Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, что учитывая стратегию, можно сделать предварительный вывод, что рынок чащей стал менять тенденцию внутри дня.
Вопрос в том, есть ли факторы в истории, которые сейчас просто стали чаще появляться, и тогда быть может их можно предсказать либо вообще заложить линейный рост смещения вероятности.
Либо это совсем новые события (комбинации показателей предикторов), которые ранее не встречались.
Очевидно одно, что нужен иной способ построения модели, учитывающий динамику изменения ситуации. Тогда можно пытаться объяснять изменение вероятности квантового отрезка за счет появления/усиления других факторов, и уже пробовать предварительно предсказывать эти другие факторы. Иными словами - нужно понять, что изменилось, и можно ли это изменение предсказать, а далее учесть эти изменения уже в окончательной модели.
А что торгуем?
Тренды?
Паттерны?
Статистику приращений через гарчи?
Сначала надо определиться, а потом делать выводы.
опять эти гарчи
А чем не нравятся гарчи?
Всего два варианта, трендовая торговля не в счет, поэтому либо паттерны через МО, либо гарчи.
А что торгуем?
Тренды?
Паттерны?
Статистику приращений через гарчи?
Сначала надо определиться, а потом делать выводы.
У Вас вопрос о разметке выборки?
Как то всё в кучу собрали и я не понимаю, что ответить по существу.
Паттерн начала внутридневного тренда, вероятно.Интересно, а что это за библиотека?
Отвечаю на Ваш вопрос: Эта DLL моя для проверки ключей доступа от реальных и демосчетов пользователей моего советника MarketTrader. Коннект идёт к моему облаку в Google Cloud . DLL так же используется для автоматической периодической оптимизации. В приложениях к сообщениям DEMO исходник (часть кода не для публикации - в частности сам код автооптимизатора).
Привет!
Иногда смотрю тут оптимизированные графики за 10-20 лет. Нор в некоторых местах где по 3 года где по 2 года где по 1 один год - идут сливы. Но график растет.
А можно ли найти паттерны вплески роста, в которых и робот торгует прибыльно?
Интересную вещь тут заметил.
Все знают о дрейфе данных. Мы привыкли пинать только на предикторы, но вот я решил посмотреть, а что же с самой стратегией происходит со временем.
Не понял о чем этот эксперимент. Эластичность результатов стратегии зависит от дрейфа предикторов, нет? Стратегия зависит от предикторов.
Не понял о чем этот эксперимент. Эластичность результатов стратегии зависит от дрейфа предикторов, нет? Стратегия зависит от предикторов.
Речь о дрейфе целевой была по сути - изменения её статистических свойств на временном интервале...
Речь о дрейфе целевой была по сути - изменения её статистических свойств на временном интервале...
что зависит от дрейфа признаков
если кривую зависимости построить от гиптоетичеко-теоретического дрейфа признаков (CATE среди домохозяек), то получите эластичность изменения свойств целевойчто зависит от дрейфа признаков
если кривую зависимости построить от гиптоетичеко-теоретического дрейфа признаков (CATE среди домохозяек), то получите эластичность изменения свойств целевойК сожалению, не понял Ваш ответ. Что конкретно надо сделать? И что это значит " гиптоетичеко-теоретического дрейфа признаков" - это от всех или от каждого по отдельности? Вы это пробовали делать в питоне? Для A/B тестирования мы знаем точку перехода, а тут такой точки нет - постепенное изменение.
Дрейф предикторов может проявляться изменением дисперсии и изменением распределения вероятности.
Соответственно, в первом случае логика осталась в прошлой выборке, но метод жадности её просто не сможет вытащить.
Во втором случае, изменилась логика последствий событий, описываемых предикторами.
Отдельно тут можно отметить дрейф вызванный отсутствием нормализации данных. В нашем случае актуально, когда цена уходит сильно из диапазонов, а предикторы это не учитывают. К примеру измерение чего либо только в пунктах.