Portfolio Correlation Analyzer - MetaTrader 5 için komut dosyası

Fikir

Tek bir hesapta birden fazla EA çalıştırıyorsanız, önemli olan her birinin ne kadar kazanç sağladığı değildir. Önemli olan, bunların toplam risklerinin ne kadarını birbirini dengelediğidir.

Her bir sistemin en kötü kayıp serisini ayrı ayrı ölçün ve bu rakamları toplayın. Ardından, aynı dönemdeki tüm hesabın en kötü kayıp serisini ölçün. İkinci rakam her zaman daha küçüktür. Ne kadar daha küçük olduğu, çeşitlendirmenizin tek gerçek ölçütüdür ve hiçbir terminal raporu bunu göstermez.

Bu komut dosyası bunu ölçer. Kapalı işlem geçmişinizi okur, sihirli sayılara göre gruplandırır ve dört bilgiyi raporlar.

Raporladığı bilgiler

1. Sistem başına. Minimum işlem filtresini geçen her sihirli sayı için işlem sayısı, net sonuç ve maksimum değer kaybı.

2. Sıkıştırma. Birleşik hesabın değer kaybına karşı tüm bağımsız değer kayıplarının toplamı ve aralarındaki oran. 1'e yakın bir oran, sistemlerin aynı anda değer kaybettiği ve tek bir stratejiyi birkaç kez uyguladığınız anlamına gelir. Yüksek bir oran ise, kötü dönemlerinin farklı tarihlerde yaşandığı anlamına gelir.

3. Korelasyon. Dönem kâr ve zararına ilişkin tam ikili Pearson korelasyon matrisi, ortalama mutlak rho değeri, 0,30'un altındaki çiftlerin payı ve isme göre en yüksek korelasyona sahip çift. Aynı matris, grafikte bir ısı haritası olarak gösterilir: soluk renk, iki sistemin birbirini görmezden geldiği anlamına gelir; kırmızı, birlikte kazandıkları ve kaybettikleri anlamına gelir; mavi ise zıt davrandıkları anlamına gelir.

4. Monte Carlo. Aynı dönem sonuçları, birkaç bin kez yeni bir rastgele sıraya göre yeniden düzenlenmiştir. Geçmiş size ayların tek bir sıralamasını vermiştir. Piyasa, aynı ayları başka herhangi bir sırada sunmakta serbesttir ve bu durumda en kötü dönem de değişir. Komut dosyası, bu bulutun 50., 90. ve 95. persentilindeki değer kaybını raporlar ve tek tarihsel yolunuzun bu bulutun içinde nerede yer aldığını size bildirir. Çoğu geriye dönük test, olumlu yarısında sonuçlanır.

Her şey ayrıca CSV dosyasına yazılır, böylece matris bir elektronik tabloda ısı haritası olarak görüntülenebilir.

Çıktıyı nasıl okumalı

Sıkıştırma oranı en önemli noktadır. İki, üç, on kat: çeşitlendirme size kendi para biriminizde, kendi işlemlerinizde bunu kazandırdı.

Ortalama mutlak rho değeri, portföyün gerçekten farklı olup olmadığını veya sadece farklı görünüp görünmediğini gösterir. Birçok çiftte 0,15'in altındaki değerler gerçek bir portföyü gösterir. 0,40'ın üzerindeki değerler ise tek bir fikrin varyasyonlarını uyguladığınız anlamına gelir.

Monte Carlo persantili ise rahatsız edici olanıdır. Eğer tarihsel düşüşünüz bulutun 60. persantilinde yer alıyorsa, alternatif geçmişlerin üçte ikisi, gerçekleşen senaryodan sizin için daha elverişliydi demektir. Pozisyon büyüklüğünüzü tek bir yoldan değil, bulutun kuyruğundan planlayın.

