Проблема с ТЕСТЕТРОМ после обновления MT5 до билда 1340 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При генерации тиков генерируются только биды и аски. Бид генерируется на основе OHLC минутного бара. Аск=бид+спред. Ласты не генерируются. Это - данность. Если для биржевых инструментов мы будем генерировать ласт=(бид+аск)/2, то на выходе мы получим неправильно построенные бары.
Слава, ну где я говорил о генерации ластов! Признайтесь честно, вы не читали мои посты, а просто взглядом их окинули. Я же писал ранее: "как синтезировать бид и аск, зная ласт".
И в прошлом посте я чётко написал: bid= last-spread/2, ask= last+spread/2. Вроде вполне ясно, что здесь что.
А то что вы выделили жирным - это никакая не генерация, а просто общая статистическая закономерность, из которой и выводятся указанные выше формулы. Если бы вы читали мои посты, то понимали бы ход рассуждений.
Если считаете, что я где-то ошибся, то приведите конкретное место в моих высказываниях, с которым несогласны. А то какая-то неконструктивная дискуссия получается. Я распинаюсь, доказываю, а меня даже не слушают.
Поэтому используйте тестирование на реальных тиках. Я уже третий раз Вам предлагаю использовать реальные тики
Слава, ну где я говорил о генерации ластов! Признайтесь честно, вы не читали мои посты, а просто взглядом их окинули. Я же писал ранее: "как синтезировать бид и аск, зная ласт".
И в прошлом посте я чётко написал: bid= last-spread/2, ask= last+spread/2. Вроде вполне ясно, что здесь что.
А то что вы выделили жирным - это никакая не генерация, а просто общая статистическая закономерность, из которой и выводятся указанные выше формулы. Если бы вы читали мои посты, то понимали бы ход рассуждений.
Если считаете, что я где-то ошибся, то приведите конкретное место в моих высказываниях, с которым несогласны. А то какая-то неконструктивная дискуссия получается. Я распинаюсь, доказываю, а меня даже не слушают.
Да не о них сейчас речь, сколько ж можно то... Но коль уж зашла речь, много ли вы знаете брокеров, предоставляющих тиковую историю за 15-20 лет? Так что давайте всё же вернёмся к реальности.Ход Ваших рассуждений я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю проблему с генерацией биржевых цен в тестере.
Я ещё раз повторяю, что мы не смогли найти приемлемый алгоритм генерации биржевых цен на основе OHLC минутных баров. И не надо повторять: "всё просто! вот же как надо делать!". Мы потратили много времени, рассматривая разные варианты. Предлагаемый Вами вариант тоже не подходит. Мы остановились на том, что есть.
Как Вам помогут тики за 15-20 лет? Вы считаете, что история повторяется? Или хотите удовлетворить своё любопытство? Или найти некую закономерность?
Я могу предсказать, чем всё кончится.
Предположим, мы согласились с Вашими доводами и поменяли алгоритм генерации. Все опять промолчат - читали и кивали.
Потом вылезет какой-нибудь трейдер и на совершенно законных основаниях громко скажет: "чуваки, что за фигня? у меня до этого всё работало, а теперь тестируется не пойми как". И он будет прав, потому что мы поменяли очередное шило на очередное мыло. Опять начнётся новая ветка с обсуждением. Мы его ткнём носом в эту вот данную ветку, в которой я сейчас пишу. Он скажет: "да я читал, но давайте оставим 4 метода для разных случаев". Дежа вю.
Мы пошли по кардинально иному пути. Позволили тестировать на реальных, а не сгенерированных тиках
Я ещё раз повторяю, что мы не смогли найти приемлемый алгоритм генерации биржевых цен на основе OHLC минутных баров. И не надо повторять: "всё просто! вот же как надо делать!". Мы потратили много времени, рассматривая разные варианты. Предлагаемый Вами вариант тоже не подходит. Мы остановились на том, что есть.
И вот опять никакой конкретики. Мой вариант значит "не подходит", а почему - ни слова. Очевидно, вы даже не пытались вникнуть в то, что я описывал. Ведь там не было ничего заумного, простейшая арифметика.
Да и даже на пальцах должно быть понятно любому, мало-мальски знакомому с биржевым ценообразованием, что цена ласт на бирже всегда бегает между бидом и аском. Или другими словами, бид всегда меньше или равен ласту, а аск - больше или равен ласту. У вас же бид всегда равен ласту, а аск больше ласта. Т.е. перекос в одну сторону.
Потом вылезет какой-нибудь трейдер и на совершенно законных основаниях громко скажет: "чуваки, что за фигня? у меня до этого всё работало, а теперь тестируется не пойми как". И он будет прав, потому что мы поменяли очередное шило на очередное мыло.
Не "шило на мыло", а кривое шило на прямое шило. Есть математически некорректный способ моделирования, вносящий перекос в статистические характеристики моделируемого ряда. И есть правильный способ, статистически нейтральный, о котором я говорю. Но коль вас волнуют только "чуваки", считающие прибыль заработанную на изъянах вашего алгоритма моделирования цен, то что тут скажешь...
p.s. Когда заявляете, что мой способ неправильный (менее правильный чем ваш), то приводите какие-то аргументы, иначе смысла нет в таких заявлениях.
Потом вылезет какой-нибудь трейдер и на совершенно законных основаниях громко скажет: "чуваки, что за фигня? у меня до этого всё работало, а теперь тестируется не пойми как". И он будет прав, потому что мы поменяли очередное шило на очередное мыло. Опять начнётся новая ветка с обсуждением. Мы его ткнём носом в эту вот данную ветку, в которой я сейчас пишу. Он скажет: "да я читал, но давайте оставим 4 метода для разных случаев". Дежа вю.
Уважаемый, разработчик. Почему Вы не хотите оставить возможности выбора? Я привел достаточно конкретный пример, почему новая система не работает как надо, хотя подчеркнул, что считаю для определенных случаев ее более правильной. Мной наглядно показаны ошибки новго подхода в тестировании и связаны они именно с некачественной историей. Возможности взять другую историю в Вашем продукте не существует, как Вы понимаете требовать хорошую историю от БКС вообще дело гиблое. Поэтому предусмотреть возможность метода полностью в Вашей власти и удобно для тех, кто профессионально этим занимается. Вы написали прекрасный терминал и тестер, дайте возможность им пользоваться в полной мере.
После обновления терминала (МТ5, 1604, 31 мая 2017) тестер показывает, что время удержания позиции - 0:00:00.