Обсуждение статьи "Универсальный Зигзаг" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни один труд для спецов не может стать бестселлером по определению - спецов мало.
На всякий случай, к ним себя не отношу. Статья для ребят, кто только начал осваивать или собирается. Это хорошо.
Чтобы быть правильно понятым, приведу ссылки на две статьи.
Какое отношение приведенные вами ссылки имеют к теме рассматриваемой в статье?
Они имеют отношение к обсуждению, завязавшемуся в начальных комментариях к статье.
В дискуссии с "яслями" затронут на самом деле принципиальный момент.
Фактически, автор утверждает, что все советники, которые работают с таймсериями (а это 99% советников) должны получать данные о них через индикаторы (посредством iCustom-механизма) и только так. Например, хотите работать с ценами открытия, вызывайте индикатор, в буфере которого сидит эта таймсерия. Обоснование не новое - механизм prev_calculated, который отточен разработчиками за более, чем 15-ти летний опыт написания торговых платформ.
Торгует робот. Брокер по ошибке ли, либо намеренно, меняет задним числом что-то в истории. prev_calculated сразу сбрасывается в ноль и все индикаторы пересчитываются, включая те, что использует советник. Предсказать, как после этого поведет советник, довольно тяжело.
Если же советник использовал бы исключительно индикатор в виде ООП-объекта, то ситуация нарисовалась бы не хуже. Поэтому сложно понять аргументацию мощи механизма prev_calculated в применении к советникам.
В дискуссии с "яслями" затронут на самом деле принципиальный момент.
1. Фактически, автор утверждает, что все советники, которые работают с таймсериями (а это 99% советников) должны получать данные о них через индикаторы (посредством iCustom-механизма) и только так. Например, хотите работать с ценами открытия, вызывайте индикатор, в буфере которого сидит эта таймсерия. Обоснование не новое - механизм prev_calculated, который отточен разработчиками за более, чем 15-ти летний опыт написания торговых платформ.
2. Торгует робот. Брокер по ошибке ли, либо намеренно, меняет задним числом что-то в истории. prev_calculated сразу сбрасывается в ноль и все индикаторы пересчитываются, включая те, что использует советник. Предсказать, как после этого поведет советник, довольно тяжело.
3. Если же советник использовал бы исключительно индикатор в виде ООП-объекта, то ситуация нарисовалась бы не хуже. Поэтому сложно понять аргументацию мощи механизма prev_calculated в применении к советникам.
1. Ничего подобного. Утверждаю только то, что рассчитывать индикаторы в эксперте это огромная глупость.
2. Нормально себя поведет, ничего необычного. Никто не знает, какие показания будут у индикатора на следующем баре, но пока-что всемирного потопа от этого не произошло.
3. А причем тут ООП вообще?1. Ничего подобного. Утверждаю только то, что рассчитывать индикаторы в эксперте это огромная глупость.
Причина в prev_calculated? Назовите причину.
2. Нормально себя поведет, ничего необычного. Никто никто не знает, какие показания будут у индикатора на следующем баре, но пока-что всемирного потопа от этого не произошло.
3. А причем тут ООП вообще?Да удобно просто обращаться к индикатору в советнике через Indicator[NumBuffer][Pos]. Отсюда речь об ООП. Вместо iCustom делать new Indicator. При этом все будет внутри советника. Соответственно, заинлайнится и будет код даже оптимальнее.
Т.е. ООП-индикатор логично писать и для визуализации, и для советника.
1. Причина в prev_calculated? Назовите причину.
2. Да удобно просто обращаться к индикатору в советнике через Indicator[NumBuffer][Pos]. Отсюда речь об ООП. Вместо iCustom делать new Indicator. При этом все будет внутри советника. Соответственно, заинлайнится и будет код даже оптимальнее.
Т.е. ООП-индикатор логично писать и для визуализации, и для советника.
1. Да. В prev_calculated. Единственная, неоспоримая и непреодолимая. Если кто-то имеет другое мнение, он заблуждается.
2. iCustom можно и через прокладку в виде ООПа использовать. Дело личное и принципиально ничего не меняет. Суть в том, что вы предлагаете сами чего не знаете, предлагаете вести расчет индикаторов в эксперте, но см. пункт 1 здесь и в моем предыдущем посте.
1. Да. В prev_calculated. Единственная, неоспоримая и непреодолимая. Если кто-то имеет другое мнение, он заблуждается.
2. iCustom можно и через прокладку в виде ООПа использовать. Дело личное и принципиально ничего не меняет. Суть в том, что вы предлагаете сами чего не знаете, предлагаете вести расчет индикаторов в эксперте, но см. пункт 1 здесь и в моем предыдущем посте.
Утверждаю, что код индикаторов внутри советника ничем не уступает и не требует, естесственно, там визуализации (буферов).
Ваш ответ выделил жирным. Аргумент, однако.
1. Утверждаю, что код индикаторов внутри советника ничем не уступает и не требует, естесственно, там визуализации (буферов).
Ваш ответ выделил жирным. Аргумент, однако.
1. Не обоснованное и ошибочное утверждение.
2. Аргумент.