"Likit Grafik" makalesi için tartışma - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Doğru anladıysam, işlem seansı Cuma günü saat 23: 00'te sona erdiğinde hayalet çubuk görünür. Ve işlem seansı 23: 59'da biterse, çubuk nereden görünebilir. Lütfen Pazartesi günü ortaya çıkan iki mumun hangi zaman aralığını içerdiğini somut bir örnekle açıklayın. Böyle bir noktayı anlamıyorum, herhangi bir saate geçişte gösterge üzerindeki günlük mumların açılış fiyatı değişmeden kalıyor, ancak bu vardiyada ilk olan saat mumunun açılış fiyatını alması gerekiyor mu?
Örnek.
Günlük grafik, temel dönem H1. İlk pozisyon - vardiya 0. Gösterge ilk grafiği tekrarlar. N çubuğu 00:00:00 2015.08.03'te, N+1 çubuğu 00:00:00 2015.08.04'te, N+2 çubuğu 00:00:00 2015.08.05'te açılır ve bu böyle devam eder.
Temel periyoda 1 birimlik bir kayma ekleriz. Bu durumda, bu 1 saattir. Şimdi ortaya çıkan grafiğin tüm çubukları yeniden düzenlenecektir. Gün 00:00:00'da değil, 01:00:00'da başlayacaktır. Yani N çubuğu 01:00:00:00 2015.08.03'te, N+1 çubuğu 01:00:00:00 2015.08.04'te, N+2 çubuğu 01:00:00 2015.08.05'te açılacak ve bu böyle devam edecek. Ancak elimizde 00:00:00 ile 01:00:00 arasındaki zaman için veriler var. Bunları bir kenara atamayız, bu nedenle Pazar günü için çubuk bunlardan oluşturulur.
Her şey mantıklı: kaymayı hesaba katarsak, sentetik "günümüz" şimdi 01:00:00'da başlıyorsa, 24 saat içinde, yani bir sonraki takvim gününün 00:59:59'unda bitmelidir. Pazar gününe ait veriler Cuma çubuğuna eklenemez, çünkü temel dönemdeki çubukların açılış saatleri arasındaki boşluk bir günden fazladır.
Buna neden ihtiyacım var? Amerikalıların, Avustralyalıların, Japonların vb. günlük grafiklerde ne gördüğünü görmek istiyorum. Terminal zamanı herkes için farklı olduğundan, günlük bir mumun oluşum zamanı herkes için farklıdır ve bu nedenle günlük grafiklerdeki resim herkes için farklıdır. Durumu farklı zaman dilimlerinde izleme fırsatına sahip olarak, doğru giriş anını kaçırmamak için daha fazla fırsat vardır. Vardiya zamanını opsiyonel olarak belirlenmiş bir çubuğun zamanından çıkararak gerekli tikin zamanını çıkarmaya çalışmazsak ne olur? Ve GTM zamanını referans noktası olarak alın, kaydırma süresini bu süreden çıkarın ve bu süreden sonra gelen ilk tik yeni bir mum oluşturmaya gidecek ve buna göre bu süreden önce gelen tik önceki mumun son kenesi olacaktır. Normal bir grafikle aynı prensiptir, eğer terminal zamanı 00:00 ise, ilk tikin ne zaman geldiği önemli değildir, yine de yeni bir mumun ilk tik'i olacaktır.
Bu durumda, grafiği bir GMT'den diğerine yeniden düzenleyen bir göstergeye ihtiyacınız vardır. Muhtemelen kodobase'de veya piyasadaki ücretsiz olanlar arasında böyle bir şey vardır.
Örneğimi sizin durumunuzda kullanmak gerçekten sakıncalı. Veri kaybı konusunda endişelenmiyorsanız, fazladan çubukları atmak için kodu değiştirmek istemediğiniz sürece.
Makalede açıklanan teknik başka bir şey için tasarlanmıştır. Dinamik ofset modunda ve hızlı bir baz periyodu ile mum çubuğu analizi kullananlar için formasyon bulma olasılığı artar.
İkinci olarak, kapanış zamanı miktara göre belirlenmemelidir - açılışa göre mevcut döneme teorik olarak kaç temel çubuk sığar, ancak mevcut dönemin her çubuğu için ayrı ayrı açılış zamanını alın, bir sonraki çubuğun açılış zamanını alın, ikincisi için temel dönemin bir çubuğunu arayın ve temel dönemdeki önceki çubuğu okuyun - bu sıvı çubuğun sonu olacaktır.
Buradaki miktar sadece belirtilen kaymanın izin verilen sınırlar içinde olup olmadığını kontrol etmek için tanımlanmıştır.
Çubuklar aşağıdaki gibi oluşturulur. İlk olarak, sentezlenecek çubuk için zaman çerçevesi tanımlanır. Ardından, bu çerçevelere dahil olan temel dönemin çubuk dizisini kopyalarız. Dizi verilerini kullanarak sentezlenecek çubuğun OHLC'sini elde ederiz. Temel periyodun çubuk sayısı farklı olabilir. Temel dönemin herhangi bir çubuğunu kopyalayamazsak - atlayın ve bir sonraki çubuğun oluşumuna devam edin.
Örnek.
