FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 600
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hedefi 3-5 puan, durdur 15 ve hedefi 15-30, durdur 100 puan... Göstergelerle kafa derisi ve sezgiyle uçmak, sol arka bacağın topuğudur...
Tamam, aptal olmak güzel)
Basit bir şeyi anlayın, ticaret, buldozerden çizilen çubuklara veya çizelgelere dayalı olamaz.
Her şeyi kapattı ve olan buydu
Cebime pire koydum. (Biraz para alın)
Her şeyi kapattı ve olan buydu
Cebime pire koydum. (Biraz para alın)
Pireler karmaya sıçradı.
Efsane uyursun ama Audi tarafından borçları tahsil etmeye geldi)
Pireler karmaya sıçradı.
EUR/USD ve GBP/USD satın aldı
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini
gpwr , 2015.02.12 05:15
Dolayısıyla görev, mevcut ekonomik göstergelere dayalı olarak S&P 500 endeksini tahmin etmektir.
Adım 1: Göstergeleri bulun. Göstergeler burada halka açıktır: http://research.stlouisfed.org/fred2/ Bunlardan 240.000 adet bulunmaktadır. En önemlisi GSYİH büyümesi. Bu gösterge her çeyrekte hesaplanır. Dolayısıyla adımımız - 3 ay. Daha kısa bir süre için tüm göstergeler 3 aylık bir süre için yeniden hesaplanır, geri kalanı (yıllık) atılır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüm ülkeler için göstergeleri ve derin bir geçmişi olmayan (en az 15 yıl) göstergeleri de atıyoruz. Böylece, özenli bir çalışma ile bir grup göstergeyi filtreliyoruz ve yaklaşık 10 bin gösterge elde ediyoruz. S&P 500 endeksini bir veya iki çeyrek ilerisini tahmin etmek için daha spesifik bir görev formüle ediyoruz, üç aylık periyotlarla 10 bin ekonomik gösterge mevcut. R'de mümkün olmasına rağmen her şeyi MatLab'da yapıyorum.
Adım 2: Türev alma ve normalleştirme yoluyla tüm verileri durağan forma dönüştürün. Burada birçok yöntem var. Ana şey, orijinal verilerin dönüştürülen verilerden geri yüklenebilmesidir. Durağanlık olmadan hiçbir model çalışmayacaktır.
Adım 3: Bir model seçin. Belki bir sinir ağı. Çok değişkenli doğrusal regresyon yapılabilir. Çok değişkenli polinom regresyonu yapabilirsiniz. Doğrusal ve doğrusal olmayan modelleri test ettikten sonra, verilerin çok gürültülü olduğu ve doğrusal olmayan bir modele girmenin anlamsız olduğu sonucuna varıyoruz. y = S&P 500 ve x = 10.000 göstergeden biri olan y(x) grafiği, neredeyse dairesel bir bulutu temsil eder. Böylece, görevi daha da özel olarak formüle ediyoruz: çok değişkenli doğrusal regresyon kullanarak üç aylık dönemli 10 bin ekonomik göstergeye sahip S&P 500 endeksini bir veya iki çeyrek ileride tahmin edin.
Adım 4: En önemli ekonomik göstergeleri 10 bin arasından seçiyoruz (sorunun boyutunu küçültüyoruz). Bu en önemli ve zor adımdır. Diyelim ki S&P 500'ün tarihini 30 yıl (120 çeyrek) olarak alıyoruz. S&P 500'ü çeşitli türden ekonomik göstergelerin doğrusal bir bileşimi olarak temsil etmek için, bu 30 yılda S&P 500'ü doğru bir şekilde tanımlamak için 120 göstergeye sahip olmak yeterlidir. Ayrıca, 120 gösterge ve 120 S&P 500 değerinden oluşan bu kadar doğru bir model oluşturmak için göstergeler kesinlikle herhangi biri olabilir.Bu nedenle, giriş sayısını açıklanan fonksiyon değerlerinin sayısının altına düşürmeniz gerekir. Örneğin, en önemli 10-20 girdi göstergesini arıyoruz.