Как в тестере "по реальным тикам" добиться исполнения маркет-ордера по цене ХУЖЕ текущей?
Пишу арбитражный советник. Даже после введения в тестер миллисекундной точности подачи мультивалютных тиков, получаю огромное количество арбитражных ситуаций. Тестер исполняет их идеально (получая грааль "на реальных тиках"), что в жизни не бывает даже на демо. Как заставить исполнять по ценам хуже? Ввод задержек в виде рандомного слипа - плохо, поскольку тоже расходится с реальностью.
Хочу задавать в виде входного параметра ТС величину отрицательного проскальзывания для маркет-ордеров. И через оптимизацию смотреть зависимость прибыльности ТС от этого показателя.
Что нужно сделать, чтобы тестер исполнял маркеты по ценам ХУЖЕ текущих?
вариант: вдвое увеличить спред.
Попробуйте режим произвольной задержки
Попробовал, конечно!
Ввод задержек в виде рандомного слипа - плохо, поскольку тоже расходится с реальностью.
MqlTick не содержит информации об объемах на Bid и Ask. И тестер заливает любые объемы по этим ценам. Поэтому ничего криминального нет в желании исполниться по цене ХУЖЕ.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пишу арбитражный советник. Даже после введения в тестер миллисекундной точности подачи мультивалютных тиков, получаю огромное количество арбитражных ситуаций. Тестер исполняет их идеально (получая грааль "на реальных тиках"), что в жизни не бывает даже на демо. Как заставить исполнять по ценам хуже? Ввод задержек в виде рандомного слипа - плохо, поскольку тоже расходится с реальностью.
Хочу задавать в виде входного параметра ТС величину отрицательного проскальзывания для маркет-ордеров. И через оптимизацию смотреть зависимость прибыльности ТС от этого показателя.
Что нужно сделать, чтобы тестер исполнял маркеты по ценам ХУЖЕ текущих?