Скачать MetaTrader 5

Математический анализ систем

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Timur1988
41
Timur1988  
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!
George Merts
4099
George Merts  

И смысл ?

Математические-то методы есть - те же нейросети. Но смысла в них нет. Точно так же, как любую кривую можно легко интерполировать многочленом, который будет возвращать правильные значения на участке интерполяции, но совершенно отличные вне его.

Avals
3181
Avals  
Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!
статистические, что и есть тестирование. Вводишь оптом волу и исследуешь через оптимизатор изменение оптимальных значений "других факторов рынка" при изменении волы
Yousufkhodja Sultonov
4369
Yousufkhodja Sultonov  
Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!
Как вариант,  можете выявить степень влияния факторов на каждые из 6-ти параметров ТС, сгруппировав факторы по 4 фактора, если их окажется больше  (пока метод применим только для 4-х факторов) https://www.mql5.com/ru/forum/86249
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • отзывов: 17
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
new-rena
3371
new-rena  
Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!
Тестер стратегий.
Yuriy Asaulenko
3899
Yuriy Asaulenko  
Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!
Мат моделирование в любой программе - от Екселя до МатЛаб. Тестер хорошо, но несколько в другой области.
СанСаныч Фоменко
6488
СанСаныч Фоменко  
Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

Проблема в том, что у рынка отсутствуют факторы в их статистическом смысле: мо, дисперсия и прочая прочая. Нет, Вы, конечно, можете по формулам посчитать некоторые цифры и считать их статистикой, но проблема в том, что для другого участка эти величины будут другими - это называется нестационарностью финансовых временных рядов.

Вы стоите на ложном пути. 

Mihail Marchukajtes
4266
Mihail Marchukajtes  
George Merts:

И смысл ?

Математические-то методы есть - те же нейросети. Но смысла в них нет. Точно так же, как любую кривую можно легко интерполировать многочленом, который будет возвращать правильные значения на участке интерполяции, но совершенно отличные вне его.

Ну тут вы ошибаетесь, нервосети работают и ещё как. Просто вы не умеете их готовить....
George Merts
4099
George Merts  
СанСаныч Фоменко:

Проблема в том, что у рынка отсутствуют факторы в их статистическом смысле: мо, дисперсия и прочая прочая. Нет, Вы, конечно, можете по формулам посчитать некоторые цифры и считать их статистикой, но проблема в том, что для другого участка эти величины будут другими - это называется нестационарностью финансовых временных рядов.

Вы стоите на ложном пути. 

Ну, не согласен. Очень даже есть и матожидание, и дисперсия, и все остальное.

Нет стационарности. Собственно, вы об этом и сказали. Соответственно, можно использовать статистический аппарат, с контролем этих самых условий стационарности, вовремя изменяя характеристики (подстраивая ТС, или вобще заменяя ее)

George Merts
4099
George Merts  
Mihail Marchukajtes:
Ну тут вы ошибаетесь, нервосети работают и ещё как. Просто вы не умеете их готовить....

Ну, давайте хоть одного нейросетевого советника, который бы работал на будущее !

Нейросеть - это вся тя же интерполяция. Дает граали на истории, и в лучшем случае - болтание около нуля на реальной торговле. Если бы нейросети реально работали - они бы использовались очень широко.

Mihail Marchukajtes
4266
Mihail Marchukajtes  
George Merts:

Ну, давайте хоть одного нейросетевого советника, который бы работал на будущее !

Нейросеть - это вся тя же интерполяция. Дает граали на истории, и в лучшем случае - болтание около нуля на реальной торговле. Если бы нейросети реально работали - они бы использовались очень широко.

Так они и используются очешь широко. Всё зависит от того что вы ожидаете от них. Если работу на минутках в течении года без ошибок, то это нонсенс, если работу на 5 минутках в течении 2-3 дней, это реальность. И это только у меня, хотя честно признаюсь результат не ахти, но заработать можно. С утра встал, в течении часа с оптимизироал советник, и вуаля, в течении дня он зарабатывает, а может и двух трёх.... и это на 5 минутках.... Я скрины выложил в ветке машинное обучение. Можете посмотреть.... Тем более советника у меня нет, есть нейросетевой индикатор-Класификатор Решетова....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий