Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1712

Yeni yorum
 
mytarmailS :

iyi, harika, bana ketbust ile çalışmanın uygun olmadığı geldi

Evet, ancak alternatif çözümler için teşekkürler.)
 
elibrarius :
Evet, ancak alternatif çözümler için teşekkürler.)

evet hiçbir şey için değil))


Bu arada kitap mükemmel tavsiye ederim.. Özellikle peygamberin olduğu kısmı beğendim, çıngırak zannettim ama ciddi bir alet çıktı.

 

Bilim adamları karmaşık bir süreci anlamak istediklerinde, bu süreci daha basit bileşenlere ayırmaya ve analiz etmeye çalıştıklarında, bunun için spektral analiz oluşturuldu. Bilim adamlarını oynamaya çalışalım) çok başarılı olmasalar da. Fiyatı daha basit bileşenlere nasıl ayıracağımı buldum. Ayrıştırmamda toplama yok, ki bu kötü, ama yine de fiyata farklı bir açıdan bakmak ilginç.

bu yüzden kapanış fiyatlarına ve oynaklığa ihtiyacımız var (yüksek-düşük)

Fiyat artışı öncekinden daha yüksekse, fiyatı koşullu ikili bir forma dönüştürüyoruz, o zaman "1", daha düşükse "-1"

R kodu 

close.bin <- c( 0 ,diff(close)) 
close.bin[close.bin>= 0 ]  <- 1
close.bin[close.bin< 0 ] <-  - 1

ikili fiyatı alıyoruz

kümülatif yapabilir ve fiyatla karşılaştırabilirsiniz 

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

Pek benzemiyor) Şimdi de serimize volatilite ekleyelim. 

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Zaten daha iyi...

Fikirler..

FİKİR 1

Böylece, neredeyse tüm "hava"nın "ikili" fiyat yönü tarafından değil, "şamdan içi" oynaklık tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İşin püf noktası, oynaklığın belirgin bir mevsimselliğe sahip olması ve bunu tahmin etmenin nispeten kolay olmasıdır, yalnızca yapısı normal fiyattan daha basit olan ikili fiyatı tahmin etmek ve ardından tahminleri toplamak ve tam teşekküllü bir sonuç elde etmek için kalır. tahmin etmek...


FİKİR 2

Tüm ML algoritmaları, ham fiyatlar üzerinde, hatta normalize edilmiş olanlar üzerinde zayıf bir şekilde eğitilmiştir, çünkü seride tekrarlanabilirlik yoktur, belki de sadece sürekli olarak farklı olan oynaklık nedeniyle, fiyatı ikili ve oynaklığa ayrıştırır ve oynaklığı tam olarak normalleştirirseniz ne olur? ve onları geri ekleyin veya ayarlamayın, ancak MO'yu besleyin, teorik olarak tekrarlanabilirlik artacağından daha iyi bir genelleme yeteneği elde etmeliyiz


FİKİR 3

Ayrıştırma yardımıyla, gecikmeyi kaybetmeden fiyatları düzeltebilirsiniz. Fiyatı ayrıştırabilir ve oynaklığı ve fiyatı ayrı ayrı enterpolasyon (uzatma) yapabilir ve ardından geri ekleyebilirsiniz. 

close.bin <- c( 0 ,diff(close)) 
close.bin[close.bin>= 0 ]  <- 1
close.bin[close.bin< 0 ] <-  - 1

volatil <- high-low

# растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300 )$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300 )$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)


FİKİR 4

Fiyatları ve küme oynaklığını ayrıştırın, ardından serbestlik derecelerini azaltın, örneğin 10 küme (eyalet) yapın, yani nasıl standartlaştırılır ve bu tür standartlaştırılmış oynaklığı geri koyun

 

Neden burada kendini bilim adamlarıyla eşit tutuyorsun?

beyler sadece kazanmanızı sağlayacak bir sistem arıyorsunuz

ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse, bunu yapamaz

 
Renat Akhtyamov :

Neden burada kendini bilim adamlarıyla eşit tutuyorsun?

beyler sadece kazanmanızı sağlayacak bir sistem arıyorsunuz

ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse, bunu yapamaz

Bu yüzden belki de herkes gibi sadece "kimsesi olmayan, kesinlikle kimsesi olmayan, işe yaramayan" kişilere bakmanıza gerek yok.

