Carry Trade Filumina

📌 Обзор стратегии

• Долгосрочная carry‑trade система

• Основной акцент на положительном свопе

• Сделки открываются в направлении выгодного процентного дифференциала

• Плавающая просадка — нормальная часть стратегии

• Входы основаны на средне‑реверсионном поведении цены

• Консервативная нагрузка на депозит и низкое кредитное плечо

📌 Основные принципы

• Приоритет положительного свопа

  • Открытие сделок только в направлении с положительным свопом

  • Своп обеспечивает пассивный доход во время плавающей просадки

• Контролируемое наращивание позиций (layering)

  • Новые позиции добавляются только при просадке ниже внутреннего порога

  • Layering автоматически прекращается при достижении лимита

• Длительное удержание позиций

  • Сделки могут оставаться открытыми несколько дней или недель

  • Стратегия ориентирована на макроциклы процентных ставок

📌 Управление рисками

• Дисциплина по просадке

  • Просадка удерживается в пределах внутреннего лимита

  • Layering прекращается при достижении порога DD

• Контроль экспозиции

  • Очень низкое кредитное плечо

  • Нагрузка на депозит обычно <1%

• Ручные действия

  • Возможны ручные закрытия (в прибыли или убытке)

  • TP может быть изменён или удалён

  • Эти действия осознанные, а не панические

  • Часть долгосрочного управления стабильностью

📌 Поведение Take‑Profit

• TP динамический, не фиксированный

• Может быть:

  • приближен,

  • расширен,

  • полностью удалён

• Цели:

  • адаптация к рыночным условиям

  • поддержание долгосрочного баланса

  • снижение лишней волатильности

• Ручные закрытия — нормальная часть системы

• Подписчикам не следует беспокоиться при изменении TP

📌 Масштабирование капитала и размера лота (Важно для подписчиков)

• Когда капитал мастер‑счёта увеличивается (например, с 3 000 USD до 6 000 USD), стратегия также увеличивает размер лота (например, с 0.01 до 0.02).

• Реальный риск для мастер‑счёта остаётся тем же, потому что просадка рассчитывается относительно активного капитала.

• Однако подписчики, которые не увеличивают свой капитал пропорционально, увидят увеличение видимой просадки, потому что их счёт копирует новый размер лота без соответствующего роста капитала.

• Это может вызвать временный рост DD у подписчиков, хотя риск стратегии не изменился.

• Такое поведение является нормальным, ожидаемым и встроено в модель масштабирования Filumina.

• Подписчикам не следует воспринимать это как изменение стиля или увеличение риска — это техническая особенность синхронизации лота.

📌 Характеристики производительности

• Высокая стабильность

• Контролируемая плавающая просадка

• Постоянное накопление положительного свопа

• Среднесрочная средне‑реверсионная динамика

• Не является высокочастотной стратегией

• Не предназначена для агрессивной краткосрочной прибыли

📌 Особенности брокера

• Политика свопов различается у разных брокеров

• Подписчикам рекомендуется проверить:

  • положительный своп в том же направлении сделок

  • стабильные спреды

  • отсутствие аномальных изменений свопа

• Различия брокеров могут влиять на результаты

📌 Подходит для подписчиков, которые

• Предпочитают стабильность быстрым доходам

• Спокойно относятся к плавающей просадке

• Понимают процентные дифференциалы

• Используют брокеров с положительным свопом

• Предпочитают долгосрочный, низкострессовый трейдинг

📌 Резюме

• Спокойная и структурированная carry‑trade стратегия

• Положительный своп + контролируемый layering

• Динамический TP + возможные ручные закрытия

• Модель масштабирования может временно увеличить DD подписчиков

• Ориентирована на долгосрочную стабильность

• Плавающая просадка — нормальна и контролируема