Ve yine sonsuz hakkında: trend/düz. - sayfa 17

Yeni yorum
 
Alexander Antoshkin :
Belki büyümedim, ama dün gibi hatırlıyorum, sadece Nikolaev döneminin değil, tüm 19. yüzyılın çarlık Rusya'sının yöneticileri arasında, belki de bu kadar çok incelemeye, derecelendirmeye, özelliğe neden olan tek bir rakam yok. Muravyov-Amursky olarak ...
Herkes ondan küçük bir tiran, tüm faaliyetleri kötülükten başka bir şey getirmeyen, para var olduğu sürece ticaret ve reklamın uzun süre yaşayacağı konusunda hemfikir olmak istemeyen inatçı hırslı bir adam olarak bahsetti.
bu da reklamın ticaretin sürekli hareket makinesi olduğu gerçeğini takip eder. Ve zaman serilerindeki farkın faydalarını anlamadığınız için çok üzgünüm.
Bu arada ben de aynı tiranım, kendim reklamcılık işiyle uğraşıyorum, ancak bu beni finansal piyasaların inceliklerini öğrenmekten alıkoymuyor. Ve hepsi bu (düz / trend konuşması) tamamen saçmalık dediniz ve buna karşılık gelen bir cevap aldınız. Kuruşunuzu koymadan önce düşünün.
 
Комбинатор :
Bu klinik deneme bile zamanını boşa harcama
Hiç beğeni olmaması üzücü, bu gönderi tüm zirveden daha fazla puan alırdı.
 
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой basitleştirilmiş bir yöntem, TS performansında bir iyileşme sağlamasına rağmen çok yaklaşıktır, ancak bunun H1'den daha eski TF'lerde kullanılmasına izin vermez.

Yani sadece farklı bir zaman dilimin mi var? Yoksa gündüz/gece kodu da farklı mı?

Geceleri, kural olarak, düzlük değil, yalnızca azaltılmış oynaklık ve optimizasyon size TF'de bir fark değil, genellikle oynaklığın azalması durumunda olduğu gibi artan bir süre verecektir.

İşte tek bir osilatörden bir Expert Advisor örneği , ancak gece ve gündüz için kendi TF'si

İleri yürüme yöntemini kullanarak otomatik optimize edici üzerinde test etme. İki aylık test - bir kontrol. Net kar - vadeli işlemler için, yani doğrulama.

Ay Kâr Gün Gece
TF Dönem TF dönem
ekim 98.9 15 dakika 26 20 dakika 40
ama ben -96.2 15 dakika otuz 20 dakika on
aralık 186.7 10 dakika 20 H1 28
Ocak 785.4 10 dakika on H1 26
Şubat -255.7 10 dakika 12 H1 on altı
Mart -182.8 H2 on H1 4
Nisan 424.9 H2 2 H3 2
Mayıs 327.7 H3 2 H3 2
Haziran -249,8 H3 2 H3 2
Temmuz 697.7 H3 2 H4 40
ağustos 195.5 H3 2 H4 40
Eylül 91.2 H3 2 H4 12
Toplam:
2023.5


Gördüğünüz gibi, Tamara ve ben bir çift olarak gidiyoruz, TF'ler pratikte farklı değil.
 
Youri Tarshecki :

Yani sadece farklı bir zaman diliminiz mi var? Yoksa gündüz/gece kodu da farklı mı?

Geceleri, kural olarak, düzlük değil, yalnızca azaltılmış oynaklık ve optimizasyon size TF'de bir fark değil, genellikle oynaklığın azalması durumunda olduğu gibi artan bir süre verecektir.

Eskiden 2 farklı sistemim vardı, bir kanalda çalışan düz ve trend olan. Optimizasyon ile sistemlerin en iyi sonuçları verdiği günün bölümlerini buldum. Böylece sistemler için önceden duyurulan çalışma saatlerini almış oldum. Ondan sonra, her iki sistemi de günün saatine bağlı olarak sistemleri değiştiren tek bir EA'da birleştirdim. Sonuçlar, bu iki sistemin davranışındaki bu tür farklılıkları yalnızca günün saatine göre değil, aynı zamanda gün boyunca t/f'nin saptanmasına bağlı olarak uygulamak için t/f'nin doğası hakkında daha derin bir çalışma yapma konusunda bana ilham verdi. .

H1'den daha yüksek zaman dilimleri kullansaydım sistem performansında böyle bir gelişme elde edemezdim çünkü gün boyunca büyük zaman dilimlerinde zaman filtreleri uygulamak imkansız olurdu. Tabii ki, H1'den daha eski TF'lerde t/f vardır, ancak bunlar yalnızca serileri analiz ederek (bu başlıkta verilen yöntemlerle) başarılı bir şekilde tespit edilebilir, bariz nedenlerden dolayı zaman filtreleri artık onlar için geçerli değildir. Böylece, sistemlerimin hassasiyet aralığını genişletmek ve gün içi ticaretle sınırlı kalmamak için bu dal doğdu.

 

Onlar. Ancak, kodda bir fark var. Ve o ne?

 
Youri Tarshecki :

Onlar. Ancak, kodda bir fark var. Ve o ne?

Bir giriş sinyalini belirlemek için farklı prensipler, takip pozisyonları için farklı prensipler, farklı sinyallere göre kapanma da gerçekleşir. Farklı sistemler - farklı kod. Ama bu bir ara aşama tabii ki. Planlar, sistemleri tek bir sistemde birleştirmek - mevcut sistemle çelişmiyorsa başka bir sistem tarafından açılan pozisyonlara eşlik etme fırsatı vermek, bu şekilde farklı sistemler tarafından yeniden pozisyon açma maliyetlerinin bir kısmını azaltmak mümkündür.
 
Daireye biraz daha dikkat çektik ve trend teması arka planda kaldı. Bütünlük adına grafiğin bu bölümüne biraz dikkat edebilir miyiz?
 
Uladzimir Izerski :
Daireye biraz daha dikkat çektik ve trend teması arka planda kaldı. Bütünlük adına grafiğin bu bölümüne biraz dikkat edebilir miyiz?
Evet, elbette, umurumda değil. İlginç çalışma açısından, hem düz hem de trend, belki de eşit derecede değerlidir.
 
Andrey Dik :
Evet, elbette, umurumda değil. İlginç çalışma açısından, hem düz hem de trend, belki de eşit derecede değerlidir.
Sonra bir halden diğerine geçişi tartışabiliriz, aksi halde falan filan.
 
Andrey Dik :
Bir giriş sinyalini belirlemek için farklı prensipler, takip pozisyonları için farklı prensipler, farklı sinyallere göre kapanma da gerçekleşir. Farklı sistemler - farklı kod. Ama bu bir ara aşama tabii ki. Planlar, sistemleri tek bir sistemde birleştirmek - mevcut sistemle çelişmiyorsa başka bir sistem tarafından açılan pozisyonlara eşlik etme fırsatı vermek, bu şekilde farklı sistemler tarafından yeniden pozisyon açma maliyetlerinin bir kısmını azaltmak mümkündür.
O zaman sadece TF'nin gelişmeye katkıda bulunduğunu söylemek artık mümkün değil.
1...101112131415161718192021
Yeni yorum
Neden: