"Yeni Başlayanlar için MQL5’te Uzman Danışman Yazmak İçin Adım Adım Açıklamalı Kılavuz" makalesi için tartışma - sayfa 31

[Erlend Christiansen]

Öncelikle bu makaleyi okuduğumu ve kodu kopyaladığımı söylemek isterim çünkü MQL5 kodlamasını öğrenmek istedim. İkincisi, çok şey öğrendiğimi hissediyorum ve şimdi 7 EA ve birkaç gösterge yazdım. Bu yüzden kendi fikirlerimi kodlayabilecek kadar öğrenme yolunda ilerlediğimi hissediyorum.

Ayrıca. Strateji test cihazını gerçekten merak ettim. Önce çok basit olduğunu ve asla işe yaramayacağını düşündüm. Bu doğru değil. İşe yarayabilir. Ancak. Benim iyiliğim için sadece çok sabırlı insanlar için çalıştı. Bu yüzden USDCAD, günlük zaman dilimi üzerinde test ettim ve kar alma, zararı durdurma ve ADX dönemini optimize ettim. Kısa hikaye şudur. Sadece ADX'i ortaya koyun. 29'un üstünde ve 60'ın altında. İyi olacaksın. Kar al. Mümkün olduğunca yüksek. 300 ile 500 arasında. Zararı durdur. Kesinlikle çok daha az. Yinelenen bir sayı 155 ya da 30'du. Sonra büyük sorun geliyor. 2019'dan 2025'in başına kadar test ettim. En yüksek ADX ayarları için 75 işlemden yaklaşık 45'e kadar verdi. Bu testlerin 5'inden grafiğe baktım. 2024'e kadar 0 civarında seyrediyor. Sonra tüm kazanç geçen yıl geliyor. Baktığım kar faktörü 1,77'den 2,61'e kadardı. Her yerde bir sürü sorun var. Kısa pozisyonların hepsi zarar. Uzunların %86'sı kârlıydı. Birçok işlemin süresi uzundu. Genel olarak 10 günden çok daha fazla. Sanırım en uzun elde tutma süresi olarak 3440 saat gördüm. Ortalama 846 saatti. Getirinin de çok yüksek olabileceğini hissettim, ancak 6 yıl sonra kim 20'den az işlemle sınırlı kalmak ister?

Tüm 33000 kombinasyonun üstesinden gelmek için günlerimi harcadım. Şimdi daha fazla test edeceğim ve görevleri çok azaltacağım. 55'in üzerinde ADX değerlerine ihtiyacım yok. 30'da zararı durdurmak, bununla da çok fazla karlılık görmüş olsam bile çok düşük. Son bir nokta olarak. Hızı artırmak için bir LAN'a birkaç PC / dizüstü bilgisayar bağlanabileceğini okudum. Bunu tavsiye ederim.

[Yogesh Kaushik]

Doğrulamanın, en iyi optimizasyon sonucunu seçmenin ötesine geçmesi gerektiğine katılıyorum. Bir başka endişem ise, doğrulama prosedürünün kendisinin aşırı uyum sorunu yaşayabileceğidir.

Örneğin, sonuçları gördükten sonra ileriye dönük pencereyi, Monte Carlo varsayımlarını, parametre pertürbasyon aralığını veya işlem maliyeti varsayımlarını tekrar tekrar değiştirirsek, sonunda doğrulama sürecinin kendisini optimize etmiş olabiliriz.

Bence daha sağlam bir yaklaşım, nihai OOS sonuçlarına bakmadan önce doğrulama protokolünü tanımlamak ve ardından sadece bir kez kullanılacak, tamamen dokunulmamış bir son dönem tutmaktır.

Uyarlanabilir EA’lar için, rejim algılama parametrelerinin işlem parametrelerinden ayrı olarak doğrulanması gerekip gerekmediğini de merak ediyorum. Bu yaklaşımı deneyen var mı?

[Ryan L Johnson]

Bu, Strateji Test Aracı ile ilgili ilk deneyiminizin oldukça ayrıntılı bir özeti.

Birkaç öneride bulunmama izin verirseniz:

1. Adım, aslında broker-dealer'ınızın tick verilerinin kalitesini kontrol etmek olmalı. Bu süreci otomatikleştiren çok iyi bir komut dosyası var:

Code Base

Tick Denetimi - gerçek tick geçmişini kontrol edin ve kaliteyi ay ay geriye dönük test edin

Ayaz, 05.09.2026 06:13

Sembolünüzün gerçekten tiklere mi yoksa sadece çubuklara mı sahip olduğunu ay ay raporlar; böylece eğriye güvenmeden önce geriye dönük testinizin hangi kısmının oluşturulan tikler üzerinde çalıştığını bilirsiniz. Strateji Test Aracı, test bittikten sonra size tek bir Geçmiş Kalitesi rakamı verir ve hangi aylarda sorun yaşandığını asla belirtmez. Bu komut dosyası ise önce bunu sorar.

2. Adım, kullandığınız broker-dealer'ın tarihsel verilerinde "Her tik gerçek tiklere dayalı" seçeneğiyle test yapmaktır (henüz yapmıyorsanız). Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak, bunu parçalar halinde yapmanız gerekebilir─özellikle eski makinelerde.

3. Adım, daha önce başlamış olduğunuz Test Raporunu değerlendirmektir. Ardışık kayıpların ortalama sayısına ve maksimum sayısına çok dikkat edin. Gerçek zamanlı ardışık kayıp sayınız, ardışık kayıpların ortalama sayısını aştığında pozisyon büyüklüğünüzü küçültmek isteyebilirsiniz (konuyla ilgili ayrıntılı açıklama profil duvarımda yer almaktadır). Ayrıca, EA'nızın kârlı olduğu zaman dilimlerine (saatler, günler ve aylar) da dikkat edin. İşlem giriş saatleri doğal olarak desteklenmediğinden, yardımcı bir rapor oluşturan bir yardımcı program hazırladım (https://www.mql5.com/en/blogs/post/774010). Bir işlem zamanı filtresi (https://www.mql5.com/en/blogs/post/770147) uygulamanızı tavsiye ederim.

Bir yan not olarak, kârlı pozisyonel (uzun vadeli) işlemcilerin sayısı oldukça fazladır. Kişisel hedefleriniz bu işlem tarzıyla uyumluysa, işlem sıklığı konusunda çok fazla endişelenmenize gerek yoktur. Kişisel görüşüme göre, kârlı bir LFT stratejisi oluşturmak, bir HFT veya hatta bir MFT stratejisi oluşturmaktan çok daha kolaydır.