ForumBölümler

İstatistiksel Arbitraj - sayfa 4

Yeni yorum

İşte istatistiksel yarı-arbitraj olasılığına bir örnek. QC neredeyse benzersizdir. Sadece yayılma ve durma seviyesinin boyutu kullanmanıza izin vermez. Bu tür patlamalar oldukça yaygındır.


ivandurak :
MICEX ve RTS olmak üzere iki endeks vardır, bunların 1'e yakın bir korelasyon içinde oldukları açıktır, bir anda endeksler için vadeli işlemlerin maliyeti ortalama %0,5 olmasına rağmen %5'e kadar çıkar. Bir gelecek satın alıp diğerini satıyoruz, tekrar birleştiğinde tersini yapıyoruz ve karı sabitliyoruz. Bu yüzeyde duran basit bir örnektir ve bunu zamanında düzeltip lehinize kullanamayacaksınız çünkü piyasa yapıcılar var. Öte yandan, portföyünüzü oluşturmak için kimse sizi rahatsız etmiyor (endeksi okuyun). Şimdi 36 olası enstrümandan 5'inden oluşan, bir bakışta yaklaşık 300.000 olası portföy sayısını hesaplayalım.Bu kadar çok sayıda kombinasyonun manuel olarak nasıl sıralanacağı hakkında çok az fikrim var. Bu yönde kazmadım ve belki de mantıklı bir tane var.

Evet, hayır, her şeyi kalemle kalemle yapıyoruz, peki strateji seçimini bir robota emanet etmek mümkün mü? )))

Analistler, piyasa yapıcıların MICEX ve RTS hesaplarıyla hiçbir ilgisi olmadığını, ayrışma ve yakınsamanın rublenin güçlenmesi veya zayıflamasından kaynaklandığını, RTS endeksinin dolar cinsinden pip olarak kabul edildiğini ve MICEX'in ruble olduğunu söylüyor. farklılıklarının rublenin hareketinden kaynaklandığı iddia ediliyor, MICEX bazen 6 rakama kadar daha düşük veya hatta daha yüksek, bu bir anda olmaz, ancak birkaç gün içinde, RUBLE ve piyasaların yüksek oynaklığı nedeniyle, bu değişim oldukça sık gerçekleşir. Kâr, yüzde veya mevduat döviz cinsinden veya manuel olarak kârlılığa göre platformda kapanmanın mümkün olduğu durumlarda otomatik olarak alınmalıdır. Her şey çalışıyor. EURODOLLAR ve BRAND'ın birçok Forex işlemi veya SFD'si vardır. KÂR mümkündür ve toplanacak işler).

Göstergenin ilk başlangıcından itibaren yayılmanın yeterli şekilde görüntülenmesi için lütfen neyin değiştirilmesi gerektiğini söyleyin.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Test7.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link         "http://www.mql5.com"
#property description "Test7"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrAqua
#property indicator_style1  STYLE_SOLID

//--- input parametrs

input string          Symbol1_Name = "EURUSD" ; // Нога BUY
input string          Symbol2_Name = "GBPUSD" ; // Нога SELL
input double          Symbol1_Vol  = 0.01 ;       
input double          Symbol2_Vol  = 0.02 ;        


//---- buffers
double          ExtStdDevBuffer[];

//--- global variables
double Symbol1_K, Symbol2_K;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit ()
  {
   //Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  Symbol1_K= SymbolInfoDouble (Symbol1_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )/ SymbolInfoDouble (Symbol1_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE );
  Symbol2_K= SymbolInfoDouble (Symbol2_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )/ SymbolInfoDouble (Symbol2_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE );
  
//---- define indicator buffers as indexes
   SetIndexBuffer ( 0 ,ExtStdDevBuffer, INDICATOR_DATA );
   ArraySetAsSeries (ExtStdDevBuffer, true );                             // индексация массива как таймсерия
   PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "SPREAD" );

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime & time[],
                 const double & open[],
                 const double & high[],
                 const double & low[],
                 const double & close[],
                 const long & tick_volume[],
                 const long & volume[],
                 const int & spread[])
  {
   //--- variables of indicator
   int i, limit;
  
   if (prev_calculated> 0 )
     {limit= 1 ;}
   else
     {limit=prev_calculated;}
    
   //--- main cycle
   for (i=limit- 1 ;i>= 0 ;i--)
  {
      ExtStdDevBuffer[i] = (Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol1_Name,i) -  Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol2_Name,i));
  }
  
   Comment ( "Symbol1_K =" ,Symbol1_K, "\n" ,
           "Symbol2_K =" ,Symbol2_K, "\n" ,
           "close_1[1] =" ,iClose(Symbol1_Name, 1 ), "\n" ,
           "close_2[1] =" ,iClose(Symbol2_Name, 1 ), "\n" ,
           "close[1] =" ,close[rates_total- 1 ]);
          
          
   
   return (rates_total);
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//|Возвращает значение цены закрытия указанного параметром shift     | 
//|бара с соответствующего графика (symbol, timeframe).              |
//|В случае ошибки функция возвращает 0.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double iClose( string Symb, int Shift)
  {
   double Array[ 1 ];
   int Copied= CopyClose (Symb, PERIOD_CURRENT ,Shift, 1 ,Array);
   if (Copied!= 1 ) return ( 0 );
   return (Array[ 0 ]);
  }


Rakamlarda, şube yazarının alt spread göstergesi.

Dosyalar:
Test7.mq5  4 kb

Hmm, konuyu yükselteceğim.

Şu anda, iki ana dalın analizinin, onların çaprazlarının analizine eşdeğer olduğunu iddia edebilirim:

İtirazlar varsa onları da seve seve dinlerim.

Bu konuda MM öne çıkıyor. Beyin fırtınası yapalım.

Osilatörler için en iyi ticaret taktiklerini kim düşünüyor?

Heroix :

Hmm, konuyu yükselteceğim.

Şu anda, iki ana dalın analizinin, onların çaprazlarının analizine eşdeğer olduğunu iddia edebilirim:

İtirazlar varsa onları da seve seve dinlerim.

Bu konuda MM öne çıkıyor. Beyin fırtınası yapalım.

Osilatörler için en iyi ticaret taktiklerini kim düşünüyor?

Bu konuyu biraz araştırın. IMHO, ana dalları değil, toplam özkaynaklarını (portföy özkaynakları), ana dalların katılımının farklı ağırlık katsayılarında portföy ve çapraz arasındaki farkı analiz etmek gerekir. Genel durumda, toplam özkaynaklarının en küçük standart sapmaya, düz bir çizgiye maksimum yaklaşıma sahip olması için bu tür ağırlık katsayılarına sahip bir araç portföyü seçmek gerekir. Böyle bir portföyün uygulanması ile ilgili olarak. Daha sonra bu öz sermayenin lineer regresyonu yatay ise, kanalın sınırlarından alıp satarız (bu durumda, kök ortalama karesi maksimum olmalıdır). Hisse senedinin bir trend açısı varsa, bu benim için bile anlaşılabilir. Soru, optimizasyon döneminden sonra portföy sermayesinin özelliklerini ne kadar süre koruyacağıdır. Çalışacağım, indikatörü biraz sonra çizmeye çalışacağım.
Sadece sentetik hemen hemen kanaldan uçuyor .. Bunu 0,5 olasılıkla varsayabilirim. Bu da, tek bir enstrümanla yapılan klasik ticarete kıyasla hiçbir avantajının olmadığını gösteriyor.
ivandurak :
Genel durumda, toplam özkaynaklarının en küçük standart sapmaya, düz bir çizgiye maksimum yaklaşıma sahip olması için bu tür ağırlık katsayılarına sahip bir araç portföyü seçmek gerekir.
Bu sorun burada çözülmüştür.
Recycle2 - MQL4 Code Base
  • www.mql5.com
Recycle2 - MQL4 Code Base: технические индикаторы для МТ4
Heroix :

Şu anda, iki ana dalın analizinin, onların çaprazlarının analizine eşdeğer olduğunu iddia edebilirim:

Buradan :

hrenfx :

Yalnızca EURUSD^k1 * GBPUSD^k2 için geçerlidir, burada k1 = 0,5 ve k2 = -0.5.

Diğer katsayılar için (|k1| + |k2| = 1) ifadeniz yanlış.

hrenfx :
Bu sorun burada çözülmüştür.
Neredeyse evet. Sadece birkaç varyasyonla yapmak istiyorum. Orada, ne yazık ki, kod yorumlanmadı, bu yüzden kendiniz yazmanız daha iyi. Videodan görülebileceği gibi, sumar eşitliği durağanlık açısından bir miktar atalete sahiptir. Videoya dikkat edin - sentetik kanal bulunduktan sonra trend daha da başlar.
Videoyu izlemenize gerek yok, ancak inşaat aralığını farenin kendisi ile hareket ettirin. Neyse ki, araç kiti hemen (gecikme olmadan) sentetik olanı yeniden oluşturur ve yapım aralığının ötesinde gösterir (kırmızı üçgenler - sentetik tarafından yapım aralığının dışındaki ilk sıfır geçiş).
12345678910
Yeni yorum