Скачать MetaTrader 5

Вероятность события (срабатывания стоп-лосса)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
concord99
514
concord99 2016.07.11 16:55 

Уважаемые коллеги,

Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:

 1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса  = 13 / (13+51) = 20.3%

 2) Если сработал стоп-лосс в первой сделке, то выставляется  ордер с Тейк-профитом 20 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 20 / (20+51) * 20.3%=5.7%

 3) Если во второй сделке также сработал стоп-лосс, то то выставляется  ордер с Тейк-профитом 27 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 27 / (27+51) * 5.7%=1.98%

 и т.д.

 

То есть для вычисления вероятности каждого следующего события я умножаю вероятность этого события (как если бы оно наступило независимо от других) на вероятность предшествующего события?

P(n)=P * [P(1) * P(2) * P(3) *.... P(n-1)]           (?)

 

Заранее благодарен за подсказку.

Evgeny Belyaev
14045
Evgeny Belyaev 2016.07.11 17:31  
concord99:

 Вероятность стоп-лосса  = 13 / (13+51) = 20.3%


Исходя из каких соображений 13 / (13+51) = 20.3% (выделил цветом, то что меня смущает)

concord99
514
concord99 2016.07.11 17:50  
Evgeny Belyaev:

Исходя из каких соображений 13 / (13+51) = 20.3% (выделил цветом, то что меня смущает)

 скорей всего это 13/51 ?  я так Вас понял? 

Ihor Herasko
9272
Ihor Herasko 2016.07.11 17:52  
concord99:

Уважаемые коллеги,

Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:

 1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса  = 13 / (13+51) = 20.3%

Для достижения ТР цене нужно преодолеть расстояние 13 + спред, а для достижения SL - (51 - спред). Отсюда вероятность достижения SL:

(13 + спред) / (51 - спред). Соответственно, вероятность достижения TP: 1 - (13 + спред) / (51 - спред).

Совокупная вероятность достижения SL в итоге, конечно же, будет стремиться к нулю, но из-за того, что SL больше TP, совокупный убыток все равно будет превосходить совокупную прибыль. Так что к обогащению такая торговая тактика никак не приведет.

Alexey Busygin
6449
Alexey Busygin 2016.07.11 17:52  
Странное вычисление, вероятности срабатывания стоп лосса
concord99
514
concord99 2016.07.11 17:59  
Ihor Herasko:

Для достижения ТР цене нужно преодолеть расстояние 13 + спред, а для достижения SL - (51 - спред). Отсюда вероятность достижения SL:

(13 + спред) / (51 - спред). Соответственно, вероятность достижения TP: 1 - (13 + спред) / (51 - спред).

Совокупная вероятность достижения SL в итоге, конечно же, будет стремиться к нулю, но из-за того, что SL больше спреда, совокупный убыток все равно будет превосходить совокупную прибыль. Так что к обогащению такая торговая тактика никак не приведет.

Спасибо за информацию. Скорей всего, Вы правильно оценивайте ситуацию. 
Yuriy Asaulenko
3483
Yuriy Asaulenko 2016.07.11 22:17  

Вообще-то все несколько сложнее, т.к. надо знать распределение вероятностей, а оно где-то близко к нормальному. Но, для простоты будем считать события вверх-вниз равновероятными. Понятно, что чем дальше от текущего значеня, тем меньше вероятность события. Считаем ее линейной.

В оч грубом приближениии попробуем вычислить, и для простоты возьмем 50 и 10. Спрэд, имхо тут не надо учитывать, мы уже в сделке. Тогда вероятность достижение 50, очевидно в 5 раз меньше вероятности СЛ 10. Получаем вероятности СЛ= 0.8 и ТП=0.2. Приближение оч грубое. На самом деле все еще хуже)) Гораздо хуже.)

Полагаю, на другие цифры пересчитать не проблема. 

PS Увидел, что все наоборот, но принцип аналогичен. Хорошо, перевернем, и получим СЛ=0.2 и ТП=0.8. Поиграв с этой системой получим, что результат одинаков. В смысле прибыли-убытков ничего не изменилось.Без учета спрэда, как был 0, так и остался.

