Takipte - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Benim için sorun, ek bir parametre (bu durumda k) eklemeniz gerektiğidir. Tam olarak zaman yumuşatma ile aynı. En azından bu parametrenin değişim aralığını sınırlayan bazı hususlara ihtiyaç vardır.
Evet, düşünceler, sanırım, zamanla aynı. Filtreleme için daha küçük bir numunenin gerekli olması mümkün mü (başlangıçta daha az gürültü var) - yani. k, 1'e daha yakın olacaktır. Ve böylece ... peki, gürültü azaltma dışında başka ne gibi hususlar olabilir? Örneğin, düşük frekanslı hareketleri vurgulama. Veya filtreleme ile birlikte faz kayması. Başka. MA'ların kullanıldığı çeşitli göstergeler. Orada da - dönemler zamanla kabul edildiğinden daha az olabilir. Analizin görevlerinden, daha kısa bağlıdır.
(omuzlarını silker) Tartışmıyorum.
Görünüşe göre yazının en başında "Kesintisizleştirme hakkında" konusunu işaretledim. Mesajda başka bir şey yazmadım.
Boyut sorununu tartışmak ister misiniz? Haydi. Şu ana kadar söylediklerinize bir itirazım yok. Ve bir şekilde bir şeyler eklemek henüz aklıma gelmiyor.
Düşünce geliştirin.
Fikrimi geliştirmeye çalışacağım.
Piyasanın durumunu bir şekilde net bir şekilde belirlemeye çalışıyoruz, değil mi?
Dolayısıyla, matematik bakış açısından, sadece birincil verilerle değil, herhangi bir uygun temelde çalışabiliriz.
Keşke gerçekten TAM ve BAĞIMSIZ bir temel olsaydı.
Doğrudan stratejilerle çalışmanızı öneririm.
Diyelim ki, belirli bir stratejinin ne kadar iyi çalıştığına göre piyasanın aşamasını (faz koordinatını belirleyin) analiz ettiğimizi varsayalım.
Yani, vuruşları geçme stratejisinin karlılığı ile pazarın "eğilimini" belirleriz, ızgaraların ve diğer martingallerin karlılığı ile sistemin "geri tepmemesini" belirleriz. ve benzerleri, "Amerikan boşanması" gibi bir parametreyi piyasada genişleyen bir üçgenin ne sıklıkla meydana geldiğine göre tanımlarız, vb.
Anahtar düşünce: "stratejilerin temelini" almak gerekir.
Daha sonra herhangi bir ideal strateji ayrıştırılabilir, analiz edilebilir ve temel stratejilerden sentezlenebilir.
Onlar. elbette doğrudan oynaklık, likidite vb. ile çalışabiliriz, ancak matematik açısından doğrudan stratejilerle de çalışabiliriz.
Evet, bu ilginç bir gösterge olurdu. Nicholas , bir tane yazabilir misin? Benim için Shumsky'nin bu makalesi bu konuda yeterince spesifik değil. Ve geri kalanı, öyle görünüyor.
Teorik olarak - muhtemelen yapabilirim :) . Gerçekten - almaya hazır olsaydım çoktan yazardım :)
Ve böylece ... peki, gürültüyü temizlemek dışında nelere dikkat edilmelidir? Örneğin, düşük frekanslı hareketleri vurgulama. Veya filtreleme ile birlikte faz kayması. Başka. MA'ların kullanıldığı çeşitli göstergeler. Orada da - dönemler zamanla kabul edildiğinden daha az olabilir. Analizin görevlerinden, daha kısa bağlıdır.
Bu temiz. Bir veya başka bir değere nasıl karar verilir? Kenar yumuşatma kalitesini görsel olarak değerlendirin mi? Test cihazında aynı k'nin değerleri üzerinde yineleme yapılsın mı? İlki zaten görevin tamamlanmamış bir resmileştirilmesi ise. İkincisi - toplam parametre sayısının ne olacağına bağlı olarak.
Yani, vuruşları geçme stratejisinin karlılığı ile pazarın "eğilimini" belirleriz, ızgaraların ve diğer martingallerin karlılığı ile sistemin "geri tepmemesini" belirleriz. ve benzerleri, "Amerikan boşanması" gibi bir parametreyi piyasada genişleyen bir üçgenin ne sıklıkla meydana geldiğine göre tanımlarız, vb.
Anahtar düşünce: "stratejilerin temelini" almak gerekir.
Daha sonra herhangi bir ideal strateji ayrıştırılabilir, analiz edilebilir ve temel stratejilerden sentezlenebilir.
Onlar. elbette doğrudan oynaklık, likidite vb. ile çalışabiliriz, ancak matematik açısından doğrudan stratejilerle de çalışabiliriz.
Ve bu temelde "koordinatların" değerlerini belirlemek için fiyat serisinin hangi uzunlukta bölümlerine ihtiyaç duyulacak? Hastanede ortalama sıcaklığı alamıyor musunuz?
Teorik olarak - muhtemelen yapabilirim :) . Gerçekten - almaya hazır olsaydım çoktan yazardım :)
Tamam, bana teorik olarak söyle - yazacağım.
Keşke gerçekten TAM ve BAĞIMSIZ bir temel olsaydı.
Temel öğelerde hangi işlemlere izin verilir?
Temelin tamlığını ve bağımsızlığını nasıl belirleyeceğiz?
Pekala, en baştan başlayalım, yani. uzayın inşa edileceği operasyonlar halkasını tanımlarız. Yoksa lineer olmayan bir uzay mı inşa edeceksiniz?
Tamam, bana teorik olarak söyle - yazacağım.
Korelasyon boyutunu deneyebilirsiniz
Burada C korelasyon integralidir (arasındaki mesafe epsilon'dan daha az olan N * N'ye normalize edilmiş nokta çiftlerinin sayısı)
burada teta Heaviside işlevidir
"Gerçek" x vektörü yerine, z vektörü değiştirilir
a , analiz edilen zaman serisidir. Serbestlik derecesi sayısının tahmini, boyutun büyümesinin durduğu m değeri olacaktır. Tabii durmadıkça :). Eğer durmazsa, seri rastgele kabul edilebilir. ACF'nin ilk sıfırını k olarak almanız önerilir.
Bunu buradan çıkardım, daha fazla ayrıntıya orada bakabilirsin.
Temel öğelerde hangi işlemlere izin verilir?
Temelin tamlığını ve bağımsızlığını nasıl belirleyeceğiz?
Pekala, en baştan başlayalım, yani. uzayın inşa edileceği operasyonlar halkasını tanımlarız. Yoksa lineer olmayan bir uzay mı inşa edeceksiniz?
Bu ciddi bir soru. Ne yazık ki buna hazır bir cevabım yok.
Ama işte bazı düşünceler:
Öğeler üzerindeki işlemleri tanımlamak için, ticaret ve temel stratejiler arasındaki "mesafe" işlemini bir şekilde tanımlamamız gerekir, yani. şu veya bu anlaşmanın ne kadar "trend", "kopuş" vb. olduğunu belirleyebilmemiz gerekiyor. Bana öyle geliyor ki, burada olası bir yol, her bir temel strateji için üyelik fonksiyonunun değerlendirilmesinde yatmaktadır. F>0 olduğunda bir anlaşma açıyoruz. Belirli bir noktada F1, F2, F3 varsa, belirli bir işlem için "benzerliği" belirlemek mümkündür.
Ayrıca, bağımsızlık hakkında - basitçe, tarihte strateji 1 ve 2'nin birbirinden bağımsız olarak çalıştığı / çalışmadığı dönemler olduğu anlamına gelir, yani. korelasyon yok.
İşlemler hakkında:
F1>0 ve F2>0 üyelik fonksiyonu ile açarsak,
sonra birleşim ve kesişim işlemlerini tanımlayabiliriz.
F1>0 || F2>0, F1>0 && F2>0
Ve bu temelde "koordinatların" değerlerini belirlemek için fiyat serisinin hangi uzunlukta bölümlerine ihtiyaç duyulacak? Hastanedeki ortalama sıcaklığı alamıyor musunuz?
Her şey piyasanın ataletine bağlıdır. Muhtemelen, stratejinin genellikle başarısız olduğu zamandan çok daha kısa, sabit bir çubuk değeri almak gerekir. Onlar. Diyelim ki arabalar için 3 ay karlı olduğu biliniyorsa o zaman piyasanın anlık durumunu örneğin 2 haftaya göre değerlendirebilirsiniz.Burada C korelasyon integralidir (arasındaki mesafe epsilon'dan daha az olan N * N'ye normalize edilmiş nokta çiftlerinin sayısı)
Bu formülü hatırlamakta fayda var. Hesaplamalı olarak, O (N ^ 2) (daha doğrusu N * (N-1) / 2 mesafe hesaplamaları) söz konusu veri miktarı ile dehşettir. Asimptotik verimliliğe sahip algoritmalar vardır O(N*logN) ve O(N); ilki hiç karmaşık değil (mathcad IMHO'da uygulanması zor olacak) ve ikincisini henüz çözemedim.
ps Bağlandığınız sitede Pavlov'un kursuyla ilgili çok iyi bir pdf vardı. // okumamış olanlar için nottur
pps Son zamanlarda korelasyon boyutuyla ilgili bir konu kazıldı. lim N-> inf'i kesinlikle sevmedim. Eurosd için yaklaşık 9 değerinde bir değer elde edildi.