Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Хочешь стать известным разработчиком? Выполняй заказы трейдеров в сервисе Фриланс!
Maxim Dmitrievsky
12398
Maxim Dmitrievsky 2016.10.30 20:27 

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2 разнонаправленные позиции и ждет пока цены сойдутся обратно (корреляция на меньшем тф станет выше заданной величины). В бот встроена возможность торговать сразу несколькими парами одновременно, по сути сколько угодно. Может усредняться если обе позиции в минусе. Считает размер лота в зависимости от стоимости пункта для каждой пары. Если кому-то нужна заготовка такая и вы хотите пообсуждать это дело в ветке, то я скину сюда исходники. В кодбазу лень оформлять все.

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

 

c усреднялкой, тф 1:

 

скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 

Файлы:
ibeta.mq5 16 kb
Igor Yeremenko
948
Igor Yeremenko 2016.10.30 21:03  
Maxim Dmitrievsky:

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2

 скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 

есть наработки и ТЗ по этой теме, ищу кто закодирует)

EURUSD vs GBPUSD не совсем правильный выбор, т.к. у них невысокая корреляция

Yuriy Asaulenko
3003
Yuriy Asaulenko 2016.10.30 22:03  
Maxim Dmitrievsky:

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

Арбитражеры вообще зарабатывают мало, и сами об этом говорят. На конференции в РТС неск докладов было.

Когда арбитраж идет, скажем, на активах разных нефтяных компаний - здесь корреляция налицо. А вот искать корреляцию и арбитражировать валютные пары.. Ну, не знаю. Скажем, бакс-йена - вроде можно, но это-ж общую базу надо искать. Это надо кого-то почитать-послушать по основам на валюте.

Комбинатор
15664
Комбинатор 2016.10.30 22:21  
Yuriy Asaulenko:

Арбитражеры вообще зарабатывают мало, и сами об этом говорят. На конференции в РТС неск докладов было.

Рукалицо.

- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?

- Нет, мне Рабинович по телефону напел. 

Yuriy Asaulenko
3003
Yuriy Asaulenko 2016.10.30 22:39  
Комбинатор:

Рукалицо.

- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?

- Нет, мне Рабинович по телефону напел. 

Я понимаю, Вы считаете, что все надо попробовать самому, Что-ж, успехов Вам. Это интересный путь познания, но оч неэффективный.
Vitaly Muzichenko
2846
Vitaly Muzichenko 2016.10.30 22:49  
Yuriy Asaulenko:
Я понимаю, Вы считаете, что все надо попробовать самому, Что-ж, успехов Вам. Это интересный путь познания, но оч неэффективный.
Юрий, это к арбитражу не имеет никакого отношения, это чистое хеджирование на корреляции. Я так пробовал торговать, результат вполне достойный, но нужно уделять немало времени отбору пар на текущий момент времени, при этом учитывать новостной фон и фундамент.
Maxim Dmitrievsky:

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2 разнонаправленные позиции и ждет пока цены сойдутся обратно (корреляция на меньшем тф станет выше заданной величины). В бот встроена возможность торговать сразу несколькими парами одновременно, по сути сколько угодно. Может усредняться если обе позиции в минусе. Считает размер лота в зависимости от стоимости пункта для каждой пары. Если кому-то нужна заготовка такая и вы хотите пообсуждать это дело в ветке, то я скину сюда исходники. В кодбазу лень оформлять все.

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

c усреднялкой, тф 1:

скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 


Ну если просадки до 40% и раз в год, то это не просадки для бота, который закрывает только в плюс и имеет прибыль в районе ~15% в месяц. Пересидка убытков в сове, это вполне нормальное явление если в итоге он прибыльный, пересидка "кушать" не просит, разве только микросвопы, но на этом не стОит заморачиваться.
Yuriy Asaulenko
3003
Yuriy Asaulenko 2016.10.30 23:02  
Vitaly Muzichenko:
Юрий, это к арбитражу не имеет никакого отношения, это чистое хеджирование на корреляции. Я так пробовал торговать, результат вполне достойный, но нужно уделять немало времени отбору пар на текущий момент времени, при этом учитывать новостной фон и фундамент.

Пусть не имеет. Но идентичная операция с фьючерсами (акциями) Лукойла и Газпрома называется арбитраж.  

