Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Совершил прорыв? Напиши статью об этом и получи 200 USD!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181029
MetaQuotes Software Corp. 2016.10.25 15:56 

Опубликована статья Торговая стратегия '80-20':

В статье описывается создание инструментов (индикатора и советника) для исследования торговой стратегии '80-20'. Правила ТС взяты из книги Линды Рашке и Лоуренса Коннорса "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли". На языке MQL5 формализованы правила этой стратегии, а созданные на ее основе индикатор и советник протестированы на современной истории рынка.

Авторы торговой системы в качестве подтверждения её жизнеспособности приводят паттерны на графиках конца прошлого века, а нам нужно проверить её актуальность в условиях современного рынка. Для тестирования я взял наиболее популярную на рынке пару EURUSD, а также более волатильную USDJPY и один из металлов — XAUUSD. Указанные Рашке и Коннорсом отступы я увеличил в 10 раз, так как в те времена использовались четырёхзначные котировки, а я тестировал советник на пятизначных. В отсутствие каких-либо авторских указаний относительно параметров трала я выбрал те, что показались наиболее адекватными дневному таймфрейму и волатильности инструмента. Это же относится и к добавленному к оригинальным правилам алгоритму расчёта Take Profit — коэффициент для его расчёта был выбран произвольно, без глубокой оптимизации.

График изменения баланса при тестировании на пятилетней истории EURUSD с оригинальными правилами (без Take Profit):

EURUSD D1 5 лет

Автор: Alexander Puzanov

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий