Strateji kalitesinin tek bir göstergesi - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
- Sadece böyle bir görevim var, daha sıkı bir strateji değerlendirmesi, daha basit bir MM, bir strateji oluşturmak gerekiyor, "kurnaz" bir strateji arama programı , strateji test cihazının özelliklerini "kullanabilir" ve güzel bir eşitlik gösterebilir, ki bu iyi değil.
Strateji test cihazının özelliklerini kullanmak ne anlama geliyor? Ne anlamda kullanmalı?
Geri testi sadece güzel eşitlikle değil, normal, örneklem dışı bölümlerle ayarlıyorsunuz ve ardından güzel veya çirkin eşitlik, sistemin verimliliğinin bir göstergesi olacaktır.
Onlar. normal bir ilerleme olmadan, seleflerinizin başaramadığı gibi başarılı olamazsınız.
Bana öyle geliyor ki, bu çok açık - HERHANGİ BİR iş modelinin kalite ve etkinliğinin en katı değerlendirmesi SONUÇ'tur. Ayrıca, sonuç, geri testin sera koşullarında değil, eğitimden SONRA'dır.
Onlar. sistemin içinde ne olduğu önemli değil, önemli olan nasıl bir egzoz verdiği. Gerçek hayatta yıllarca bekleyemeyiz, bu yüzden bir Uzman Danışman hakkında nesnel bir şey anlamanın tek yolu, tarihin örneklerini kontrol etmektir.
Tabii ki, forex, hisse senetleri vb. etrafındaki tüm bu karmaşanın uzun zamandır bir tür alt kültür, kendi mitleri, kendi özellikleri vb. İle iletişim ortamı haline geldiğini anlıyorum. Ama kişisel olarak, her türlü yan etkinin dışında boş zaman, kendini geliştirme vb. olarak önce para kazanmak istiyorum.
Bu bakış açısından, elbette, program kodunu çok farklı konumlardan değerlendirebiliriz, ancak ben onu öncelikle sonuçlar açısından değerlendirmeyi tercih ederim.
Az önce popüler bir efsaneyi dile getirdin. Tabii ki, test cihazı mükemmel değil, ama yaptığı şey, YETERİNCE İYİ yapıyor. Özellikle ölçümler yaptım ve siz de en basit deneyimi tekrarlayabilirsiniz. Belirli bir danışmanı alın, bir Metaquotes terminali değil, gerçek bir komisyoncu demosuna koyun, bir ay bekleyin ve ardından bir dakikalığına gerçek gelir tablosunu test olanla karşılaştırın. Tutarlılık %90-95 olacaktır. Bu, danışmanları birbirleriyle karşılaştırmak ve stratejiyi geliştirmek için oldukça yeterlidir.
Ve eğer daha fazla doğruluk gerekiyorsa, o zaman kene geçmişi MT5'te zaten desteklenmektedir. Kişisel olarak kene kullanmıyorum, çünkü zaman cezası, sağladıkları doğruluktaki yetersiz artışa değmez.
Bu arada, birçok scalper yaratıcısı, kene geçmişi halka açık hale geldiğinde beklentilerini kıracak - şimdiye kadar onlara stratejilerinin, stratejinin kalitesi nedeniyle değil, kötü geçmiş nedeniyle keneler üzerinde yetersiz olduğu görülüyor.
Strateji test cihazının özelliklerini kullanmak ne anlama geliyor? Ne anlamda kullanmalı?
Geri testi sadece güzel eşitlikle değil, normal, örneklem dışı bölümlerle ayarlıyorsunuz ve ardından güzel veya çirkin eşitlik, sistemin verimliliğinin bir göstergesi olacaktır.
Onlar. normal bir ilerleme olmadan, seleflerinizin başaramadığı gibi başarılı olamazsınız.
Bana öyle geliyor ki, bu çok açık - HERHANGİ BİR iş modelinin kalite ve etkinliğinin en katı değerlendirmesi SONUÇ'tur. Ayrıca, sonuç, geri testin sera koşullarında değil, eğitimden SONRA'dır.
Onlar. sistemin içinde ne olduğu önemli değil, önemli olan nasıl bir egzoz verdiği. Gerçek hayatta yıllarca bekleyemeyiz, bu yüzden bir Uzman Danışman hakkında nesnel bir şey anlamanın tek yolu, tarihin örneklerini kontrol etmektir.
" Strateji test cihazının özelliklerini kullanmak ne anlama geliyor?" - test cihazının kusurlu olması, bu nedenle, şişirilmiş sonuçlar olabilir, hatta aşırı kar gösterebilir, bir şekilde MT4'te böyleydi. Strateji oluşturucunun "oldukça" arama yapması için kendi strateji test cihazımı yapmak zorunda kaldım, belirli kısıtlamalar getirmek gerekliydi. O zaman kene verilerini kullanma olasılığını sıkılaştırmak gerekecek...
Haklısın, sana tamamen katılıyorum.