Girişler

• InpGrain - kar ve zarar serisi için gruplama ayrıntı düzeyi: aylık, haftalık veya günlük. Varsayılan ve en güvenli seçenek aylık olanağıdır: seyrek günlük gruplar üzerinde hesaplanan korelasyonlar, boş hücreler nedeniyle sıfıra doğru çekilir. Seçilen ayrıntı düzeyi çok fazla boş grup bırakıyorsa, komut dosyası sizi uyarır.
• InpMCRuns - Monte Carlo yeniden karıştırma sayısı. Varsayılan değer 2000'dir. 100'ün altındaki veya 100.000'in üzerindeki değerler sınırlanır.
• InpMinTrades - Bu değerden daha az sayıda kapalı işlem içeren sihirli sayılar, karşılaştırmanın aynı şartlarda kalması için rapordan ve birleşik portföyden çıkarılır. Varsayılan değer 20'dir.
• InpRefBalance - Monte Carlo düşüşünü yüzde olarak ifade etmek için kullanılan referans bakiye. Varsayılan değer 10000'dir.
• InpExportCSV - dönem kâr ve zarar tablosunu ve korelasyon matrisini MQL5\Files klasörüne yazar. Dosya adlarının başına PCA_ öneki eklenir, böylece başka bir aracın dışa aktarımının üzerine yazılmaz.
• InpDrawPanel - ısı haritasını grafiğe çizer. Değer false olduğunda, önceki bir çalıştırmadan kalan tüm paneller kaldırılır.
• InpMaskMagics - gerçek sihirli sayıları yazdırmak yerine sistemleri S01, S02 vb. olarak etiketler. Ekran görüntüleri için kullanışlıdır.
• InpPanelX, InpPanelY - sol üst köşeden itibaren panelin piksel cinsinden kaydırma mesafesi.
• InpPanelMaxPx - ısı haritası ızgarasının maksimum kenar uzunluğu. Hücre boyutu sistem sayısına göre değişir; küçük portföylerde hücreler daha büyük olur.
• InpPanelMaxSys - bu sayıdan fazla sistem olduğunda panel atlanır, çünkü ızgara, grafiğin rahatça yeniden çizebileceğinden daha fazla dikdörtgen gerektirir. CSV dışa aktarımında yine de tam matris bulunur. Varsayılan değer 64'tür.
• InpMCSeed - 0 değeri rastgele bir tohum seçer; diğer tüm değerler Monte Carlo yüzdelik dilimlerinin tekrarlanabilir olmasını sağlar. Şekil bir rapora eklenecekse sabit bir tohum kullanın.

Notlar ve sınırlamalar

Düşüşler, seçilen ayrıntı düzeyinde kapatılan işlem sonuçları üzerinden hesaplanır. Açık pozisyonların dalgalı hareketleri bu hesaplamaya dahil edilmez; bu dalgalanmalar, çoklu sembol sistemlerinde genellikle üçte bir veya daha fazla oranında daha derin olur. Rakamları gerçekleşen düşüş olarak yorumlayın ve öz sermaye düşüşünüzün daha kötü olduğunu unutmayın.

Hem giriş hem de çıkış işlemler hesaba katılır. Çoğu broker, giriş işlemlerinde de komisyon alır ve sadece çıkış işlemlerini hesaba katmak, maliyeti gizlice olduğundan daha düşük gösterir.

Sihirli sayı 0, işlem filtresinden geçerse dahil edilir ve komut dosyası bunu günlüğe kaydeder. Çoğu terminalde bu kategori, manuel işlemleri ve varsayılan sihirli sayısında bırakılan tüm EA'ları içerir; dolayısıyla bu, mutlaka tek bir sistem anlamına gelmez.

Korelasyonun anlamlı olabilmesi için yeterli sayıda dönem gerekir. Altı ay boyunca çakışan iki sistem bir rakam üretir, ancak bu rakam güvenilir değildir.

Komut dosyası tamamlandıktan sonra panel nesneleri grafikte kalır; bu da ekran görüntüsü almak istediğiniz durumdur. Bunları kaldırmak için InpDrawPanel ayarını false olarak belirleyerek komut dosyasını tekrar çalıştırın.

Ne yapmaz

Asla emir açmaz, değiştirmez veya kapatmaz. Hiçbir şey tahmin etmez, sinyal üretmez ve herhangi bir ağa veya harici hizmete bağlanmaz. Geçmişinizi okur ve içindekileri raporlar.

Saf MQL5, tek dosya, harici kütüphane içermez.