Вариант волновой функции

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  

Поскольку, график функции 4-й степени  y= a0 + a1x + a2x^2 + a3x^3 + a4x^4 напоминает волну, попробуем описать поведение цены с помощью этой функции и проанализируем поведение коэффициентов уравнения с целью выявления какой-либо закономерности, если таковые будут обнаружены. В нашем случае: y - цена открытия следующего, за расчетной выборкой, бара; x - цены открытия внутри объема выборки. Объем выборки выбран равным 20-ти барам на ТФ Н1 пары EUR/USD в период с 13. 07 2006г. по 20 01 2017г.. Обработка велась методом, изложенном здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3

График функции: 

 

Вот результаты обработки части данных, где Ц и Цр - соответственно, текущие и расчетные значения цен открытия баров:

 

 

 

 

 

 

Предварительные и осторожные выводы:

1. При нисходящем движении цены коэффициент а1 >0; 

2.  При восходящем движении цены коэффициент а1 <0;

3. Ценовая волна образуется в результате сложного  взаимодействия всех коэффициентов.

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
Yousufkhodja Sultonov:

Поскольку, график функции 4-й степени  y= a0 + a1x + a2x^2 + a3x^3 + a4x^4 напоминает волну, попробуем описать поведение цены с помощью этой функции и проанализируем поведение коэффициентов уравнения с целью выявления какой-либо закономерности, если таковые будут обнаружены. В нашем случае: y - цена открытия следующего, за расчетной выборкой, бара; x - цены внутри объема выборки. Объем выборки выбран равным 20-ти барам на ТФ Н1 пары EUR/USD в период с 13. 07 2006г. по 20 01 2017г.. Обработка велась методом, изложенном здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3

График функции: 

 

Вот результаты обработки части данных:

 

 

 

 

 

 

Предварительные и осторожные выводы:

1. При нисходящем движении цены коэффициент а1 >0; 

2.  При восходящем движении цены коэффициент а1 <0;

3. Ценовая волна образуется в результате сложного  взаимодействия всех коэффициентов.

Вы разбираетесь в математике, может тогда решить другую задачу? Как составить систему уравнений и каких уравнений, чтобы описать весь существующий график? Естественно мультивалютные уравнения должны быть. Может процесс генерации системы уравнений, можно автоматизировать.
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Maxim Romanov:
Вы разбираетесь в математике, может тогда решить другую задачу? Как составить систему уравнений и каких уравнений, чтобы описать весь существующий график? Естественно мультивалютные уравнения должны быть. Может процесс генерации системы уравнений, можно автоматизировать.
Я, пока, умею генерировать уравнения с 4-мя факторами. Всего валютных пар около 28-ми. Но, среди них можно выделять, так называемые, кроссовые и это количество пар можно уменьшить до 8-10. Нужно по примеру и подобии генерации уравнений, приведенных в вышеупомянутой ссылке, распространить их на 10 факторов и, тогда, задача приблизится к разрешению. Достаточно взглянуть на процесс генерации и можно сформулировать принцип формализации процесса нахождения коэффициентов через вариацию и ковариацию переменных. Вручную это очень сложно и требует массу времени. Поэтому, остановился на 4-х переменных. Пытаюсь, выкрав время, одолеть случай с 5-ю переменными. Нужен программист, который, с моей помощью, автоматизировал этот механизм поиска вида соотношений для нахождения коэффициентов.
Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
Yousufkhodja Sultonov:
Я, пока, умею генерировать уравнения с 4-мя факторами. Всего валютных пар около 28-ми. Но, среди них можно выделять, так называемые, кроссовые и это количество пар можно уменьшить до 8-10. Нужно по примеру и подобии генерации уравнений, приведенных в вышеупомянутой ссылке, распространить их на 10 факторов и, тогда, задача приблизится к разрешению. Достаточно взглянуть на процесс генерации и можно сформулировать принцип формализации процесса нахождения коэффициентов через вариацию и ковариацию переменных. Вручную это очень сложно и требует массу времени. Поэтому, остановился на 4-х переменных. Пытаюсь, выкрав время, одолеть случай с 5-ю переменными. Нужен программист, который, с моей помощью, автоматизировал этот механизм поиска вида соотношений для нахождения коэффициентов.
А если не только коэффициенты, но и вид уравнений тоже генерировать? То есть число переменных и взаимосвязь.
Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
То есть график где написано ц и цр, это сгенерированный ряд, синяя это то что создано, красно-исходные данные и там где красное, оно совпадает с синим. Я провильно понял?
Dmitry Fedoseev
56604
Dmitry Fedoseev  
Maxim Romanov:
Вы разбираетесь в математике, может тогда решить другую задачу? Как составить систему уравнений и каких уравнений, чтобы описать весь существующий график? Естественно мультивалютные уравнения должны быть. Может процесс генерации системы уравнений, можно автоматизировать.
Задача давно решена: ряд Фурье, полином Лагранжа. Наверняка еще найдется куча методов.  
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Maxim Romanov:
А если не только коэффициенты, но и вид уравнений тоже генерировать? То есть число переменных и взаимосвязь.
Нахождение коэффициентов это и есть генерация вида уравнений. Через вариацию и ковариацию, процесс нахождения коэффициентов учитывает как раз взаимосвязь переменных. Оттого усложняются расчеты, но, для машинной обработки не представляют никакой трудности.
Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
Dmitry Fedoseev:
Задача давно решена: ряд Фурье, полином Лагранжа. Наверняка еще найдется куча методов.  
Фурье определенно не подходит, это проверено.
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Dmitry Fedoseev:
Задача давно решена: ряд Фурье, полином Лагранжа. Наверняка еще найдется куча методов.  
В нашем случае всегда выполняется основной принцип МНК - это абсолютное равенство СУММЫ Ц и СУММЫ Цр, поскольку, расчет коэффициентов основан на применении МНК. Можете дать ссылки на прикладное применение указанных Вами методов для описания цены?
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Maxim Romanov:
То есть график где написано ц и цр, это сгенерированный ряд, синяя это то что создано, красно-исходные данные и там где красное, оно совпадает с синим. Я провильно понял?
Наоборот: синяя - фактические цены, красная - сгенерированный ряд. Когда завершу расчеты, надеюсь, синий ряд полностью покроется красным рядом.
Dmitry Fedoseev
56604
Dmitry Fedoseev  
Yousufkhodja Sultonov:
В нашем случае всегда выполняется основной принцип МНК - это абсолютное равенство СУММЫ Ц и СУММЫ Цр, поскольку, расчет коэффициентов основан на применении МНК. Можете дать ссылки на прикладное применение указанных Вами методов для описания цены?

МНК может применять для аппроксимации любой функцией. А какие еще методы кроме МНК? Да хоть не МНК - принцип тот же - минимизация отклонения, и решения для этих целей системы уравнений.

Фурье немного особнячком стоит. Про разложение в ряд Фурье есть в любом справочнике по математике. Может не в любом, но это известный метод, даже я его умел делать, в инстике заставляли, но уже забыл. У него есть одно особенность, он используется для разложения периодических функций. Не периодические тоже можно разлагать, приняв, что имеем один период, но для экстраполяции не подойдет, потому-что экстраполируется в точно такую же форму. 

И еще очередная раз напомню - в кодабазе есть индикатор выполняющий  интерполяцию степенного полинома методом МНК и даже кажется в нескольких вариантах исполнения. Даже с возможностью менять степень полинома.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий