Portfolio Correlation Analyzer - скрипт для MetaTrader 5

Идея

Если вы запускаете несколько советников на одном счете, важно не то, сколько приносит каждый из них, а то, насколько их совокупный риск компенсирует друг друга.

Оцените самый убыточный период для каждой системы в отдельности и сложите эти цифры. Затем оцените самый убыточный период для всего счета за тот же период. Второе число всегда будет меньше. Насколько меньше — это единственный достоверный показатель вашей диверсификации, и ни один отчет торговой платформы его не показывает.

Этот скрипт измеряет именно это. Он считывает историю ваших закрытых сделок, группирует их по «магическим номерам» и выводит четыре показателя.

Что он показывает

1. По каждой системе. Количество сделок, чистый результат и максимальное падение капитала для каждого «магического номера», прошедшего фильтр по минимальному количеству сделок.

2. Компрессия. Сумма всех просадок отдельных систем по сравнению с просадкой совокупного счёта и соотношение между ними. Соотношение, близкое к 1, означает, что системы падают синхронно, и у вас одна стратегия в нескольких экземплярах. Высокое соотношение означает, что их неудачные периоды приходятся на разные даты.

3. Корреляция. Полная матрица парной корреляции Пирсона по прибыли и убыткам за период, среднее абсолютное значение rho, доля пар с коэффициентом ниже 0,30 и пара с наибольшей корреляцией по названию. Та же матрица отображается на графике в виде тепловой карты: бледный цвет означает, что две системы не влияют друг на друга, красный — что они выигрывают и проигрывают вместе, синий — что они противоположны.

4. Метод Монте-Карло. Те же результаты за период, перетасованные в новый случайный порядок несколько тысяч раз. История дала вам одну последовательность месяцев. Рынок мог бы предоставить те же месяцы в любом другом порядке, и при этом самый неудачный отрезок меняется. Скрипт выводит данные о просадке на 50-, 90- и 95-м процентиле этого «облака» и показывает, где в его пределах находится ваш отдельный исторический путь. Большинство бэктестов попадают в благоприятную половину.

Все данные также записываются в формат CSV, так что матрицу можно отобразить в виде тепловой карты в электронной таблице.

Как читать результаты

Коэффициент сжатия — это главное. В два, три, десять раз: вот что дала вам диверсификация в вашей собственной валюте и на ваших собственных сделках.

Среднее абсолютное значение ро (rho) показывает, действительно ли портфель разнообразен или только кажется таковым. Значения ниже 0,15 по многим парам свидетельствуют о настоящем портфеле. Значения выше 0,40 означают, что вы используете вариации одной идеи.

Процентиль по методу Монте-Карло — это самый неприятный показатель. Если ваш исторический просадка находится на 60-м процентиле «облака», то две трети альтернативных сценариев развития событий были для вас более благоприятными, чем тот, который произошёл на самом деле. Планируйте размер позиции, ориентируясь на «хвост» «облака», а не на отдельный сценарий.

Входные данные

• InpGrain — степень детализации для рядов прибыли и убытков: ежемесячно, еженедельно или ежедневно. По умолчанию установлено значение «ежемесячно», что является самым безопасным вариантом: корреляции, рассчитанные на основе редких ежедневных интервалов, сдвигаются к нулю из-за пустых ячеек. Скрипт выдает предупреждение, если выбранная степень детализации приводит к появлению слишком большого количества пустых интервалов.
• InpMCRuns — количество перетасовок по методу Монте-Карло. По умолчанию — 2000. Значения ниже 100 или выше 100 000 ограничиваются.
• InpMinTrades — «магические числа», при меньшем количестве закрытых сделок, чем указано, они исключаются из отчёта, а также из совокупного портфеля, чтобы сравнение оставалось сопоставимым. По умолчанию — 20.
• InpRefBalance — базовый баланс, используемый исключительно для выражения просадки по методу Монте-Карло в процентах. По умолчанию — 10000.
• InpExportCSV — записывает таблицу прибылей и убытков за период и матрицу корреляций в папку MQL5\Files. Имена файлов имеют префикс PCA_, чтобы они никогда не перезаписывали экспортные данные других инструментов.
• InpDrawPanel — выводить тепловую карту на график. При значении «false» любая панель, оставшаяся от предыдущего запуска, удаляется.
• InpMaskMagics — присваивает системам метки S01, S02 и т. д. вместо вывода реальных магических чисел. Полезно для скриншотов.
• InpPanelX, InpPanelY — смещение панели от левого верхнего угла в пикселях.
• InpPanelMaxPx — максимальная сторона сетки тепловой карты. Размер ячейки адаптируется к количеству систем; для небольших портфелей ячейки становятся больше.
• InpPanelMaxSys — при превышении этого числа систем панель пропускается, поскольку сетке потребуется больше прямоугольников, чем график может комфортно перерисовать. При экспорте в CSV по-прежнему сохраняется полная матрица. По умолчанию — 64.
• InpMCSeed — значение 0 генерирует случайное начальное число, любое другое значение делает процентили метода Монте-Карло повторяемыми. Используйте фиксированное начальное число, если рисунок будет включён в отчёт.

Примечания и ограничения

Просадки рассчитываются на основе результатов закрытых сделок с выбранной степенью детализации. Они не включают колебания открытых позиций, которые бывают более значительными — часто на треть или более в системах с несколькими инструментами. Рассматривайте эти цифры как реализованную просадку и помните, что просадка вашего собственного капитала была больше.

Учитываются как сделки входа, так и сделки выхода. Большинство брокеров взимают комиссию и при входе, и учет только сделок выхода незаметно занижает затраты.

«Магическое число» 0 включается, если оно проходит фильтр сделок, и скрипт отмечает это в журнале. В большинстве терминалов в эту категорию попадают ручные сделки и любые советники, оставленные с магическим числом по умолчанию, поэтому это не обязательно одна система.

Для того чтобы корреляция имела какой-либо смысл, требуется достаточное количество периодов. Две системы с шестимесячным перекрытием дадут какое-то число, но оно не будет достоверным.

Объекты панели остаются на графике после завершения работы скрипта, что как раз и нужно для создания скриншота. Запустите скрипт ещё раз с параметром `InpDrawPanel`, установленным в значение `false`, чтобы удалить их.

Чего он не делает

Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера. Он ничего не прогнозирует, не генерирует сигналы и не подключается к каким-либо сетям или внешним сервисам. Он считывает вашу историю и сообщает, что в ней содержится.

Чистый MQL5, один файл, без внешних библиотек.