Maxim Kuznetsov
10145
Maxim Kuznetsov 2016.07.11 22:49  
concord99:

Уважаемые коллеги,

Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:

 1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса  = 13 / (13+51) = 20.3%

 2) Если сработал стоп-лосс в первой сделке, то выставляется  ордер с Тейк-профитом 20 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 20 / (20+51) * 20.3%=5.7%

 3) Если во второй сделке также сработал стоп-лосс, то то выставляется  ордер с Тейк-профитом 27 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 27 / (27+51) * 5.7%=1.98%

 и т.д.

 

То есть для вычисления вероятности каждого следующего события я умножаю вероятность этого события (как если бы оно наступило независимо от других) на вероятность предшествующего события?

P(n)=P * [P(1) * P(2) * P(3) *.... P(n-1)]           (?)

 

Заранее благодарен за подсказку.

конечно ночь, да и память уже не та :-) Но выделенная формула - это верятность того что в серии из N испытаний все закончатся StopLoss`ом..Это вовсе не условная вероятность и не вероятность еденичного стоплосса за серию..
Maxim Kuznetsov
10145
Maxim Kuznetsov 2016.07.11 22:52  
Maxim Kuznetsov:
конечно ночь, да и память уже не та :-) Но выделенная формула - это верятность того что в серии из N испытаний все закончатся StopLoss`ом..Это вовсе не условная вероятность и не вероятность еденичного стоплосса за серию..
и сдаётся мне что вы хотите посчитать мат.ожидание получения стоп-лосса, но никак неможете это сформулировать :-)
Yuriy Asaulenko
3483
Yuriy Asaulenko 2016.07.11 23:04  
Maxim Kuznetsov:
и сдаётся мне что вы хотите посчитать мат.ожидание получения стоп-лосса, но никак неможете это сформулировать :-)
Наверное вероятность. М - это среднее. Ночь, однако.
Vladimir Suschenko
3028
Vladimir Suschenko 2016.07.11 23:28  
concord99:

Уважаемые коллеги,

Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:

 1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса  = 13 / (13+51) = 20.3%

 2) Если сработал стоп-лосс в первой сделке, то выставляется  ордер с Тейк-профитом 20 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 20 / (20+51) * 20.3%=5.7%

 3) Если во второй сделке также сработал стоп-лосс, то то выставляется  ордер с Тейк-профитом 27 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 27 / (27+51) * 5.7%=1.98%

 и т.д.

 

То есть для вычисления вероятности каждого следующего события я умножаю вероятность этого события (как если бы оно наступило независимо от других) на вероятность предшествующего события?

P(n)=P * [P(1) * P(2) * P(3) *.... P(n-1)]           (?)

 

Заранее благодарен за подсказку.

1) - в таком  подходе есть несколько изъянов, во-первых сами понятия SL и TP в Вашем случае абстрактны, поскольку неизвестно, покупка или продажа, то и непонятно какое событие наступает при движении цены вниз на сколько-то пунктов, а какое вверх. Вот если бы ставилась задача определить вероятность срабатывания SL и TP при постоянном открывании сделки одного направления, тогда другое дело. Но и в этом случае какая-то формула рассчёта вероятности имела бы смысл только для случайных событий (и зависимость вероятности от количества пунктов SL и TP для случайных событий была бы очень даже не линейная). В случае с движениями рыночной цены имеем не случайный характер, но в то же время нет точной функции, описывающей эти движения. Поэтому нужно оперировать статистическими данными из истории.

2)- 3)- если бы Вы проводили опыт с вытягиванием не глядя чёрных и белых шаров из корзины, точно зная, сколько в корзине белых и сколько чёрных шаров, тогда действительно вероятность вытягивания следующего шара определённого цвета зависила бы от соотношения цветов и количества уже вытащенных и оставшихся в корзине. А когда шаров в корзине бесконечное множество (образно говоря), и мы , допустим знаем, что белых шаров там в 3 раза больше, чем чёрных, то при малом количестве опытов вероятность вытягивания очередного шара белого цвета будет 75%, а чёрного 25%, независимо от того, какой шар  вытащили перед этим. 

Вот кратко как-то так.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий