Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чем Вам не нравится подобная "подгонка"? За 40 лет получили МО = 6,02 пункта/день, прибыльность = 2,06. За последние 3 с лишним года МО = 7,26 и Пр = 2,66. Цифры одного порядка.
Непонимание в том, что вы не говорите - я получил эти настройки за 40 лет и вот, они работают и на последних неоптимизированных трех. Вы говорите об одинаковых начстройках. Но ведь неизвестно, как вы их получили. Судя по вашим продуктам и постам -вы просто оптимизировали всю историю. А это и есть подгонка. Просто сделайте волкинг форвард вашего советника хотя бы в режиме 10 летоптимизация- 5 лет проверка и тогда вы сами увидите печальный результат.
Кто Вам сказал, что, вариант "волкинг форвард вашего советника хотя бы в режиме 10 летоптимизация- 5 лет проверка" лучше, чем делаю я? В чем преимущество Вашего метода. Кто мне запрещает делать так, как я это показал?
Просто сделайте волкинг форвард вашего советника и тогда будет о чем говорить. В том числе и в связи с темой топикстартера.
С 2000 по 2010:
С 2010 по 2016 (наст время):
Преимущество в том, что это единственный способ смоделировать для вашего советника ситуацию неоптимизированного будущего. Если вы так уверены в своем советнике - сделайте волкинг форвард и покажите, что я не прав. И тогда можно будет обсуждать тему - насколько переоптимизирован или нет ваш советник на данных участках. Когда же вы говорите, что оптмизировали свой советник на всей истории и будущее будет точно таким же - это мошенничество, поскольку мне предлагается подождать еще 43 года, чтобы проверить правы вы или нет.
Почему Вы так настойчиво уверены, что "это единственный способ смоделировать для вашего советника ситуацию неоптимизированного будущего"?
Хватит демагогии. Просто сделайте волкинг-форвард и покажите. А когда он покажет печальку -обсудим, что там переоптимизировано, а что нет.
Т.е, я должен оптимизировать ТС с 2000г по 2010 гг и с этими настройками пройтись по данным 2010-2016гг?
Я проделал эту операцию и выяснилось, что, параметры оптимизации (N-объем выборки, ТП и СЛ) полностью совпали с результатами оптимизации за 43 года. Думаю, повторять проходы бессмысленно.
Т.е, я должен оптимизировать ТС с 2000г по 2010 гг и с этими настройками пройтись по данным 2010-2016гг?
Нет, начинаем, скажем, с 1975.
Оптимизация 1975-1985, проверка 1985 -1990
Оптимизация 1980-1990, проверка 1990-1995
Оптимизация 1985-1995, проверка 1995-2000
Оптимизация 2000-2005, проверка 2005-2010
Оптимизация 2005-2010, проверка 2010-2015
Смотрим Только на проверочные результаты и если ХОТЯ БЫ ОДИН из этих пятилетий будет отрицательный (а я думаю, будет больше) , то система - брак.
Т.е. ваш фокус с подгонкой на всей истории сработает только при условии, что найдутся сумасшедшие, готовые ждать десятилетиями прибыли от вашего советника.
И, кстати, не забудьте рассказать как вы избегаете переоптимизации на каждом участке.-)
Нет, начинаем, скажем, с 1975.
Оптимизация 1975-1985, проверка 1985 -1990
Оптимизация 1980-1990, проверка 1990-1995
Оптимизация 1985-1995, проверка 1995-2000
Оптимизация 2000-2005, проверка 2005-2010
Оптимизация 2005-2010, проверка 2010-2015
Смотрим Только на проверочные результаты и если ХОТЯ БЫ ОДИН из этих пятилетий будет отрицательный (а я думаю, будет больше) , то система - брак.
Это еще при условии, что найдутся сумасшедшие, готовые ждать десятилетиями прибыли от вашего советника.
И, кстати, не забудте рассказать как вы избегаете переоптимизации на каждом участке.-)
Я это сделаю, хотя, не верю в правильности такого подхода, видимо, этот ошибочный постулат глубоко сидит у Вас в подсознании.