Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3459

[Lorentzos Roussos]

fxsaber #:

Переводить в реальном времени?

Да, но не могу уследить, я уверен, что перевод на русский так же плох

[mytarmailS]

А я вообще считаю что есть стационарность или нет зависит от точки зрения на обьект,

те с какой точки зрения признакового пространства смотреть.

Сабер хоть и коряво но правильно написал

fxsaber #:

Возможно где-то стационарность себя проявляет на профитных ТС не в явном виде - специально стационарность не создается.

Например, кто-то торгует только в вечернюю сессию, потому что прибыльно. При этом понятия не имеет о причинах этого факта. Просто факт.

Если начать докапываться до причин, то может оказаться, что именно по вечерам рынок с большей вероятностью стационарен, чем в другие времена.

Но человек, который обнаружил торговлю по вечерам, даже не знал ничего про понятие стационарности. Он ее никогда не искал. Просто попробовал и получилось. Этот человек гораздо тупее МО. Но почему-то ему пришла примитивная мысль - повесить на свою тупую ТС ограничение по времени торговли.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Фильтр по времени почти что равно фильтр по волатильности с периодом 20.

Цена (ряд) содержит данные о времени?

[[Удален]]

fxsaber #:
Цена (ряд) содержит данные о времени?

Да

Вы как будто совершенно не знакомы с эконометрикой - с азами анализа временных рядов 

Все, что многие пишут - какая-то отсебятина, поэтому не понимают др др

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Да

Вы как будто совершенно не знакомы с эконометрикой - с азами анализа временных рядов 

Все, что многие пишут - какая-то отсебятина, поэтому не понимают др др

добавь еще щепотку псевдо секретности и псевдо важности каждому пишущему и поймешь что тут неочем и нескем общаться )

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Да

Как из ценового ряда получить время?

[[Удален]]

fxsaber #:
Как из ценового ряда получить время?

Фсе, я пью пиво

[[Удален]]

mytarmailS #:

добавь еще щепотку псевдо секретности и псевдо важности каждому пишущему и поймешь что тут неочем и нескем общаться )

Конспирология больше всего умиляет :)

Если хотят чему-то научить Учителя, пусть лучше сразу деньги на карту шлют

[[Удален]]

Ivan Butko #:
Если подавать на вход приращения цен с каким нибудь преобразованием (0.. 1) или (-1..1), то система будет работать бесконечно. 

Бесконечно плохо. 

Если подавать на вход чистые цены, а на выходе прогнозировать следующую цену, то в простой MLP получается следующая картина: 

самое качественное усреднение, которое может быть. 

Но, при этом, на форварде работает только если график цены кардинально не меняется. С какого-то момента - НС просто перестаёт работать. 

И даже дообучение не помогает, просто тухнет на новых данных и не открывает. Потом, когда рынок либо успокоится, либо чето ещё с ним случится, НС после обучения с прямыми ценами - продолжает работать. 

И работать иногда очень хорошо. Особенно на EURGBP и других флетовых

UPD

Стационарность как-будто убивает какую-то... важную инфу

Ну не бесконечно плохо, но хуже, да. Можно сделать преобразование, которое похуже исходного ряда, но получше ретурнов. Об том был сказ.

Один способ был предложен еще во времена аримы  - дробное дифференцирование. Так называемая FARIMA. Но оно немногим лучше ретурнов.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber #:
Как из ценового ряда получить время?

как обычно

обратиться к интересуемому элементу ряда и спросить у него цену и время

а по другому - да, это то же самое что и спросить:

почему звезды не падают ?