А хеджем -  открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках.

Арбитраж (от фр. «Arbitrage» — справедливое решение)— несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).

Парный трейдинг – это разновидность арбитража, в которой сделки происходят не между двумя идентичными финансовыми инструментами, а между парой схожих по динамике активов (например, пара из одного сектора рынка «Лукойл – Газпром», или два разных сорта нефти «Brent – Light Sweet»). В случае парного трейдинга инвестор делает предположение о том, что цены близких по структуре активов имеют схожую динамику, и если один актив в короткий срок сильно оторвался от другого – то вскоре они вновь «сойдутся».

В арбитраже нет целе компенсации риска, хотя позиции равны в стоимостном выражении и противоположны. Хеджем же будет открытие позиции идентичной, но противоположной - скажем акции и фьючерсы или опционы Газпрома.

Так что, к хеджированию "не имеет никакого отношения". Арбитраж в чистом виде.

ЗЫ А много-мало на рынке понятия относительное. Если люди, которые занимаются нехилым арбитражом, говорят, что мало, то это мало по сравнению с чем-то. Конечно мало, в арбитраже и риски меньше. 

Vitaly Muzichenko
2846
Vitaly Muzichenko 2016.10.30 23:58  

Ну вот пары: AUDCAD и NZDCHF здесь вроде и арбитраж, но больше хеджирование, рынок по сути разный, нет одинаковой валюты. Фьючерсы можно хеджировать и опционами, это не столь важно, это уже не будет арбитраж. На схождении и берём прибыль, если продолжиться расхождение, то рано или поздно всё-равно сойдётся, и таких пар можно выбрать 4-5 штук одновременно и их торговать. Прибыль не супер, но и рисков очень мало.

 

 

Ах да, и при такой торговле мы можем просто открыть "SELL" вниз и забрать прибыль, но если цена пойдёт против, то у нас уже есть пара, которой сможем захеджировать, чтоб не брать стоп. 

Yuriy Asaulenko
3003
Yuriy Asaulenko 2016.10.31 00:09  
Vitaly Muzichenko:

Ах да, и при такой торговле мы можем просто открыть "SELL" вниз и забрать прибыль, но если цена пойдёт против, то у нас уже есть пара, которой сможем захеджировать, чтоб не брать стоп. 

Полноценным хеджем это конечно не будет, но неким суррогатом можно считать. За отсутствием других возможностей. Как говорится - на безрыбье и рак - рыба.

Вообще, тема интересная. С валютами как-то не задумывался.

С другой стороны. Берем регрессию. Открываемся относительно нее по макс или мин отклонения. И пар никаких не надо подбирать.  Риска почти никакого. Своего рода арбитраж.)) 

Vitaly Muzichenko
2846
Vitaly Muzichenko 2016.10.31 00:20  
Yuriy Asaulenko:

Полноценным хеджем это конечно не будет, но неким суррогатом можно считать. За отсутствием других возможностей. Как говорится - на безрыбье и рак - рыба.

Вообще, тема интересная. С валютами как-то не задумывался 

А вы задумайтесь и проверьте, это не сказать что перспективно, но по крайней мере не убыточно, но нужно уделять не мало времени. Валюты интересны в плане движений. Я пробовал торговать российский рынок, но как-то не сложилось вообще, вот амеров торгую, и то не в период отчётности, а уже после отчётов и возврата рынка в прежнее русло. Форекс в этом плане спокойнее, движения более предсказуемы.
Сергей
564
Сергей 2016.10.31 00:32  
Maxim Dmitrievsky:

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2 разнонаправленные позиции и ждет пока цены сойдутся обратно (корреляция на меньшем тф станет выше заданной величины). В бот встроена возможность торговать сразу несколькими парами одновременно, по сути сколько угодно. Может усредняться если обе позиции в минусе. Считает размер лота в зависимости от стоимости пункта для каждой пары. Если кому-то нужна заготовка такая и вы хотите пообсуждать это дело в ветке, то я скину сюда исходники. В кодбазу лень оформлять все.

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

 

c усреднялкой, тф 1:

 

скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 

на форе парный не работает.
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/75822-portfel%60naya-torgovlya-85.html
/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий