geceyi ayıran DAHA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR ile açıklanıyor - oynaklık .
Başka bir deyişle, bence sistemin fiyatın yönünü tahmin etmesi çok önemli değil, dalgalanma aralığını belirleyebilmek önemli. Geceleri genellikle daha küçüktür, bu nedenle sistem daha az dönüş yapma eğilimindedir.
"Trend" durumları için örnek bir kod olsaydı, bu tezi daha spesifik olarak test edebilirdim. Örneğin, dört durum ayırt edilebilir - trend-düşük oynaklık, trend-yüksek oynaklık, düz-düşük oynaklık, düz-yüksek oynaklık.
Ve hangi seçeneğin en iyi sonucu verdiğini görün.
1. Kodun kendisi ile gündüz ve gece arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyorsak, zaman sınırı hiçbir şey ifade etmez. Örneğimin anlamı, kodun hem orada hem de orada AYNI olması ve tek bir wpr osilatöründen oluşmasıdır, sadece Tf ve PERIOD'u gündüz ve gece için ayrı ayrı optimize eder. Performansı karşılaştırmadan bile (bu başka bir konudur), aynı kodla optimizasyonun farklı TF'ler yapmaya değil, osilatörün periyotlarını ayırmaya çalıştığı görülebilir. Ki bence bu, düzlük-trendlik ile değil, gündüz ve geceyi ayıran DAHA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR ile açıklanıyor - oynaklık .
Başka bir deyişle, bence sistemin fiyatın yönünü tahmin etmesi çok önemli değil, dalgalanma aralığını belirleyebilmek önemli. Geceleri genellikle daha küçüktür, bu nedenle sistem daha az dönüş yapma eğilimindedir.
2. "Trend" durumları için örnek bir kod olsaydı, bu tezi daha spesifik olarak kontrol edebilirdim. Örneğin, dört durum ayırt edilebilir - trend-düşük oynaklık, trend-yüksek oynaklık, düz-düşük oynaklık, düz-yüksek oynaklık.
Ve hangi seçeneğin en iyi sonucu verdiğini görün.
1. Açıkça t / f konusuyla ilgili olmayan, kendinize ait bir şeyden bahsediyorsunuz.
2. Örnek kod? Evet, muhtemelen şaka yapıyorsunuz... Sözlerimi inanç üzerine alabilir veya kendiniz kavrayıp benimsemeye çalışabilirsiniz. Ama bu durumda, bırakın kodu göstermeyi, kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. İkna edilecek bir şeyle ilgileniyorsanız - kendi başınıza çalışmaya tenezzül edin.
1. Açıkça t / f konusuyla ilgili olmayan, kendinize ait bir şeyden bahsediyorsunuz.
2. Örnek kod? Evet, muhtemelen şaka yapıyorsunuz... Sözlerimi inanç üzerine alabilir veya kendiniz kavrayıp benimsemeye çalışabilirsiniz. Ama bu durumda, bırakın kodu göstermeyi, kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. İkna edilecek bir şeyle ilgileniyorsanız - kendi başınıza çalışmaya tenezzül edin.
1. Ben sadece basit bir fikir iletmeye çalışıyorum - trend ve düz - oynaklığın başka bir adı.
2. Peki, Tanrı onu korusun, kodla, resmileştirme nedir?
Ve evet, bu arada.
OPTIMIZATION sonuçlarına göre farklı kodlar için sonuçları karşılaştırmak kesinlikle doğru değildir. Burada çok basit bir model var - daha fazla kod, daha fazla değişken ve sonuç daha iyi olacak, çünkü ayarlama için daha fazla fırsat var. Optimize edilmemiş alanlarda TEST çalıştırmalarının sonuçlarını karşılaştırmak gerekir. Kurt ileri modunda en iyisi.
1. Ben sadece basit bir fikir iletmeye çalışıyorum - trend ve düz - oynaklığın başka bir adı.
2. Peki, Tanrı onu korusun, kodla, resmileştirme nedir?
3. Ve evet, bu arada.
OPTIMIZATION sonuçlarına göre farklı kodlar için sonuçları karşılaştırmak kesinlikle doğru değildir. Burada çok basit bir model var - daha fazla kod, daha fazla değişken ve sonuç daha iyi olacak, çünkü ayarlama için daha fazla fırsat var. Optimize edilmemiş alanlarda TEST çalıştırmalarının sonuçlarını karşılaştırmak gerekir. Kurt ileri modunda en iyisi.
1. Evet, dedikleri gibi, Tanrı aşkına. Piyasa durumunu "volatilite" olarak anlayarak sisteminizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı oluyorsa - gidin!
2. Resmileştirme - sayısal ve formüle dayalı bir açıklama olasılığı. Bu verdim.
3. 1 yılı optimizasyon olmak üzere 2 yıllık aynı daire sistemimin sonuçlarını gösterdim. Bilinmeyen bir alanda, sistemin optimizasyon alanından daha kötü davrandığı, ancak istikrarlı büyümeyi sürdürdüğü açıkça görülmektedir. Her şey doğru. Bu sayfada daha yükseğe bakın.