Portfolio Correlation Analyzer - MetaTrader 5용 스크립트

핵심 개념

하나의 계좌에서 여러 EA를 운영한다면, 중요한 수치는 각 EA가 얼마나 많은 수익을 내느냐가 아닙니다. 중요한 것은 이들의 총 위험도가 얼마나 상쇄되느냐입니다.

각 시스템이 단독으로 운영되었을 때의 최악의 손실 기간을 측정하여 그 수치를 모두 더하십시오. 그런 다음 같은 기간 동안 전체 계좌의 최악의 손실 기간을 측정하십시오. 두 번째 수치는 항상 더 작을 것입니다. 얼마나 더 작은지가 바로 여러분의 분산 투자의 유일한 진정한 척도이며, 어떤 거래 내역 보고서에서도 이를 보여주지 않습니다.

이 스크립트는 이를 측정합니다. 마감된 거래 내역을 읽어와 매직 넘버별로 그룹화한 뒤, 네 가지 항목을 보고합니다.

보고 내용

1. 시스템별. 최소 거래 필터를 통과한 모든 매직 넘버에 대한 거래 건수, 순수익 및 최대 드로다운.

2. 압축도. 개별 계좌의 모든 드로우다운 합계와 통합 계좌의 드로우다운을 비교한 값, 그리고 이 둘 간의 비율입니다. 비율이 1에 가까울수록 시스템들이 동시에 하락하는 경향이 있어, 하나의 전략을 여러 번 보유하고 있는 것과 같습니다. 비율이 높을수록 각 시스템의 부진한 시기가 서로 다른 날짜에 발생한다는 것을 의미합니다.

3. 상관관계. 기간별 손익에 대한 전체 쌍별 피어슨 상관관계 행렬, 평균 절대 로(rho) 값, 0.30 미만인 쌍의 비율, 그리고 이름별로 가장 상관관계가 높은 쌍. 동일한 행렬이 차트에 히트맵 형태로 표시됩니다: 연한 색은 두 시스템이 서로 영향을 미치지 않음을, 빨간색은 함께 이기고 지는 것을, 파란색은 서로 반대되는 움직임을 나타냅니다.

4. 몬테카를로. 동일한 기간의 결과를 수천 번에 걸쳐 새로운 무작위 순서로 재배열한 결과입니다. 과거 데이터는 한 가지 월별 순서를 제공했습니다. 시장은 동일한 월들을 다른 어떤 순서로든 자유롭게 배치할 수 있었으며, 그럴 경우 최악의 기간도 달라집니다. 이 스크립트는 해당 구름의 50, 90, 95백분위수에서 드로다운을 보고하며, 단일 역사적 경로가 그 구름 내에서 어디에 위치하는지 알려줍니다. 대부분의 백테스트 결과는 유리한 반쪽에 속합니다.

모든 결과는 CSV 파일로 저장되므로, 스프레드시트에서 매트릭스를 히트맵으로 시각화할 수 있습니다.

출력 결과 해석 방법

압축 비율이 핵심 지표입니다. 2배, 3배, 10배: 이것이 바로 여러분의 거래에서, 여러분의 통화로 환산했을 때 다각화가 가져다준 성과입니다.

평균 절대 로(rho) 값은 포트폴리오 구성이 진정으로 서로 다른지, 아니면 단지 겉보기만 다른지를 알려줍니다. 여러 쌍에 걸쳐 0.15 미만의 값이 나온다면 진정한 포트폴리오입니다. 0.40을 넘는 값은 하나의 아이디어를 변형한 것들만 운용하고 있음을 의미합니다.

몬테카를로 백분위수는 다소 불편한 지표입니다. 과거 드로우다운이 클라우드의 60번째 백분위수에 위치한다면, 실제 발생한 시나리오보다 다른 시나리오의 3분의 2가 더 유리했다는 뜻입니다. 단일 경로가 아닌 클라우드의 꼬리 부분에서 포지션 규모를 계획하십시오.

입력값

• InpGrain - 손익 시계열의 버킷화 세분성: 월간, 주간 또는 일간. 월간이 기본값이며 가장 안전합니다. 빈 셀이 많은 일간 버킷에서 계산된 상관관계는 0으로 치우치게 됩니다. 선택한 세분성으로 인해 빈 버킷이 너무 많이 발생할 경우 스크립트가 경고를 표시합니다.
• InpMCRuns - 몬테카를로 재추첨 횟수. 기본값은 2000입니다. 100 미만 또는 100,000을 초과하는 값은 제한됩니다.
• InpMinTrades - 이 수치보다 마감된 거래 건수가 적은 매직 넘버는 보고서에서 제외되며, 통합 포트폴리오에서도 제외되어 동등한 조건에서 비교가 이루어지도록 합니다. 기본값은 20입니다.
• InpRefBalance - 몬테카를로 드로우다운을 백분율로 표시하는 데만 사용되는 기준 잔고입니다. 기본값은 10000입니다.
• InpExportCSV - 기간별 손익표와 상관 행렬을 MQL5\Files에 기록합니다. 파일 이름 앞에는 PCA_ 접두사가 붙으므로 다른 툴의 내보내기 파일을 덮어쓰지 않습니다.
• InpDrawPanel - 차트에 히트맵을 그립니다. false인 경우, 이전 실행에서 남겨진 패널은 모두 제거됩니다.
• InpMaskMagics - 실제 매직 넘버를 출력하는 대신 시스템을 S01, S02 등으로 표시합니다. 스크린샷을 찍을 때 유용합니다.
• InpPanelX, InpPanelY - 왼쪽 상단 모서리로부터의 패널 오프셋(픽셀 단위).
• InpPanelMaxPx - 히트맵 그리드의 최대 변 길이. 셀 크기는 시스템 수에 따라 조정되며, 시스템 수가 적은 포트폴리오일수록 셀 크기가 커집니다.
• InpPanelMaxSys - 이 수보다 많은 시스템이 있을 경우, 차트가 원활하게 다시 그리기에 필요한 사각형 수를 초과하므로 해당 패널은 생략됩니다. CSV 내보내기 파일에는 여전히 전체 행렬이 포함됩니다. 기본값은 64입니다.
• InpMCSeed - 0을 지정하면 무작위 시드가 생성되며, 그 외의 값을 지정하면 몬테카를로 백분위수가 반복적으로 재현됩니다. 그래프를 보고서에 포함할 때는 고정된 시드를 사용하십시오.

참고 사항 및 제한 사항

드라우다운은 선택한 세분화 수준에서 청산된 거래 결과를 바탕으로 계산됩니다. 여기에는 미결제 포지션의 변동 폭이 포함되지 않는데, 다중 심볼 시스템의 경우 이 변동 폭이 더 깊어 종종 3분의 1 이상 더 깊어지기도 합니다. 이 수치를 실현된 드라우다운으로 해석하되, 실제 자산 드라우다운은 이보다 더 심각했다는 점을 명심하십시오.

진입 및 청산 거래 모두 집계됩니다. 대부분의 브로커는 진입 시에도 수수료를 부과하므로, 청산 거래만 집계하면 비용이 은연중에 과소평가됩니다.

매직 넘버 0은 거래 필터를 통과할 경우 포함되며, 스크립트 로그에 그 사실이 명시됩니다. 대부분의 터미널에서 이 범주에는 수동 거래와 기본 매직 넘버를 그대로 사용하는 모든 EA가 포함되므로, 반드시 단일 시스템에 해당하는 것은 아닙니다.

상관관계를 유의미하게 분석하려면 충분한 기간이 필요합니다. 6개월 동안 중복되는 두 시스템의 경우 수치는 산출되지만, 신뢰할 만한 결과는 아닙니다.

스크립트 실행이 끝난 후에도 패널 객체는 차트에 남아 있는데, 이는 스크린샷을 찍을 때 유용한 기능입니다. 패널을 제거하려면 InpDrawPanel을 false로 설정하고 다시 실행하십시오.

이 스크립트가 수행하지 않는 작업

이 스크립트는 주문을 체결, 수정 또는 청산하지 않습니다. 어떤 것도 예측하지 않으며, 신호를 생성하지 않고, 어떠한 네트워크나 외부 서비스에도 연결되지 않습니다. 단순히 거래 내역을 읽어와 그 내용을 보고할 뿐입니다.

순수 MQL5로 작성되었으며, 단일 파일로 구성되어 있고 외부 라이브러리를 사용하지 않습니다.