RBR Indicator Check
- Утилиты
- Версия: 2.1
- Активации: 10
RBR Indicator Check отвечает на один вопрос: знают ли сигналы вашего индикатора что-нибудь, или случайные входы с тем же стопом и целью справились бы так же? Выберите индикатор, который уже есть на графике, нажмите CALCULATE, и панель покажет результат его сигналов после спреда, комиссии и свопа, сравнение с 1000 сериями случайных входов и вердикт в одном предложении. В тестере стратегий он также проверяет, не меняет ли индикатор прошлые сигналы (перерисовка). Советник не отправляет ордеров: все сделки моделируются в коде.
Что измеряется
- Сигналы такими, какими они появились: буфер читается на первом тике новой свечи, вход - по открытию этой свечи (BUY по ask, SELL по bid). Никакого заглядывания в будущее.
- Три типа сигналов: A - стрелки (буфер BUY и буфер SELL), B - знак одного буфера (выше нуля - покупка, ниже - продажа, например гистограмма), C - линия X пересекает линию Y (например, MACD и сигнальная линия, две скользящие средние).
- Одинаковая геометрия для сигналов и случайных входов: стоп-лосс k x ATR(14), тейк-профит k x ATR(14) или без него, выход через N свечей, по желанию выход по противоположному сигналу; одна позиция одновременно.
- Затраты вашего счета: спред - медиана реальных тиков для каждого часа сервера; комиссия и наценка брокера измеряются по вашей истории сделок; своп берется из символа.
- Случайные входы: 1000 серий с той же геометрией и теми же затратами. Если случайные входы дают примерно то же, прибыль находится в пределах случайности.
- Перерисовка (тестер стратегий): индикатор читается свеча за свечой так, как он появлялся, и в конце сравнивается со своей историей. Если более 5 % сигналов исчезли или были добавлены задним числом, отчет об этом сообщает. После этого панель показывает результат этой проверки.
- Проверка движка (тестер): каждая сделка также воспроизводится тик за тиком и сравнивается с движком на свечах M1.
Вердикт
Нет преимущества, прибыль в пределах случайности, лучше случайных входов, но не покрывает затраты, или преимущество видно в этом периоде - всегда с напоминанием проверить другой период и инструмент. Рядом: средний результат на сделку в R с 90 % бутстреп-интервалом, процент прибыльных сделок, профит-фактор, сумма без 3 лучших сделок, самая длинная серия убытков, наибольшая просадка и сколько сделок нужно, чтобы подтвердить среднее.
Как пользоваться
- Добавьте свой индикатор на график (основное или нижнее окно) с вашими настройками, затем перетащите RBR Indicator Check на тот же график. Он читает комиссию и наценку брокера из истории счета и открывает панель. На счете без сделок введите комиссию во входных параметрах.
- В панели выберите период, индикатор, тип сигнала, номера буферов и геометрию и нажмите CALCULATE. Сделки рисуются на графике вместе с вердиктом и цифрами.
- Один раз запустите тот же индикатор в тестере стратегий (модель «Каждый тик на основе реальных тиков»): там проверяется перерисовка, и затем панель показывает этот результат. HTML-отчет и сделки (CSV) сохраняются в Common\Files\RBR_IC.
Примечания
- Работает с индикаторами, которые хранят сигналы в буферах. Индикатор, рисующий только объектами, прочитать нельзя; отчет об этом сообщает.
- Некоторые индикаторы, купленные в Маркете, могут не работать внутри другой программы или в тестере; это зависит от их автора.
- Движок использует свечи M1 с часовой медианой спреда; вокруг выходных гэпов и выхода данных реальный спред часто шире. Отчет показывает наибольшее расхождение с потиковым прогоном.
- Панель и отчет следуют языку терминала (английский, польский, немецкий) или языку, выбранному во входных параметрах.
- Результат описывает один период и один инструмент и не является прогнозом.
