Carry Trade Filumina

📌 Aperçu de la stratégie

• Système de carry trade à longue durée

• Priorité au swap positif

• Positions ouvertes dans le sens du différentiel de taux d’intérêt

• Le flottant est normal et fait partie du modèle

• Entrées basées sur la moyenne‑réversion

• Exposition conservatrice et faible charge de dépôt

📌 Principes fondamentaux

• Swap positif en priorité

  • Uniquement les directions offrant un swap favorable

  • Le swap sert de rendement passif pendant les phases de flottant

• Superposition contrôlée (layering)

  • Nouvelles couches ajoutées uniquement si le drawdown < seuil interne

  • Arrêt automatique du layering lorsque le seuil est atteint

• Positions de longue durée

  • Les trades peuvent rester ouverts plusieurs jours ou semaines

  • Aligné sur les cycles macroéconomiques des taux d’intérêt

📌 Gestion du risque

• Discipline du drawdown

  • DD maintenu dans les limites internes

  • Layering stoppé au plafond de DD

• Contrôle de l’exposition

  • Levier très faible

  • Charge de dépôt généralement <1%

• Interventions manuelles

  • Fermeture manuelle possible (profit ou perte)

  • TP ajusté ou retiré selon les conditions du marché

  • Ces actions sont intentionnelles, jamais paniquées

  • Elles font partie du cadre de stabilité à long terme

📌 Comportement du Take‑Profit

• TP dynamique, non fixe

• Le TP peut être :

  • rapproché,

  • étendu,

  • ou retiré complètement

• Objectifs :

  • s’adapter aux conditions du marché

  • maintenir l’équilibre à long terme

  • réduire la volatilité inutile

• Les fermetures manuelles sont normales

• Les abonnés ne doivent pas s’inquiéter des modifications de TP

📌 Scaling du capital et de la taille de lot (Important pour les abonnés)

• Lorsque le compte maître augmente son capital (par exemple de 3 000 USD à 6 000 USD), la stratégie augmente également la taille du lot (par exemple de 0.01 à 0.02).

• Le risque réel pour le compte maître reste identique, car le drawdown est calculé par rapport à l’équité active.

• Cependant, les abonnés qui ne doublent pas leur capital verront une augmentation apparente du drawdown, car leur compte copie la nouvelle taille de lot sans disposer du même niveau d’équité.

• Cela peut entraîner une hausse temporaire du DD chez les abonnés, même si le risque de la stratégie n’a pas changé.

• Ce comportement est normal, attendu, et fait partie du modèle de scaling Filumina.

• Les abonnés ne doivent pas interpréter cette hausse comme un changement de style ou une augmentation du risque — il s’agit simplement d’un effet technique lié à la synchronisation du lot.

📌 Caractéristiques de performance

• Grande stabilité

• Flottant contrôlé

• Accumulation régulière de swap

• Comportement moyen‑réversion à moyen terme

• Pas une stratégie à haute fréquence

• Pas conçue pour des gains agressifs à court terme

📌 Considérations liées au broker

• Les politiques de swap varient selon les brokers

• Les abonnés doivent vérifier :

  • swap positif dans la même direction des trades

  • spreads stables

  • absence de changements anormaux de swap

• Les différences de broker peuvent créer des variations de performance

📌 Profil des abonnés adaptés

• Préfèrent la stabilité aux gains rapides

• À l’aise avec le flottant

• Comprennent les différentiels de taux d’intérêt

• Utilisent des brokers avec swap positif

• Préfèrent un trading long‑durée et faible stress

📌 Résumé

• Carry trade calme et structuré

• Swap positif + layering contrôlé

• TP dynamique + fermetures manuelles occasionnelles

• Le modèle de scaling peut augmenter temporairement le DD des abonnés

• Conçu pour une constance à long terme

• Le flottant est normal et maîtrisé

• La stabilité est la priorité