Скачать MetaTrader 5

Стратегия парного трейдинга, ищу желающих подопиливать робота под MT5.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Maxim Dmitrievsky
16669
Maxim Dmitrievsky  

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2 разнонаправленные позиции и ждет пока цены сойдутся обратно (корреляция на меньшем тф станет выше заданной величины). В бот встроена возможность торговать сразу несколькими парами одновременно, по сути сколько угодно. Может усредняться если обе позиции в минусе. Считает размер лота в зависимости от стоимости пункта для каждой пары. Если кому-то нужна заготовка такая и вы хотите пообсуждать это дело в ветке, то я скину сюда исходники. В кодбазу лень оформлять все.

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

 

c усреднялкой, тф 1:

 

скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 

Файлы:
ibeta.mq5 16 kb
Igor Yeremenko
1111
Igor Yeremenko  
Maxim Dmitrievsky:

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2

 скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 

есть наработки и ТЗ по этой теме, ищу кто закодирует)

EURUSD vs GBPUSD не совсем правильный выбор, т.к. у них невысокая корреляция

Yuriy Asaulenko
3845
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

Арбитражеры вообще зарабатывают мало, и сами об этом говорят. На конференции в РТС неск докладов было.

Когда арбитраж идет, скажем, на активах разных нефтяных компаний - здесь корреляция налицо. А вот искать корреляцию и арбитражировать валютные пары.. Ну, не знаю. Скажем, бакс-йена - вроде можно, но это-ж общую базу надо искать. Это надо кого-то почитать-послушать по основам на валюте.

Комбинатор
16173
Комбинатор  
Yuriy Asaulenko:

Арбитражеры вообще зарабатывают мало, и сами об этом говорят. На конференции в РТС неск докладов было.

Рукалицо.

- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?

- Нет, мне Рабинович по телефону напел. 

Yuriy Asaulenko
3845
Yuriy Asaulenko  
Комбинатор:

Рукалицо.

- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?

- Нет, мне Рабинович по телефону напел. 

Я понимаю, Вы считаете, что все надо попробовать самому, Что-ж, успехов Вам. Это интересный путь познания, но оч неэффективный.
Vitaly Muzichenko
4361
Vitaly Muzichenko  
Yuriy Asaulenko:
Я понимаю, Вы считаете, что все надо попробовать самому, Что-ж, успехов Вам. Это интересный путь познания, но оч неэффективный.
Юрий, это к арбитражу не имеет никакого отношения, это чистое хеджирование на корреляции. Я так пробовал торговать, результат вполне достойный, но нужно уделять немало времени отбору пар на текущий момент времени, при этом учитывать новостной фон и фундамент.
Maxim Dmitrievsky:

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2 разнонаправленные позиции и ждет пока цены сойдутся обратно (корреляция на меньшем тф станет выше заданной величины). В бот встроена возможность торговать сразу несколькими парами одновременно, по сути сколько угодно. Может усредняться если обе позиции в минусе. Считает размер лота в зависимости от стоимости пункта для каждой пары. Если кому-то нужна заготовка такая и вы хотите пообсуждать это дело в ветке, то я скину сюда исходники. В кодбазу лень оформлять все.

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

c усреднялкой, тф 1:

скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 


Ну если просадки до 40% и раз в год, то это не просадки для бота, который закрывает только в плюс и имеет прибыль в районе ~15% в месяц. Пересидка убытков в сове, это вполне нормальное явление если в итоге он прибыльный, пересидка "кушать" не просит, разве только микросвопы, но на этом не стОит заморачиваться.
Yuriy Asaulenko
3845
Yuriy Asaulenko  
Vitaly Muzichenko:
Юрий, это к арбитражу не имеет никакого отношения, это чистое хеджирование на корреляции. Я так пробовал торговать, результат вполне достойный, но нужно уделять немало времени отбору пар на текущий момент времени, при этом учитывать новостной фон и фундамент.

Пусть не имеет. Но идентичная операция с фьючерсами (акциями) Лукойла и Газпрома называется арбитраж.  

А хеджем -  открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках.

Арбитраж (от фр. «Arbitrage» — справедливое решение)— несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).

