Otomatik Ticaretin Geleceği: İkinci Tur - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her neyse, "bilgi = verimlilik / martingale" geçişi açıklanamıyor. En azından bazı benzerlikleri olan tek şey Brown ortamıdır, ancak bu ortam yeterince homojen olmalıdır. Piyasada göremediklerimiz.
Genel olarak, bence, bu harika bağlantı "farkındalık = verimlilik / martingale" sadece insanlar için güzel bir peri masalı. Ve bu daha çok nasıl olması gerektiğine dair bir model, gerçekte nasıl olduğu değil. Ama aslında, piyasadaki etki derecelerinde farklı ve farkındalıklarında farklı piyasa katılımcılarını görüyoruz. Üstelik farklı amaçlarla. Ulusal bankaların çıkarları var ve kendi oyunlarını oynuyorlar (para birimlerinin küresel değer kaybetmesine yönelik son bariz oyunlar harika bir örnektir). Büyük ihracatçıların/ithalatçıların çıkarları var. Büyük finans kuruluşlarının çıkarları var. Vb. Yani, aslında, piyasada bu oyunda kazanmanın hiç gerekli olmadığı katılımcılar var. Piyasanın homojen olduğunu nasıl söylersin - anlamıyorum.
İşte bununla ilgiliyim - ne mantıklı bir geçiş, hangi matematik, bizi tüm ajanların farkındalığından imkansızlık durumuna götürür (ve burada zevkler bölünür, buna imkansızlık nasıl denir - SB veya martingale veya başka bir şey) kazanmak?
O kadar basit ki ilginç bile değil. Kârlı bir ticaret nedir? Bu, başkalarının bilmediği bir şey bildiğiniz ve diğerlerinden önce satma veya satın alma fırsatına sahip olduğunuz zamandır. Ve diğerlerine "ulaştığında" ve onlar da satmaya/almaya başladığında ve fiyat tahmin ettiğiniz yönde hareket ettiğinde, o zaman kâr edeceksiniz. Onlar. Önemli bir şeyi diğerlerinden önce bildiğiniz için zamanında hakemlik yaptınız.
Herkes aynı bilgiye sahipse, böyle bir tahkim mümkün değildir, çünkü herkes aynı anda almak isteyecek ama kimse eski fiyattan satmayacak çünkü potansiyel satıcılar da her şeyin farkındadır. Fiyat , eski fikir birliği seviyesinden yeni bilgilerle önceden belirlenecek yeni bir seviyeye atlayacaktır. Buna göre, tüm fiyat değişiklikleri, alınması rastgele olan harici bilgiler tarafından belirlenecek ve sonuç olarak fiyat hareketi rastgele bir yürüyüşe dönüşecektir. Sonraki sonuç: TA imkansız hale gelir, çünkü Rastgele bir yürüyüşle para kazanamazsınız.
Niceliksel hedge fonlarına baktığımda, art arda üç yıl zarar görüyorum. Bu aşağı yukarı doğrudur. Bundan çıkan, benim zevkime göre en basit ve en basit varsayım, martingal ticareti yapmalarıdır. Sizce ne sonuca varmalıyım? Bu nicel hedge fonları bireyler için bir tehdit mi? Manuel ticaret? Özel stratejim mi?
Şahsen, sağlanan bağlantıdan arka arkaya üç drenaj yılı görmüyorum. Felaket bir yıl görüyorum ve burada bile herkes için değil. Ve bu çok "az ya da çok" ve bir gerçek değil, çünkü. hedge fonları hesaplarını kimseye açıklamak zorunda değildir ve genellikle tanıtımla ilgilenmezler. Hedge fonların herhangi bir özet raporlaması sahtedir.
Şahsen, sağlanan bağlantıdan arka arkaya üç drenaj yılı görmüyorum. Felaket bir yıl görüyorum ve burada bile herkes için değil. Ve bu çok "az ya da çok" ve bir gerçek değil, çünkü. hedge fonları hesaplarını kimseye açıklamak zorunda değildir ve genellikle tanıtımla ilgilenmezler. Hedge fonların herhangi bir özet raporlaması sahtedir.
HFRX Kantitatif Yön Endeksi - Bu endeks 2008'den bu yana para kaybediyor.
Bu doğru - tüm endüstrinin teklerinden biri. Ve hala bu endeksin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz, belki de "forumumuzun en iyi tüccarı" gibi sadece bir buçuk sakat var. Hedge fonları hakkında tam bir istatistik yoktur.
Öyle ya da böyle, fonların özel tüccarları tehdit ettiğini güvenilir bir şekilde yargılamanın hiçbir yolu olmadığını görüyorum.
O kadar basit ki ilginç bile değil. Kârlı bir ticaret nedir? Bu, başkalarının bilmediği bir şey bildiğiniz ve diğerlerinden önce satma veya satın alma fırsatına sahip olduğunuz zamandır. Ve diğerlerine "ulaştığında" ve onlar da satmaya/almaya başladığında ve fiyat tahmin ettiğiniz yönde hareket ettiğinde, o zaman kâr edeceksiniz. Onlar. Önemli bir şeyi diğerlerinden önce bildiğiniz için zamanında hakemlik yaptınız.
Herkes aynı bilgiye sahipse, böyle bir tahkim mümkün değildir, çünkü herkes aynı anda almak isteyecek ama kimse eski fiyattan satmayacak çünkü potansiyel satıcılar da her şeyin farkındadır. Fiyat, eski fikir birliği seviyesinden yeni bilgilerle önceden belirlenecek yeni bir seviyeye atlayacaktır. Buna göre, tüm fiyat değişiklikleri, alınması rastgele olan harici bilgiler tarafından belirlenecek ve sonuç olarak fiyat hareketi rastgele bir yürüyüşe dönüşecektir. Sonraki sonuç: TA imkansız hale gelir, çünkü Rastgele bir yürüyüşle para kazanamazsınız.