Belki "herkes gibi" yeterlidir, belki testçilerde bu bitmiş stokastiği optimize etmek yeterlidir ??

Belki de akıllı insanların ne yaptığını izlemek daha iyidir?

 
Renat Akhtyamov :

Neden burada kendini bilim adamlarıyla eşit tutuyorsun?

beyler sadece kazanmanızı sağlayacak bir sistem arıyorsunuz

ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse, bunu yapamaz

Sadece bilim adamlarının değerli bir şey bulabileceğini mi düşünüyorsun?
Prof. Çoğu bilim insanı Savelyev hibe yiyenler olarak adlandırır)) Hibeler genellikle 3 yıldan fazla değildir. Temel bir şey 2-3 yılda keşfedilemez.
Ve burada bir düzine yıldır konuyu seçen insanlar var. Çoğunluğun yüksek öğrenimi var ve bursun temellerini atıyor)) Sadece, bir yüksek lisans almış olan bilim adamları, Bilimler Akademisi veya Araştırma Enstitülerinde "iş buldular" ve başka bir yerde bilim adamları değil, becerileri var ve boş zamanlarında kendi başlarına bir şeyler araştırabilir ve bir şeyler icat edebilir.
 
mytarmailS :

Bilim adamları karmaşık bir süreci anlamak istediklerinde, bu süreci daha basit bileşenlere ayırmaya ve analiz etmeye çalıştıklarında, bunun için spektral analiz oluşturuldu.

Fikirler ilginç. Bence en öngörülemeyen kalıntılar - bu fiyat hareketinin yönü. Sonuçlar cesaret vericiyse, ipucu, belki başkaları bu yönü seçmeye başlar.

 
mytarmailS :

Bu yüzden belki de herkes gibi sadece "kimsesi olmayan, kesinlikle kimsesi olmayan, işe yaramayan" kişilere bakmanıza gerek yok.

Belki "herkes gibi" yeterlidir, belki testçilerde bu bitmiş stokastiği optimize etmek yeterlidir ??

Belki de akıllı insanların ne yaptığını izlemek daha iyidir?

akıllı insanlar sızdırmaz

 
elibrarius :

Fikirler ilginç. Bence en öngörülemeyen kalıntılar - bu fiyat hareketinin yönü. Sonuçlar cesaret vericiyse, ipucu, belki diğerleri bu yönü seçmeye başlar.

Sonuç olarak, bir sürü fikir var, yalnızım, bu yazıyı sadece birinin "bağlı" olacağı ve zaten birlikte olacağımız umuduyla yazdım.

 
mytarmailS :

Sonuç olarak, bir sürü fikir var, yalnızım, bu yazıyı sadece birinin "bağlı" olacağı ve zaten birlikte olacağımız umuduyla yazdım.

"Bağlandım", ama "bilimsel" değildim, ama anlam eksikliği vardı. Ah özür dilerim. Elbette bilimsellik, incelenen nesneyi özel terminolojiyle tanımlayan belirli bir düşünce süreci olarak anlaşılırsa, evet, bu "bilimsel" bir görüştür. Ancak, "boşluktaki bir at" gibi başlı başına ele alınan fiyat ve oynaklık kavramları dışında piyasayla ilgili olacak hiçbir şey yoktur.
Sizin için her şey kendi başına var: fiyatın kendisi, oynaklığın kendisi ve diğer tüm parametreler de kendi başlarına. Sizin için fiyatlandırma süreci bir sineğin uçuşu kadar rastgele ve anlamsız görünüyor. İnsanların değil, iki boyutlu uzayda bir sineğin bir grafik oluşturduğunu hayal edin. Sizin için fark yok, çünkü sorun yine rastgele bir yürüyüşün istatistiksel tahminine indirgenecek...

Anlamsız (sizin ve bizim ortak hatamız aracılığıyla) rastgele bir sürecin istatistiksel tahmini, yalnızca bilimsel açıdan değil, aynı zamanda herhangi bir uygun bakış açısından da yararsızdır.

Tavsiyem: çizelgede olup bitenlere orijinal anlamını döndürün ve ML uygulaması için doğru noktaları bulun.
1...170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719...3399
Yeni yorum