Кто какие приёмы использует для минимизации переобучения(подгонки под историю) модели/советника?
А они (эти методы) могут быть, существовать? От стратеги зависит, от самого советника. Либо он только подгоняется в тестере и сливает, либо оптимизируется и работает.
Aliaksandr Hryshyn:
Если понимаешь, как он работает, оптимизируешь главные 1-3 параметра. Потом второстепенные.
Кто какие приёмы использует для минимизации переобучения(подгонки под историю) модели/советника?
Dmitry Fedoseev:
А они (эти методы) могут быть, существовать? От стратеги зависит, от самого советника. Либо он только подгоняется в тестере и сливает, либо оптимизируется и работает.
А они (эти методы) могут быть, существовать? От стратеги зависит, от самого советника. Либо он только подгоняется в тестере и сливает, либо оптимизируется и работает.
Да, могут быть. Например, установка ограничений на сложность модели. Конечно, в тестере стратегий MT4/5 может не хватать возможностей. Или можно попробовать сравнивать распределения результатов на обучающем и тестовых наборах. Может кто уже проводил исследования в этом направлении.
Вот как раз где исключительно одно бла-бла-бла, так это в той ветке, сплошные балаболы, одно хоть радует - философские беседы "за стационарность" закончились. СанСаныч, а может вам пора прекратить свое утонченное хамство? Вот в этой ветке отметилось всего два человека и всего по одному посту написали, а вы про бла-бла пишите.
Aliaksandr Hryshyn:
Да, могут быть. Например, установка ограничений на сложность модели. Конечно, в тестере стратегий MT4/5 может не хватать возможностей. Или можно попробовать сравнивать распределения результатов на обучающем и тестовых наборах. Может кто уже проводил исследования в этом направлении.
Кто ее будет устанавливать и каким образом?
Обучающий и текстовый наборы, это уже другая тема.
Если используется форвард-тест, то "переобучение" будет видно по деградации результатов вне периода оптимизации. К сожалению, МТ не предоставляет никаких встроенных методов сопоставления результатов оптимизации и форвард-теста, т.е. это предлагается делать вручную (на глаз), внешними программами или скриптами по собственному усмотрению.
Dmitry Fedoseev:
Почему другая? Потому и разбивают, что нужно оценить переобученность или это является частью самого метода.
Кто ее будет устанавливать и каким образом?
Обучающий и текстовый наборы, это уже другая тема.
Dmitry Fedoseev:
Вот как раз где исключительно одно бла-бла-бла, так это в той ветке, сплошные балаболы, одно хоть радует - философские беседы "за стационарность" закончились. СанСаныч, а может вам пора прекратить свое утонченное хамство? Вот в этой ветке отметилось всего два человека и всего по одному посту написали, а вы про бла-бла пишите.
Бла-бла относится к содержанию, а не к людям. Если Вы восприняли это как относящееся к людям, то приношу извинения.
Вот как раз где исключительно одно бла-бла-бла, так это в той ветке, сплошные балаболы, одно хоть радует - философские беседы "за стационарность" закончились. СанСаныч, а может вам пора прекратить свое утонченное хамство? Вот в этой ветке отметилось всего два человека и всего по одному посту написали, а вы про бла-бла пишите.
СанСаныч Фоменко:
Бла-бла относится к содержанию, а не к людям. Если Вы восприняли это как относящееся к людям, то приношу извинения.
А я думал "бла-бла" оценивается не по людям, а по тому, что они пишут.
Бла-бла относится к содержанию, а не к людям. Если Вы восприняли это как относящееся к людям, то приношу извинения.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь