Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 266
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Stokastik terim s'nin biçimi hakkında daha fazla şey öğrenmek mümkün müdür? En azından bira türü :)
Bu modelde, stokastik bir terim olarak beşinci güce yükseltilmiş normal dağılımlı bir rastgele değişken ( NRV ) kullanılmıştır. Bu, DF üzerinde 1 tik adımla iyi "yağ kuyrukları" modellemeyi (5. derece) ve örnekleme adımındaki bir artışla DF'nin normale gevşemesini mümkün kıldı, bkz. NRW genliği bir olarak alındı ve 1/e seviyesindeki genişlik 0,3 puan oldu.
Bu arada, küçük bozulma genlikleri bölgesinde ve büyük ölçekleme adımlarında DF'nin monoton olmaması, gerçek serideki bitişik okumalar arasındaki gözle görülür negatif korelasyondan kaynaklanmaktadır. Model otoregresif serinin bu özelliği iyi bir şekilde ürettiği görülmektedir.
Yani, büyüklere bir soruya cevap olarak, sadece bir bardak kaliteli biranın verebileceğinden emin olarak verebilirim... peki neden bahsediyorum?... ah, bira! Şu anda...
Evet, tesadüf o kadar iyi ki, arkasında temel bir şey olup olmadığını merak ettiriyor.
Bu arada Peters, fiyatları 1/f ile modellemek için logaritmik olarak eşit 3 frekansın yeterli olduğunu, geri kalanının gürültüde boğulduğunu belirtiyor. Sezgisel olarak, kenelerin kendi yasaları olsa da, bunun bir şekilde gerekli p değeriyle ilişkili olması gerektiği görülüyor.
hesaplamaları burada yaptım
Tüm konuyu zevkle okudum. sindiriyorum. 7 nokta beyaz gürültüden bahsetmedim ...
Şimdilik, aşağıdakileri daha ayrıntılı olarak yorumlayabilir misiniz:
1) dönüşüm, ilk anın seçimi ile başlar. Şu anda dünya para biriminin fiyatı birim olarak alınmakta ve diğer para birimlerinin fiyatları bu nedenle döviz kurlarına eşittir.
2) Dünya para biriminin herhangi bir andaki fiyatı şu şekilde hesaplanır:
V0 (tn) = (toplam vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)=v0*(vi/v0)(tn)
N sayıda para birimi.
tn zaman
EURUSD dakika grafiğinin 871 512 bar segmenti üzerinden ortalaması alınan kare spektral yoğunluğun doğal logaritmasına karşı frekans numarasının doğal logaritması burada. Çok düzgün bir 1/f'ye sahip olduğumuz görülebilir ve yalnızca 150'nin üzerindeki frekanslar için beyaz gürültüye benzer bir şey baskın olmaya başlar. Başka bir deyişle, 3 dakikadan uzun hiçbir şey beyaz gürültü değildir.
Uzun bir süre Forex piyasasında sunulan enstrümanların zaman serilerinin spektral analiziyle uğraştım. Sonuç, tüm spektral analiz yöntemleri için gerekli bir koşulun, maalesef sahip olmadığımız periyodik süreçlerin durağanlığı olduğu gerçeğidir! Bu nedenle spektrum pürüzsüzdür ve monoton olmayan kısımlarını ayırmak mümkünse, karakteristik değildirler: _-( zaman serilerinin belirgin kalıcılığı, ancak bunun analizi ve kullanımı için başka yöntemler geliştirilmiştir. etki, örneğin, serinin korelogramının analizi.
Uzun bir süre Forex piyasasında sunulan enstrümanların zaman serilerinin spektral analiziyle uğraştım. Sonuç, tüm spektral analiz yöntemleri için gerekli bir koşulun, maalesef sahip olmadığımız periyodik süreçlerin durağanlığı olduğu gerçeğidir!
ey nötron ,
"Çok sayıda paralel gevşeme sürecinin toplamı" ifadesi beni çağırmaya devam ediyor. Bu, piyasaların nasıl çalıştığına dair anlayışımla tutarlıdır ve modelin anahtarı olabilir. Spektrumda, şimdi en azından bazı parametreleri değerlendirmek için ipuçları arıyorum. Örneğin, sınırlayıcı frekanslarda (önceki gönderideki grafik) 1 / f'den sapma, hesaplamaların doğruluğundaki bir düşüşün sonucu değilse, bu, olduğu gibi, belirli bir dayanak noktasıdır. Her ne kadar bir puan açıkça yeterli olmasa da.
Bir şeye daha takıldım. Yaklaşık üç yıldır verilerle çalışıyorum. Yılların ortalamasını alırsak, daha önce verilen türün spektral yoğunluğu için düzgün grafikler elde ederiz. Ancak, ortalama üç yıl boyunca (4191 örnek) şu resmi elde ettim:
Yani, istatistiklerin büyümesi grafiği daha pürüzsüz hale getirmez. Bunun tersi olur. Benim için bu resim, bildiğiniz gibi, benzer parametrelerle üst üste bindirme işlemlerinin sonucu olan vuruşlarla bir ilişkiye neden oldu. O zaman olası bir açıklama, üç yıl boyunca piyasa parametrelerinin hala dalgalı olduğudur. Soru ortaya çıkıyor: parametre kayması lehine olan kanıt, onların (parametrelerin) var olduğuna dair bir gösterge mi?
Doktora tezinizi bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak savunmayı planlıyorsanız ve tahmini çalışma miktarı potansiyel olarak bunu karşılıyorsa, oyun muma değer ve sonuç bir arbitraj stratejisi oluşturmak ise, o zaman o zaman buradaki tarla uzun zamandır çılgın bir aç toynak kalabalığı tarafından çiğnendi (Büyük Elliot beni affetsin). Yine de yanılıyor olabilirim.
Aşağıda, IBM'den olmayan, ancak bir RNG tarafından oluşturulan iki kaydırılmış dizinin oranı olan zaman serilerinin günlerinin bir grafiği verilmiştir:
Açıkçası böyle bir tablo görmeyi beklemiyordum. Bu durumda RNG'nin normal olarak dağıtılmış bir rastgele değişken ( NRV ) olduğu göz önüne alındığında, biri şunu söylemek ister: "İnsanlar, tüm CFD enstrümanlarında uzun süre devam edin - bu bir servet garantisidir!" Aslında, aşağı doğru hareket "zor", ancak yukarı doğru hızlandı. Bir gün kesinlikle olacak. Uzun pozisyonlardaki negatif takaslar olmasa...
Bilenlere soru.
Şu şekilde bir n denklem sistemimiz olsun:
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
burada f1(t)...fn(t) biliniyorsa, rnd1(t)...rndn(t) NRW'nin integrali alınarak elde edilen dizilerdir, x(t) bulunur. Bu formda problemin kötü pozlanmış tiplere atfedilebileceği açıktır, çünkü n denklem ile n + 1 bilinmeyenimiz var. Bununla birlikte, rasgele sayıların sınırlayıcı özelliklerinden yararlanılmasına dayanan yaklaşık bir çözüm yöntemi olduğu sezgisel olarak hissedilir ve n sonsuzluğa meylediyorsa, çözüm kesin olana meyledecektir. Bana öyle görünüyor ki. Belki birisi konuyla ilgili ne olduğunu biliyordur?
Şimdilik, aşağıdakileri daha ayrıntılı olarak yorumlayabilir misiniz:
maalesef linkleri kaydetmedim mesajlar vardı biri tip göstergesi yapmış
(eurusd - eurjpy*jpyusd) (burada neyi çarpacağınıza ve neyi kimden böleceğinize dikkatlice bakmanız gerekir) ve gerçek zamanlı olarak izlenir. yayılma 14 puana ulaştı ve birkaç kez böyle bir mesaj geldi.
İnternette bu konuya ayrılmış, oniks örümceği vb.
Para sisteminin nasıl bir metasistem olduğu sorusunu kendim araştırdım - bu konuda hiçbir şey bulamadım.
Eski, 14 noktalı (artı eksi yedi) bu sabit beyaz gürültüdür ve hesaplandığı çift sayısına bağlı değildir. yani, beyaz gürültülü birkaç rastgele değişkenimiz varsa, bunların çarpımı toplam beyaz gürültüyü artırmalıdır, ancak burada sabit görünüyor, yani bana göründüğü gibi yapay olarak tanıtılıyor. Yani döviz alım satımlarında döviz kurları söz konusu ise, o zaman tam olarak döviz kurları piyasanın belirlediği temel unsurlar olmalı ve exchange_rate (euro_dollar) türündeki oranların euro/dolar'a eşit olmaması gerekmektedir. Görünüşe göre başlangıçta yoklar ama bu oranları izleyen, bariz arbitrajı yok eden bir sistem var ya da bu orbitalite hızlı tepki süresi nedeniyle bankalar arasında oynanıyor ve artan tepki süresi nedeniyle basit bir spiküle ulaşmıyor. .
yani sistem, eurusd*eurjpy*jpyusd gibi değerleri izler (bu durumda, daha yüksek bir mertebeden değerleri izlemenin bir anlamı yoktur), ancak keneler yuvarlandığından, sistem yalnızca 2'lik sapmalara yanıt verebilir. puan ve üç değerin ürünü, bu tür üç parçanın toplamıdır, yani. yaklaşık yedi pip'e eşit olan 6 pip. Yani döviz kurlarının tikler içine yuvarlanması, başlangıçta göründüğü gibi +/- bir puanlık bir yanlışlığa değil, +/- 7 puanlık bir gürültüye neden oluyor.
ve net olmayanın dönüşümünde? Zamanda bir noktada para birimi değerleri vardır, bir sonraki an için kotasyonlar alırız ve bu para biriminin o andaki değerini çevirerek elde edilen dünya para biriminin ortalama değerini hesaplar ve bir sonraki an için kotasyonlar yaparız.
yani şu anki euro dünya para birimi euro/eurodollar'ın para birimleri üzerinden ortalama değerini verecek, bir dünya para birimi olarak doların değerini alıyoruz. Yani, para birimlerinin grup hareketine karşılık gelen tek bir dünya para birimi olduğuna inanıyorum.
aslında birçok seçenek var. Oniks üzerinde, Semen Semenych ( küme göstergeleri ) dönüşümler yaptı, (benim tanımlarıma göre) her dünya para birimini saydı ve deyim yerindeyse, temel ma200 idi ve değişiklikler ma5 ile hesaplandı. yani böyle bir şey
delta evra = [ma5(evraen) - ma200(evraen)]+ [ma(europound) - ma200(europound)]+ ... ve para birimlerine göre
Kendisi böyle bir dönüşümün piyasanın genel hissine tekabül ettiğini yazdı - hakkı var))) ancak dönüşümü döviz kurunu para birimleri oranı olarak kurtarmaz ve benim dönüşümümde döviz kuru orana eşittir para birimleri.
Bu, genel nedenlerden dolayı olmaması gerektiği gibi görünüyor, ancak gerçek bir sistemde bir gerçektir. İnsanların bu konuda ne düşündüğünü bilmek ilginç olurdu?
:) Muhtemelen. Ancak bazı tırmıklar atlanamaz.
Çalışmak için sol.
Sisifos :)
delta evra = [ma5(evraen) - ma200(evraen)]+ [ma(europound) - ma200(europound)]+ ... ve para birimlerine göre
Kendisi böyle bir dönüşümün piyasanın genel hissine tekabül ettiğini yazdı - hakkı var))) ancak dönüşümü döviz kurunu para birimleri oranı olarak kurtarmaz ve benim dönüşümümde döviz kuru orana eşittir para birimleri.
Bu, genel nedenlerden dolayı olmaması gerektiği gibi görünüyor, ancak gerçek bir sistemde bir gerçektir. İnsanların bu konuda ne düşündüğünü bilmek ilginç olurdu?
Semyon Semyonych'in çalışmalarıyla tanışmak isteyenler için linkler veriyorum:
"MQL4: FOREX Piyasası için Küme Göstergeleri Oluşturmanın Teorik Temelleri"
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107