Вероятность события (срабатывания стоп-лосса) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие нафиг корни?
потому-что при случайном блуждании величина X будет достигнута в среднем за N=O(X^2) шагов, а не за N=O(X) как предполагает ТС.
PS/ O() нотация дана оттого что множители непомнюю....:( кажись при X^2 должна быть 1/2, а может и нет..эхх старость - не радость :(
Ну тогда вам не сложно будет написать здесь правильную на ваш взгляд формулу )))
в первом элементарном приближении:
та-же но при всех элементах sqrt() :-)
SL=13 TP=51; Pstoploss=sqrt(13)/(sqrt(13)+sqrt(51));
хотя вообще там биномиальное распределение, которое при значительном числе тиков эквивалентно нормальному. То есть можно и строго академично расписать..
То есть можно и строго академично расписать..
PS/ O() нотация дана оттого что множители непомнюю....:( кажись при X^2 должна быть 1/2, а может и нет..эхх старость - не радость :(
А это было бы и не важно - множители сокращаются.
но это всё равно оценка для "белого шума"/флета, то есть равновероятного блуждания котировки. В таких условиях в рынок не ходят :-)
В реальности, когда трейдер входит в например в лонг он предполагает что длительное время на каждом шаге/тике вероятность роста (p) больше вероятности падения (q) на сколько-то процентов, а не как сейчас p=q.
SL=13 TP=51; Pstoploss=sqrt(13)/(sqrt(13)+sqrt(51));