"Expert Advisor'ın Çalışması Sırasında Denge Eğrisinin Eğimini Kontrol Etme" makalesi için tartışma - sayfa 3

Yeni yorum
 

Birisi makaledeki olası bir iyileştirmenin "Uzman Danışman elverişsiz bir çalışma dönemine girdiğinde sanal ticareti kullanmak" olacağını belirten son yorumu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olabilir mi? O zaman normal çalışma hacmi artık önemli olmayacak. Düşüşün azaltılmasına izin verecektir." Bu, negatif dönemlerde kullanılan azalan işlem hacmi artık denge eğrisini etkilemeyeceğinden, sanal ticaret kullanarak bir düşüşten daha hızlı "toparlanılabileceği" anlamına mı geliyor?


Teşekkürler

 
ALtrend:

Birisi makaledeki olası bir iyileştirmenin "Uzman Danışman olumsuz bir çalışma dönemine girdiğinde sanal ticareti kullanmak" olacağını belirten son yorumu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olabilir mi? O zaman normal çalışma hacmi artık önemli olmayacak. Düşüşün azaltılmasına izin verecektir." Bu, negatif dönemlerde kullanılan azalan işlem hacmi artık denge eğrisini etkilemeyeceğinden, sanal ticaret kullanarak bir düşüşten daha hızlı "toparlanılabileceği" anlamına mı geliyor?


Teşekkürler


Daha hızlı değil ama daha az kayıpla.
 

Makale için çok teşekkür ederim!

Söyler misiniz, aynı şeyi bir sermaye ve risk yönetimi modülü şeklinde uygulama planınız var mı?

 
lVlaxim:

Makale için çok teşekkür ederim!

Söyler misiniz, aynı şeyi bir sermaye ve risk yönetimi modülü şeklinde uygulama planınız var mı?

Rica ederim!

Şimdilik böyle bir plan yok. Neden? Her şey hazır bir Uzman Danışmana yerleştirilebilir.

 

Eğim elbette önemlidir, ancak açıya (niceliksel olarak) bağlı olan bir şey var mı?

Dengeden hareketli bir ortalama çıkarabiliriz,

aşağı yönde prohibit_trade/min.lot yukarı yönde allow/span.lot.

(pratikte münferit durumlarda işe yarar).

Verilen denge eğrisini kafanızda açı ile çevirin.....

 
costy_:

Eğim elbette önemlidir, ancak açıya (niceliksel olarak) bağlı olan bir şey var mı?

Dengeden hareketli bir ortalama çıkarabiliriz,

aşağı yönde prohibit_trade/min.lot yukarı yönde allow/span.lot.

(pratikte münferit durumlarda işe yarar).

Verilen denge eğrisini kafanızda açı ile çevirin.....

Muhtemelen makaleyi çok dikkatli okumadınız.

Ne açı (niceliksel olarak) ne de eğim (niteliksel olarak) tam olarak hiçbir şeye bağlı değildir.

Ortalama hakkında - LR ile yaklaşık aynı - profilde görünüm)))

 

Harika bir makale! Çok teşekkür ederim!

Bunu EA'ma eklemeye karar verdim. Ancak bir süredir çözemediğim bazı sorunlarla karşılaştım.

Uzman Danışman aynı anda üç döviz çiftinde çalışır. Her çift, her döviz çifti için ayrı ayarlarla önerilen sistem kullanılarak kontrol edilir (TradesNumberToCalcLR parametresi her çift için farklıdır). Test amacıyla, Uzman Danışmanı ayrı çiftler üzerinde çalışması için çalıştırıyorum. Test cihazında belirli bir süre için toplam bakiyeyi kaydediyorum. Sonra üç döviz çiftindeki bakiyeleri topluyorum ve Uzman Danışmanı aynı anda üç döviz çiftinin hepsinde çalışacak şekilde çalıştırıyorum. Döviz çiftleri üzerinde ayrı ayrı çalışırken bazı nedenlerden dolayı bakiyelerin toplamından farklı olan sonucu alıyorum. Durumun böyle olmaması gerektiği açık olmasına rağmen (marj gereksinimlerinin tüm olası etkilerinin ortadan kaldırılması garanti edilir). Benim varsayımım, belki de bakiye eğimini yönetirken, sistemin TradesNumberToCalcLR boyutundaki anlaşmalar dizisine belirtilen enstrümana göre değil, enstrümanlar kümesine göre baktığıdır. Yani, diğer döviz çiftlerinin işlemleri yönetilen enstrümanı etkileyerek analiz edilen dizide belirtilen enstrümanın işlem sayısını azaltır.

