Можно ли математически доказать, что правильно, когда ТР больше SL? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А сколько в пунктах SL получается?
Советник сгенерированный Мастером MQL5 на основе модуля сигналов индикатора MACD. Результаты оптимизации на периоде "H1", за два месяца. Диаграмма зависимости отношения Signal_StopLevel/Signal_TakeLevel к балансу (rezult):
Вертикальная шкала Signal_StopLevel/Signal_TakeLevel находится справа, вертикальная шкала баланса - слева.
...или это зависит от конкретного эксперта? С одной стороны, более высокий ТР по сравнению со SL хорошо , если он сработает. Но вот сработает ли? Чем дальше ТР, тем вероятность его срабатывания ниже. Прибыльность советника может быть достигнута и при меньшем ТР за счёт увеличения количества прибыльных сделок(более частое срабатывание ТР). Но что лучше? Возможно ли математическое обоснование для выбора?
Для каждого советника и трейдера свои соотношения/значения.
Много советников таких, что самым прибыльным вариантом будет вообще не входить в рынок).
Forex - это статистика, взболтанная генераторами случайных чисел )))
Интересное определение. Вот бы знать какой закон распределения у этих ГСЧ- болтунов?
Пользуйтесь распределением Лапласа). Вот, например, какой нибудь сигнал даёт точки входа, а выход через определённое фиксированное время:
Показано сначала красной линией нормальное распределение, дальше - Лапласа.
Вот пример некоторого анализа сигнала на вход в рынок:
По горизонтали указано рвемя в периодах(1,2,3,5,10,...).
Синяя линия говорит, что ниже её и выше находится одинаковое количество сделок, отклонение от нуля по вертикали показывает отклонение цены через указанное время(периоды) от точки входа в рынок.
Остальные линии, аналогично, только процент сделок отличается, в порядке возрастания снизу-вверх: 10%,25%,50%,75%,90%.
Для картинки выше не использовалось достаточное количество данных, тогда линии были бы более красивыми, например, как красная.
Значит соотношение ТР и SL зависит от конкретного советника?
...или это зависит от конкретного эксперта? С одной стороны, более высокий ТР по сравнению со SL хорошо , если он сработает. Но вот сработает ли? Чем дальше ТР, тем вероятность его срабатывания ниже. Прибыльность советника может быть достигнута и при меньшем ТР за счёт увеличения количества прибыльных сделок(более частое срабатывание ТР). Но что лучше? Возможно ли математическое обоснование для выбора?
При случайном входе как хочешь меняй SL и TP . Будет слив со скоростью 1спред за сделку. Думаю что при правильном входе тоже размер(или соотношение) SL и TP не имеет значение.
При правильном входе ещё как имеет, не случайно выбранные входы уже влияют на распределение прибыли сделок. Для примера, пускай советник ловит следующие сигналы, на рисунке видно, что SL лучше делать коротким, а TP делать по больше и может определённым образом рассчитываться. Например, пускай сигнал ловит похожие моменты как на рисунке и ошибается в 50%. Если TP=SL, то средняя прибыль будет около нуля. Если SL будет коротким, на определённом расстоянии, а TP на некоторой прогнозируемой величине импульса, то прибыль будет на нашей стороне.
При случайном согласен), SL и TP влияют только на перераспределение вероятностей.
На рисунке показаны белой линией стоп лоссы(150п), жёлтой - тейк профиты(300п).