FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ancak bu şeyler gelecekte nereden geliyor, bu, takvim dağılımını ve diğer her şeyi takas etmenizi engelliyor mu? :) Rus borsasında bu şekilde kolayca ileri geri gidebileceğin kadar likit mi gerçekten?
Ve borsa bu şeyleri neden hiçbir şekilde düzenlemiyor, bu bir tür PPC.
örneğin CME
Çok basit: Taylor formülünü uygulayın ve takas edin.
1. Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı, spot fiyatın iskonto edilmesiyle belirlenir (bazı varsayımlarla :D). Sürekli faiz tahakkuku durumunda, vadeli işlemler ve spot fiyatlar aşağıdaki arbitraj dışı ilişkiyi sağlar: F=S*exp(r*(Tt)); basit faiz hesaplaması durumunda, F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2 çıkıyor.
2. Spot-ileri arbitraj, sentetik bir bağ oluşturularak gerçekleştirilir - vadeli işlemlerde ve spotta karşıt pozisyonlar açılır. Bir tahvilin parametreleri, vadesi (T), iskonto oranı (r) ve kupon ödemelerinin miktarı (=temettüler / mevduat faiz oranı) gibi bu durumda önemli olmayan şeyler ve ayrıca nominal değerdir. tahvilin. r=ln(F/S)/(Tt) formunun büyüsü, piyasadan Merkez Bankası oranı, dayanak varlığın temettü verimi ve diğer ilginç şeyler ile karşılaştırılabilecek iskonto oranını çıkarmanıza olanak tanır. . Güzel bir bonus olarak, portföyünüzün risklerini çeşitli senaryolar altında hesaplayabilir ve portföy teorisini kullanarak utanmadan birkaç büyüklük mertebesinde azaltabilirsiniz.
3. Takvim arbitrajı - bir dayanak varlık için, ancak farklı vadelerde (T1 ve T2) 2. maddedeki sentetik tahvillerin çift ticaretinden başka bir şey değildir. Bu tür bir çift ticaretin Merkez Bankası oranı, temettü getirisi vb. ile hala karşılaştırılabilecek bir spreade sahip olması oldukça mantıklı.
Gözlüklerde görüşürüz ;)
F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2
r - O
İlginç konu. Yazık ki her şey, her zamanki gibi, "sen kimsin!?" tarzında karşılıklı saldırılara düştü.
FORTS'ta arbitraj metodolojisi şimdi alakalı mı? Forumda bu yönde çalışan var mı?
Takviye olarak Sber-Sberpref örneğinde tipik arbitraj eşitliği:
Ancak bu şeyler gelecekte nereden geliyor, bu, takvim dağılımını ve diğer her şeyi takas etmenizi engelliyor mu? :) Rus borsasında bu şekilde kolayca ileri geri gidebileceğin kadar likit mi gerçekten?
Ve borsa bu şeyleri neden hiçbir şekilde düzenlemiyor, bu bir çeşit PPC .
örneğin CME
Sen bir çeşit PPC'sin))
Sana kazanma fırsatı veriyorlar, sana ileri geri gitme fırsatı veriyorlar ...
Neyi özlüyorsun?
Size para transfer etmek için kart numaranızı yazın.
İlginç konu. Yazık ki her şey, her zamanki gibi, "sen kimsin!?" tarzında karşılıklı saldırılara düştü.
FORTS'ta arbitraj metodolojisi şimdi alakalı mı? Forumda bu yönde çalışan var mı?
Beş yıl öncesine göre daha az alakalı.
O zamanlar çok daha az robot vardı.
Strateji, yayılmanın bir ortalama değerine geri dönüşü ima eder, ancak
son zamanlarda, geri dönüşler giderek daha az sıklıkta oluyor.
Yayılımı genişleterek veya daraltarak ticaret yapmak imkansızdır, çünkü çok zordur
giriş noktasını belirleyin ve ne kadar süreceğini bilmek de imkansız
daralma veya genişleme.
Katma
Ve son 3 yıldır Otkryvashka'daki MT'de çok büyük olması nedeniyle
alım satım emirlerinin yürütülmesinde gecikmeler - bu stratejinin karlılığı kırmızıya döner.
O zamanlar çok daha az robot vardı.
Takvim arbitrajıyla bile ticaret sonuçlarında "hızlı" robotların etkisini pratikte görmüyorum. Yani, şu anda almak veya satmakla ilgilendiğim camda likidite varsa, kural olarak bir anlaşma gerçekleşir. Başvurumun boş bırakılması son derece nadirdir.
Takvim arbitrajıyla bile ticaret sonuçlarında "hızlı" robotların etkisini pratikte görmüyorum. Yani, şu anda almak veya satmakla ilgilendiğim camda likidite varsa, kural olarak bir anlaşma gerçekleşir. Başvurumun boş bırakılması son derece nadirdir.
Mesele sadece "hızlı" robotlarda değil, aynı zamanda iyi bir yürütme hızıyla kullanılabilirliklerinde.
Hız ihtiyacını görmediğiniz için,
bu, bu TS üzerinde hiç işlem yapmamanız gerektiği anlamına gelir.
Katma
Ve oldukça özgün bir iletişim tarzınız var.
İlk önce bir soru soruyorsunuz ve sadece gerçek ticaretteki deneyiminize dayanarak somut bir cevap aldığınızda,
gerçek bir guru gibi "parmaklarınızla yelpazelemeye" başlarsınız.
Mesele sadece "hızlı" robotlarda değil, aynı zamanda iyi bir yürütme hızıyla onların mevcudiyetinde.
Hız ihtiyacını görmediğiniz için,
bu, bu TS üzerinde hiç işlem yapmamanız gerektiği anlamına gelir.
Katma
Ve oldukça özgün bir iletişim tarzınız var.
İlk önce bir soru soruyorsunuz ve sadece gerçek ticaretteki deneyiminize dayanarak somut bir cevap aldığınızda,
gerçek bir guru gibi "parmaklarınızla yelpazelemeye" başlarsınız.
Her şeyden önce, ben bir guru değilim. Gurular, onların (guruların) sürüye bir şey satması gerektiğinde ortaya çıkar. Böyle bir ihtiyacım yok. Yarın aşağıdaki login altında buraya gireceğim ve ayrıca ihtiyacım olan bilgileri de sakince tüketeceğim.
Deneyimleri paylaşmak istiyorum, öğretmek veya öğrenmek değil.
Ayrıca gerçek ticaret konusunda çok zengin bir deneyimim var. Özellikle, tahkimde, şu anda bunun üzerinde yakından çalışıyorum.
Hız ihtiyacını görüyorum, MT5 yeteneklerimi biliyorum ve rakiplerimin yeteneklerini biliyorum. İşte bunun hakkında yazdı. Bu segmentte, bugün HFT'den rekabet görmüyorum.
Bunun, HFT için çift veya takvim arbitrajı konusunun ilginç olmaması ve çok sayıda "yavaş" yarışmacının ilk ayağın camında sınırlarla olması gerçeğinden kaynaklandığını düşünüyorum.
Ayrıca gerçek ticaret konusunda çok zengin bir deneyimim var. Özellikle, tahkimde, şu anda bunun üzerinde yakından çalışıyorum.
FORTS arbitrajı üzerinde gerçekten işlem yaptıysanız, arbitraj ile nasıl işlem yaptıkları konusunda tamamen cehaletle gönderiler yapmazsınız!
1. ayağı tam olarak nasıl aldığınız önemli değil, 2. ayağı ne kadar çabuk satın alabileceğiniz çok önemli ve HFT'nin bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok!
"Yanaklarını şişirmek önemli" demeye devam et, devam et.
Ve takma adınızı değiştirmek size hiçbir şey kazandırmaz çünkü başka kimse size bir şey söylemez.
(burada gerçek FORTS ve ardından göstergeler üzerinde ticaret yapan sadece 2-3 kişi var).
Kadar.