Kendi adıma gerekli her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Her lot hesaplamasından önce koda ekliyorum. 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Artık kodumda nereye bakacağımı bilmiyorum. Yazar yanıt vermezse kütüphanenin kendisiyle uğraşmak zorunda kalacağım.

 
solandr:

Test amacıyla, Uzman Danışmanı bireysel çiftler üzerinde çalışması için çalıştırıyorum. Test cihazında belirli bir süre için toplam bakiyeyi kaydediyorum. Sonra üç döviz çiftindeki bakiyeleri topluyorum ve Uzman Danışmanı aynı anda üç döviz çiftinde de çalıştırıyorum. Döviz çiftleri üzerinde ayrı ayrı çalıştırırken bazı nedenlerden dolayı bakiyelerin toplamından farklı olan sonucu alıyorum. Durumun böyle olmaması gerektiği açık olmasına rağmen (marj gereksinimlerinin tüm olası etkilerinin ortadan kaldırılması garanti edilir).

Peki ya tiklerle çalışma? Bunu zamanlayıcıya göre veya tüm para birimlerinin tiklerine göre yaparsak - sonuç da farklı mı olur?
 
komposter:
Ve tiklerle mi çalışıyorsunuz? Bunu zamanlayıcıya göre veya tüm para birimlerinin tiklerine göre yaparsanız - sonuç da farklı mı olur?

Çalışma OnTick () işlevinde gerçekleşir. Uzman Danışmanı M1 OHLC üzerinde test ettim. Göstergeler, saat çubuklarının senkronizasyonunun zorunlu kontrolü ile saatte bir kez hesaplanır. Hesaplama için önceki saat çubuğu kullanılır. Mevcut saat çubuğu hesaplamalara katılmaz. Her para birimi için bir pozisyon açmak saatte yalnızca bir kez mümkündür. Uzman Danışman her saatin 0, 1 ve 2 dakikasında "dinlenir".

Aşağıdaki deneyi gerçekleştirdim. Sayacı, her döviz çifti için azaltılmış bir lotu tetikleyecek şekilde ayarladım. Tüm test kombinasyonlarını M1 OHLC üzerinde test ettim. İşte sonuç.

35 0 0 - sadece ilk çift üzerinde test

0 36 0 - sadece ikinci çift üzerinde test

0 0 0 168 - sadece üçüncü çift üzerinde test.

36 35 0 0 - birinci ve ikinci çiftler üzerinde test

0 35 162 - ikinci ve üçüncü çiftler üzerinde test

35 35 166 - her üç çift üzerinde test

Her üç çifti de test ederken 35 36 168 olması gerekir.

Yarın, karşılaştırma için Uzman Danışmanı tüm keneler üzerinde çalıştırmaya çalışacağım.

 

solandr:

Uzman Danışman aynı anda üç döviz çifti üzerinde çalışır. Her çift, her döviz çifti için ayrı ayarlarla önerilen sistem kullanılarak kontrol edilir (TradesNumberToCalcLR parametresi her çift için farklıdır). Test amacıyla, Uzman Danışmanı ayrı çiftler üzerinde çalışması için çalıştırıyorum. Test cihazında belirli bir süre için toplam bakiyeyi kaydediyorum. Sonra üç döviz çiftindeki bakiyeleri topluyorum ve Uzman Danışmanı aynı anda üç döviz çiftinin hepsinde çalışacak şekilde çalıştırıyorum. Döviz çiftleri üzerinde ayrı ayrı çalışırken bazı nedenlerden dolayı bakiyelerin toplamından farklı olan sonucu alıyorum. Durumun böyle olmaması gerektiği açık olmasına rağmen (marj gereksinimlerinin tüm olası etkilerinin ortadan kaldırılması garanti edilir). Benim varsayımım , belki de bakiye eğimini yönetirken, sistemin TradesNumberToCalcLR boyutundaki işlemler dizisini belirtilen enstrümana göre değil, enstrümanlar kümesine göre incelediği yönündedir. Yani, diğer döviz çiftlerinin alım satımları yönetilen enstrümanı etkileyerek analiz edilen dizide belirtilen enstrümanın alım satım sayısını azaltır.

Neyin vurgulandığını görmek için metne tekrar baktım - orada her şey yolunda - yalnızca belirtilen semboldeki işlemler geçmişten alınıyor.

Belki de bu etki test cihazının bazı özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Farklılıkların önemli olmadığını anlıyorum?

123456
Yeni yorum