Pazar günü için verileri Cuma çubuğuna ekleyemeyiz, çünkü temel dönemdeki çubukların açılış saatleri arasındaki boşluk bir günden fazladır.
Ve neden bugün Cuma ise ve ardından Pazar günü için veri gelirse, bu verilerin Cuma çubuğuna ekleneceği bir koşul ekleyemiyoruz, böylece hayali mumları silmemek için, çünkü yanlış sonuçlar verecektir?
Çünkü çubuklar bu şekilde oluşmaz. Günlük bir çubuk, bir günden fazla farkla iç tırnaklara sahip olamaz. Teknik olarak, her şeyi yapabilirsiniz, hatta bir haftayı bir dakikalık çubuğa sıkıştırabilirsiniz, ancak mantıklı olacak mı?
Dahası, genellikle haftaların kesiştiği noktalarda boşluklar olur. Pazar çubuğundan Cuma çubuğuna veri eklerseniz , uzun bir çubuk elde edersiniz ve bu da yanıltıcı olacaktır - ister Cuma gününün güçlü bir hareketi isterse bir boşluk olsun.
İşte Pazar günlük çubuğunun sadece bir saatlik çubuktan oluştuğu bir örnek. Çalkantı yok, orijinal grafik:
Şimdi saatlik grafiği açalım ve Pazar gününün günlük çubuğunu oluşturan çubuğu bulalım:
Önerinize göre, broker neden bu çubuğu Cuma günkü çubukla birleştirmez? Çünkü bu kitaba göre değil. Çubuklar bu şekilde oluşmaz.
İşte Pazar gününün günlük çubuğunun yalnızca bir saatlik çubuktan oluştuğu bir örnek. Süslü şeyler yok, orijinal grafik:
Şimdi saatlik grafiği açalım ve günlük grafikte Pazar günü oluşan çubuğu bulalım:
Temel periyoda 1 birimlik bir kayma ekleriz. Bu durumda, bu 1 saattir. Şimdi ortaya çıkan grafiğin tüm çubukları yeniden düzenlenecektir. Gün 00:00:00:00'da değil, 01:00:00'da başlayacaktır. Yani N çubuğu 01:00:00:00 2015.08.03'te, N+1 çubuğu 01:00:00:00 2015.08.04'te, N+2 çubuğu 01:00:00 2015.08.05'te açılacak ve bu böyle devam edecek. Ancak elimizde 00:00:00 ile 01:00:00 arasındaki zaman için veriler var. Bunları bir kenara atamayız, bu nedenle Pazar günü için çubuk bunlardan oluşturulur.
Her şey mantıklı: kaymayı hesaba katarsak, sentetik "günümüz" şimdi 01:00:00'da başlıyorsa, 24 saat içinde, yani bir sonraki takvim gününün 00:59:59'unda bitmelidir. Pazar gününün verilerini Cuma gününün çubuğuna ekleyemeyiz çünkü temel dönem çubuklarının açılış saatleri arasındaki boşluk bir günden fazladır.
Bu felsefi bir sorudur: ya çubukların senkronizasyonunu fantomlarla keseceğiz ya da zaman boşluğuna bakmadan temel çubukları günden güne pompalamamız gerekecek. Kim neyi daha çok seviyor.
Yukarıda açıklanan algoritma ile saydım (mevcut tf'nin bir çubuğunun başlangıcından diğerine kaymayı sayarak), yani aynı örneğe devam edersek ve 1 saatlik bir kaymaya ihtiyaç duyarsak, Cuma çubuğu Cuma 1: 00'den Pazartesi 1: 00'e kadar olan her şeyi içerecektir. Mantık basittir - Cuma ve Pazartesi mevcut dönemde komşu çubuklardır, orada Pazar günleri yoktur ve bu nedenle göstergede olamaz.
Ancak durum böyle görünmüyor - burada Pazar çubuğu komisyoncunun fiyat tekliflerinde - hem günlük hem de H1'de, bu nedenle göstergede oluşturulan bir "hayalet" değil, gerçek bir çubuk.
Stanislav Korotky:
Gerekçe basittir - Cuma ve Pazartesi mevcut dönemde komşu çubuklardır, orada Pazar günleri yoktur ve bu nedenle göstergede olamaz.
Göstergede oluşturulan bir Pazar çubuğu, komisyoncunun fiyat tekliflerindeki bir Pazar çubuğundan nasıl daha kötüdür? Açılış saatini değiştirerek sentetikler elde edersek, aynı kurallar bunun için de geçerlidir. Pazartesiden bir saat öncesine ait veri varsa, ondan Pazar oluşturulur ve başka bir yol yoktur. Ortaya çıkan grafiğin ilk grafiğin ilgili çubuklarından uzaklaşması oldukça normaldir.
Teklifler ilk verilerdir, bu nedenle içlerinde Pazar veya Cumartesi günlerinin varlığı tartışılmaz ve değiştirilemez - komisyoncu bunu bize yukarıdan verir.
Ve başlatıcı tekliflere bağlıdır ve onlarla senkronize edilmelidir. Hayaletlerin varlığı bu bağı koparır. En azından sakıncalıdır.
Ancak bırakın herkes kendisi için neyin daha iyi olduğuna karar versin.