"Fiyat, eski fikir birliği seviyesinden yeni bilgilerle önceden belirlenecek yeni bir seviyeye atlayacak." - bence, bu varsayım, tüm piyasa katılımcılarının yeni bilgilerin fiyatı nasıl etkilediği konusunda aynı görüşe sahip olduğunu zımnen arkasına gizlemektedir.
"tüm fiyat değişiklikleri dış bilgi tarafından belirlenecek" - ve bu, herkesin yalnızca haber ticareti yaptığını ve başka ticaret tercihi olmadığını varsayar.
Sonuç olarak, böyle bir açıklama, tüm piyasa katılımcılarının bireysel rasyonalitesini, stratejilerin ve fırsatların bireyselliğini ve ayrıca bir ticaret kararı vermede herhangi bir irrasyonel faktörü yok eder. Onlar. aslında piyasa ve katılımcılardan bahsediyoruz ama gerçekte her şeyi tek bir katılımcıya indirgiyoruz, o oturan ve gelen haberleri kendisi için alıntılayan, ancak ticaret yapamıyor çünkü. ilkinden herhangi bir şekilde farklı olacak ikinci bir katılımcı yoktur. Umarım vurgulanan varsayımların neden piyasa hakkında bir hipotez olmadığını, ancak yalnızca kendi kendini alıntılama süreci veya bunun gibi bir şey hakkında olduğunu iddia edemediğini açıklayabilmişimdir.
Genel olarak, tartışılan hipotez için fiyatta ani bir değişiklik ve konsensüs gerekli değildir, sözde katılımcıların rasyonelliğine bile ihtiyaç duyulmaz, herkesin eşit bilgi koşullarında olması önemlidir. Birbirinize kimlik gerekli değildir. Her yer sincabı bir ziraatçıdır, yani. her katılımcının kendine ait, hatta irrasyonel bir karar verme algoritması, kendi yetenekleri ve diğer kazaları olabilir.
Görüyorum ki, istenen sonucu elde etmek için bu teorinin orijinal kaynağı, etkin bir piyasada “fair play” hakkında iki varsayımda bulunuyor: (1) Piyasa denge koşulu, beklenen getiri cinsinden ifade edilebilir, (2) denge beklenen getiriyi oluşturmada bilgi tamamen piyasa tarafından özümsenir, vb. cari fiyatlar . Daha fazla matematik bizi çok hızlı bir şekilde beklenen gelir = 0'a götürür.
Bu varsayımların çalılıklardaki bir piyanodan başka bir şey olmadığını hissediyorum - bilgi özümseniyor, fiyatlar karşılaştırılıyor, denge kuruluyor ve hadi burada hangi dengenin ifade edildiğini görelim - evet, beklenen gelir yoluyla! Ne kadar beklenmedik.
Peki, yorumun yazarına soralım.
Sevgili komposter , EA'nızdaki keneleri analiz ediyor musunuz, yoksa sadece EA'nın kene çalışması mı?
Ben kene kullanmıyorum, onları MT'de kullanmak (teknik olarak) zor.
Ama gerçekten 0. çubuk üzerinde çalışıyorum ve en son göstergeleri ve fiyatları kullanıyorum. Barwise analizine kıyasla sonuçlar daha iyidir.
Konuyla ilgili bir bütün olarak, benim fikrim, kullanıcının keneleri kullanabilmesi gerektiği, ancak MQ'nun bunu sağlaması gerekmediği yönünde.
ps: Dur , MQ, yalnızca MT'de keneleri tanıtmak için bir iş planı sağlarsanız sizi duyacaktır. Bence buna değmez.
Kene geçmişine erişim muhtemelen ödenebilir. EURUSD kene yılı = terminal başına XXX dolar. Birinin ihtiyacı varsa, satın alın, indirin. Belki kopyalama ve dağıtıma karşı koruma sağlayabilirsiniz.
Bir sonraki soru, kenelerin kime verileceğidir. Diyelim ki dts "Antoshka" kullanıcısı tiki istiyor. Tiki dts "Antoshka"ya ihtiyacı olduğu açık ve bu tiklerin bunu söylemenin bir yolu olması gerektiği açık,
bazı yasal statü. Muhtemelen zamanla öyle olacak, ama önümüzdeki yıl değil, iki, üç ...
Ben kene kullanmıyorum, onları MT'de kullanmak (teknik olarak) zor.
Ama gerçekten 0. çubuk üzerinde çalışıyorum ve en son göstergeleri ve fiyatları kullanıyorum. Barwise analizine kıyasla sonuçlar daha iyidir.
Konuyla ilgili bir bütün olarak, benim fikrim, kullanıcının keneleri kullanabilmesi gerektiği, ancak MQ'nun bunu sağlaması gerekmediği yönünde.
ps: Dur , MQ, yalnızca MT'de keneleri tanıtmak için bir iş planı sağlarsanız sizi duyacaktır. Bence buna değmez.
Merhaba.
Bir iş planı için ilginç bir fikir. Ağır bir argüman listesinin bile "için" + en azından yaklaşık (ama gerçekçi) hesaplamaların yeterli olacağına inanıyorum.
Böyle bir listenin oluşumunda yer almaya hazır. Halt pozisyonu için tamamen paylaşıyorum.