Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3485
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже мои подозрения верны
Да, у меня в канальчике есть ссылка на видеокурс для новичков на coursera бесплатный, где все это объясняется. Это именно самый начальный уровень.
Так я же говорю..
Смотреть на МАЕ и думать что это еквивалент прибыли это признак новичка
Ну у вас же есть стата по набору моделей. Средняя стата должна быть как минимум лучше средней статы на рандоме, написал же. Это уже неплохо для беглой оценки, чтобы понять насколько случайно вы получаете хорошие форварды.
Так я показал результаты, допустим, двух рандомных выборок, и на одной из них обучение значительно лучше чем на другой проходит!
Поэтому и не ясно, от какого рандома отталкиваться - в этом посыл.
Это и невозможно. Вполне возможно выигрывать и на СБ, и это, такое везение, может продолжаться весьма долго. Проведите тест, сами убедитесь.
Вот надо сделать это возможным...
Так я показал результаты, допустим, двух рандомных выборок, и на одной из них обучение значительно лучше чем на другой проходит!
Поэтому и не ясно, от какого рандома отталкиваться - в этом посыл.
В среднем.
Тогда надо генерить в начале N рандомных выборок с разными стат. распределениями и настройками, обучать на каждой сотню моделей...
Тогда надо генерить в начале N рандомных выборок с разными стат. распределениями и настройками, обучать на каждой сотню моделей...
Вот надо сделать это возможным...
Типа того
Слишком затратно, должен быть и другой путь.
Только статистика, множество тестовых выборок. Но и это не 100% гарантия, но все таки.
Только вот нет этого множества тестовых выборок - в этом часто причина плохих моделей - нехватка данных для обучения.