Tabii ki, forex, hisse senetleri vb. etrafındaki tüm bu karmaşanın uzun zamandır bir tür alt kültür, kendi mitleri, kendi özellikleri vb. İle iletişim ortamı haline geldiğini anlıyorum. Ama kişisel olarak, her türlü yan etkinin dışında boş zaman, kendini geliştirme vb. olarak önce para kazanmak istiyorum.
Bu bakış açısından, elbette, program kodunu çok farklı konumlardan değerlendirebiliriz, ancak ben onu öncelikle sonuçlar açısından değerlendirmeyi tercih ederim.
Konuyu anlamadın.
Stratejinin değerlendirilmesi, daha fazla (gelecek) kazanma fırsatının değerlendirilmesidir.
Kâr değerlemesi, geçmiş sonuçların değerlemesidir.
Tek başına kâr, gelecekte kazanma olasılığını değerlendirmek için yeterli değil, en azından bu kârın nereden geldiğini bulmamız gerekiyor (strateji/fırsat değerlendirmesi). Bir kişi bir kumarhanede kazandıysa, bu kesinlikle yarın o tür bir parayı kazanacağı anlamına gelmez, yani. neden kazandığımızı düşünmeliyiz (fırsat/strateji puanı).
Az önce popüler bir efsaneyi dile getirdin. Tabii ki, test cihazı mükemmel değil, ama yaptığı şey, YETERİNCE İYİ yapıyor. Özellikle ölçümler yaptım ve siz de en basit deneyimi tekrarlayabilirsiniz. Belirli bir danışmanı alın, bir Metaquotes terminali değil, gerçek bir komisyoncu demosuna koyun, bir ay bekleyin ve ardından bir dakikalığına gerçek gelir tablosunu test olanla karşılaştırın. Tutarlılık %90-95 olacaktır. Bu, danışmanları birbirleriyle karşılaştırmak ve stratejiyi geliştirmek için oldukça yeterlidir.
Ve daha fazla doğruluk gerekiyorsa, o zaman kene geçmişi MT5'te zaten desteklenmektedir. Kişisel olarak kene kullanmıyorum, çünkü zaman kaybı, verdikleri doğruluktaki yetersiz artışa değmez.
Bu arada, birçok scalper yaratıcısı, kene geçmişi halka açık hale geldiğinde beklentilerini kıracak - şimdiye kadar onlara stratejilerinin, stratejinin kalitesi nedeniyle değil, kötü geçmiş nedeniyle keneler üzerinde yetersiz olduğu görülüyor.
Konuyu anlamadın.
Strateji değerlendirmesi, daha fazla (gelecek) kazanma fırsatının bir değerlendirmesidir.
Kâr değerlemesi, geçmiş sonuçların değerlemesidir.
Tek başına kâr, gelecekte kazanma olasılığını değerlendirmek için yeterli değil, en azından bu kârın nereden geldiğini bulmamız gerekiyor (strateji/fırsat değerlendirmesi). Bir kişi bir kumarhanede kazandıysa, bu kesinlikle yarın o tür bir parayı kazanacağı anlamına gelmez, yani. neden kazandığımızı düşünmeliyiz (fırsat/strateji puanı).
Lütfen yazdıklarımı dikkatlice okuyunuz. Ben sadece gelecekteki karlar hakkında yazıyorum, geçmişte değil. Sadece ileriye yürüme modunda test ederken, Expert Advisor'ın geleceği henüz bilinmemeye başlıyor. İşte bu geleceğin getirisi ve bunu bir değerlendirme kriteri olarak almayı öneriyorum.
Onlar. tekrar tekrar edeceğim normal bir ilerleme olmadan, seleflerinizin başaramadığı gibi başarılı olamazsınız .
Benim için bu “yeterince iyi” yeterli olmayabilir, bunun nedeni otomatik jeneratördür, stratejideki kusurun (tarihsel veriler)% 5-10'undan “sonuncuyu sıkabilir”, yüksek kalite önemlidir bana göre.
İki stratejiyi karşılaştırmak için, pazarın %60'lık uygunluğu bile biri veya diğeri lehine bir seçim yapmak için yeterli olacaktır. Sadece numuneyi artırmanız gerekiyor.
Kodla gerçek çalışma için, 1m'de ortam simülasyonunun mevcut %95 doğruluğu çok iyidir. Ve kene geçmişi hepsine %99 verecektir.Çoğu bilimsel ve pratik ortam modeli böyle bir doğrulukla övünemez.
Stratejiler yaratmanın otomatik yönteminin, tarihin kalitesine bağımlılık açısından manuel olandan bir şekilde mucizevi bir şekilde farklı olduğuna inanmak için hiçbir neden göremiyorum.
Hikaye kötüyse, tüm danışmanlar için kötüdür.
Diğer bir deyişle, ortam seçimi sistem değerlendirme kriterleri ile doğrudan ilgili değildir.