Переобучение

[Aliaksandr Hryshyn]

Кто какие приёмы использует для минимизации переобучения(подгонки под историю) модели/советника?

[Dmitry Fedoseev]

А они (эти методы) могут быть, существовать? От стратеги зависит, от самого советника. Либо он только подгоняется в тестере и сливает, либо оптимизируется и работает.

[Alexey Volchanskiy]

Aliaksandr Hryshyn:

Кто какие приёмы использует для минимизации переобучения(подгонки под историю) модели/советника?

Если понимаешь, как он работает, оптимизируешь главные 1-3 параметра. Потом второстепенные.

[Aliaksandr Hryshyn]

Dmitry Fedoseev:
А они (эти методы) могут быть, существовать? От стратеги зависит, от самого советника. Либо он только подгоняется в тестере и сливает, либо оптимизируется и работает.

Да, могут быть. Например, установка ограничений на сложность модели. Конечно, в тестере стратегий MT4/5 может не хватать возможностей. Или можно попробовать сравнивать распределения результатов на обучающем и тестовых наборах. Может кто уже проводил исследования в этом направлении.

[СанСаныч Фоменко]

Аналогичная ветка, только без бла-бла 

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:
Аналогичная ветка, только без бла-бла 

Вот как раз где исключительно одно бла-бла-бла, так это в той ветке, сплошные балаболы, одно хоть радует - философские беседы "за стационарность" закончились. СанСаныч, а может вам пора прекратить свое утонченное хамство? Вот в этой ветке отметилось всего два человека и всего по одному посту написали, а вы про бла-бла пишите.

[Dmitry Fedoseev]

Aliaksandr Hryshyn:

Да, могут быть. Например, установка ограничений на сложность модели. Конечно, в тестере стратегий MT4/5 может не хватать возможностей. Или можно попробовать сравнивать распределения результатов на обучающем и тестовых наборах. Может кто уже проводил исследования в этом направлении.

Кто ее будет устанавливать и каким образом? 

Обучающий и текстовый наборы, это уже другая тема.  

[Stanislav Korotky]

Если используется форвард-тест, то "переобучение" будет видно по деградации результатов вне периода оптимизации. К сожалению, МТ не предоставляет никаких встроенных методов сопоставления результатов оптимизации и форвард-теста, т.е. это предлагается делать вручную (на глаз), внешними программами или скриптами по собственному усмотрению.

[Aliaksandr Hryshyn]

Dmitry Fedoseev:

Кто ее будет устанавливать и каким образом? 

Обучающий и текстовый наборы, это уже другая тема.  

Почему другая? Потому и разбивают, что нужно оценить переобученность или это является частью самого метода.

[СанСаныч Фоменко]

Dmitry Fedoseev:
Вот как раз где исключительно одно бла-бла-бла, так это в той ветке, сплошные балаболы, одно хоть радует - философские беседы "за стационарность" закончились. СанСаныч, а может вам пора прекратить свое утонченное хамство? Вот в этой ветке отметилось всего два человека и всего по одному посту написали, а вы про бла-бла пишите.

Бла-бла относится к содержанию, а не к людям. Если Вы восприняли это как относящееся к людям, то приношу извинения.

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:
Бла-бла относится к содержанию, а не к людям. Если Вы восприняли это как относящееся к людям, то приношу извинения.

А я думал "бла-бла" оценивается не по людям, а по тому, что они пишут.