Рандомизация графиков для использования в тестере
Это называется метод Монте-Карло. "Лучшие собаководы" его используют.
я не был в Монте-Карло, но этот метод используют для генерации случайных величин
https://habrahabr.ru/post/274975
что явно исказит котировки, а не рандомизирует их, тем более в тестере MT4 его нет по дефолту MT5,
что усложняет его применение/использование
Монте-Карло - это создание ВР со схожими стат. характеристиками к исходному.
Но это абсурд для теста ТС! Не стат. же характеристики ряда говорят о наличии в нем робастой закономерности.
Поэтому может так статься, что на EURUSD у Вас робастая ТС, а вот на ее "аналогах" - пусто.
Почитайте, что понимается под Монте-Карло для трейдинга. Альтернативные реализации могут генерироваться по-разному, не обязательно на основе параметров распределения.
Могут быть какие угодные схожие характеристики у моделируемых рядов. К оценке робастости ТС эти моделируемые ВР уж точно не имеют никакого отношения.
Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.
Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.
Если вы так хотите сослаться куда то, то прикладывайте сразу ссылку, что бы в участники/читатели понимали о чем вы говорите
Фразы по типу "погуглить", "в интернете все есть", "проще почитать" - НИ О ЧЕМ
Если вы так хотите сослаться куда то, то прикладывайте сразу ссылку, что бы в участники/читатели понимали о чем вы говорите
Фразы по типу "погуглить", "в интернете все есть", "проще почитать" - НИ О ЧЕМ
Вот первая ссылка из выдачи гугла на запрос указанный выше (на русском, про другие языки тоже не стоит забывать). Трудно найти? Ха-ха ;-)
Там под пунктами 1, 2, 3 - разные способы генерации реализаций - в порядке улучшения адекватности. Первый - это да - генерация по параметрам. Но два других - на основе реальных данных.
Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.
Читал, реализовывал, разные пакеты смотрел и прочей ересью на эту тему занимался.
Это хорошая такая тема "ни о чем" для квантов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет, есть тема для обсуждения.
Для быстрого теста советника (робота, АТС, EA) есть (я знаю) только один вариант - тестирование на исторических данных, для этого применяется/используется обычно тестер стратеги (не важно какой именно софт используется, т.к. назначение у них одно).
Качество теста зависит от:
Рынки/котировки вряд ли повторяться в будущем точно такие же, как они уже были в истории, вероятность этого приближается к нулю.
Но амплитуда движения, волатильность, размеры баров, тиковые объемы при этом изменяются незначительно в рамках одного инструмента.
У меня возникла идея
Что бы генерировать случайные графики из готовых баров в истории и тестировать по ним.
Это позволит каждый раз создавать новые (уникальные) участки графиков, но на основе реальных котировок из прошлого.
Результаты теста роботов/советников конечно же будут отличаться друг от друга, но это позволит оценить устойчивость ТС
Что хочу обсудить
Нашел только эту статью
Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов
https://www.mql5.com/ru/articles/1360
но в ней немного о другом (о рандомизации трейдов, что по сути изменяет торговый алгоритм)
Спс за внимание