Парный трейдинг – это разновидность арбитража, в которой сделки происходят не между двумя идентичными финансовыми инструментами, а между парой схожих по динамике активов (например, пара из одного сектора рынка «Лукойл – Газпром», или два разных сорта нефти «Brent – Light Sweet»). В случае парного трейдинга инвестор делает предположение о том, что цены близких по структуре активов имеют схожую динамику, и если один актив в короткий срок сильно оторвался от другого – то вскоре они вновь «сойдутся».

В арбитраже нет целе компенсации риска, хотя позиции равны в стоимостном выражении и противоположны. Хеджем же будет открытие позиции идентичной, но противоположной - скажем акции и фьючерсы или опционы Газпрома.

Так что, к хеджированию "не имеет никакого отношения". Арбитраж в чистом виде.

ЗЫ А много-мало на рынке понятия относительное. Если люди, которые занимаются нехилым арбитражом, говорят, что мало, то это мало по сравнению с чем-то. Конечно мало, в арбитраже и риски меньше. 

Vitaly Muzichenko
4361
Vitaly Muzichenko  

Ну вот пары: AUDCAD и NZDCHF здесь вроде и арбитраж, но больше хеджирование, рынок по сути разный, нет одинаковой валюты. Фьючерсы можно хеджировать и опционами, это не столь важно, это уже не будет арбитраж. На схождении и берём прибыль, если продолжиться расхождение, то рано или поздно всё-равно сойдётся, и таких пар можно выбрать 4-5 штук одновременно и их торговать. Прибыль не супер, но и рисков очень мало.

 

 

Ах да, и при такой торговле мы можем просто открыть "SELL" вниз и забрать прибыль, но если цена пойдёт против, то у нас уже есть пара, которой сможем захеджировать, чтоб не брать стоп. 

Yuriy Asaulenko
3845
Yuriy Asaulenko  
Vitaly Muzichenko:

Ах да, и при такой торговле мы можем просто открыть "SELL" вниз и забрать прибыль, но если цена пойдёт против, то у нас уже есть пара, которой сможем захеджировать, чтоб не брать стоп. 

Полноценным хеджем это конечно не будет, но неким суррогатом можно считать. За отсутствием других возможностей. Как говорится - на безрыбье и рак - рыба.

Вообще, тема интересная. С валютами как-то не задумывался.

С другой стороны. Берем регрессию. Открываемся относительно нее по макс или мин отклонения. И пар никаких не надо подбирать.  Риска почти никакого. Своего рода арбитраж.)) 

Vitaly Muzichenko
4361
Vitaly Muzichenko  
Yuriy Asaulenko:

Полноценным хеджем это конечно не будет, но неким суррогатом можно считать. За отсутствием других возможностей. Как говорится - на безрыбье и рак - рыба.

Вообще, тема интересная. С валютами как-то не задумывался 

А вы задумайтесь и проверьте, это не сказать что перспективно, но по крайней мере не убыточно, но нужно уделять не мало времени. Валюты интересны в плане движений. Я пробовал торговать российский рынок, но как-то не сложилось вообще, вот амеров торгую, и то не в период отчётности, а уже после отчётов и возврата рынка в прежнее русло. Форекс в этом плане спокойнее, движения более предсказуемы.
Сергей
779
Сергей  
Maxim Dmitrievsky:

Начинал писать бота для парного трейдинга скоррелированными инструментами, но некогда дальше заниматься. Бот смотрит корреляцию на 2 тф, если на старшем корреляция 2-х пар высокая, и если на младшем отрицательная, и также приращения цен разнонаправленные, открывает 2 разнонаправленные позиции и ждет пока цены сойдутся обратно (корреляция на меньшем тф станет выше заданной величины). В бот встроена возможность торговать сразу несколькими парами одновременно, по сути сколько угодно. Может усредняться если обе позиции в минусе. Считает размер лота в зависимости от стоимости пункта для каждой пары. Если кому-то нужна заготовка такая и вы хотите пообсуждать это дело в ветке, то я скину сюда исходники. В кодбазу лень оформлять все.

Текущая версия полностью работает, но зарабатывает плохо - пересиживает убытки или усредняется. Со стопами положительного результата добиться не удалось. Тест EURUSD vs GBPUSD без усреднялки, с усреднялкой и подбором параметров можно добиться 500% годовых но с большими просадками. Такая торговля меня не устраивает :)

 

c усреднялкой, тф 1:

 

скину сразу сюда, индикатор iBeta и эксперт 

на форе парный не работает.
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/75822-portfel%60naya-torgovlya-85.html
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий