Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3005
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
поскольку в ценах важен порядок движений.
При произвольной перестановке приращений структура цены теряется и получается СБ. Это используется, например, при Монте-Карло, когда цена сравнивается с большим количеством полученных из неё перестановками вариантов СБ.
При произвольной перестановке приращений структура цены теряется и получается СБ. Это используется, например, при Монте-Карло, когда цена сравнивается с большим количеством полученных из неё перестановками вариантов СБ.
А почему мы говорим о приращениях, а не о абсолютных ценах?
А почему мы говорим о приращениях, а не о абсолютных ценах?
Потому что изначально речь была о движениях цены, а движение - это прежде всего приращение, поскольку если нет приращения, то нет и движения.
Но даже если говорить про уровни или вершины, то их произвольная перестановка - так себе идея, поскольку так из роста можно получить падение и тд.
Не задумывался над этим, но думаю что вряд ли, поскольку в ценах важен порядок движений.
Стандартный подход, когда выборка для обучения получаем по sample, а для проверки - остаток от sample.
Потому что изначально речь была о движениях цены, а движение - это прежде всего приращение, поскольку если нет приращения, то нет и движения.
Но даже если говорить про уровни или вершины, то их произвольная перестановка - так себе идея, поскольку так из роста можно получить падение и тд.
вы покупаете по реальной цене , ваш стоп по реальной цене , ваш тейк по реальной цене..
если вы зашли по цене "1,55" , а ваш стоп "2,05" и рынку надо пойти выбить ваш стоп, то если вы перемешаете индексы у ряда , особо ничего не поменяеться, цена вашего стопа так и останеться "2,05" просто будет в другом месте ..
А если вы сделаете приращения и перемешаете их и потом попробуете "собрать" обратно , то вы уже не сохраните информацию о вашем стопе, там будет просто каша , белый шум...
Вспомните вашу статью про гепы .. рынок закроет геп , но это может быть сегодня, а может и через неделю .. но закроет..
Тоесть есть смысл не учитывать время , последовательность .... только цену (геп/тейк/стоп) которая либо будет либо не будет
Это тема как раз про асоциативные правила , которые по сути есть графы ,
есть нейронка которая умеет работать с графами, вот меня и заинтерисовала вся эта тема..
Я не понимаю из чего исходят такие предположения, и это опять работа с признаками, а не совершенствование способа обучения. То есть вторично.
С предиеторами так же надо работать, поэтому не вижу смысла решать только одну из задач, отказываясь от второй. Метод может выявить нечёткую цикличность в вероятностной предрасположенности предиктора. Ну это я так думаю - надо проверять.
Есть предположение, что модели цепляют часто выбросы. Вот думаю, как бы посмотреть откуда в среднем из диапазона предиктора берутся данные в модели - учесть плотность распределения показателей предиктора.
Не слышали про такую метрику, а то может я опять велосипед придумал?
С предиеторами так же надо работать, поэтому не вижу смысла решать только одну из задач, отказываясь от второй. Метод может выявить нечёткую цикличность в вероятностной предрасположенности предиктора. Ну это я так думаю - надо проверять.
Есть предположение, что модели цепляют часто выбросы. Вот думаю, как бы посмотреть откуда в среднем из диапазона предиктора берутся данные в модели - учесть плотность распределения показателей предиктора.
Не слышали про такую метрику, а то может я опять велосипед придумал?
вы покупаете по реальной цене , ваш стоп по реальной цене , ваш тейк по реальной цене..
если вы зашли по цене "1,55" , а ваш стоп "2,05" и рынку надо пойти выбить ваш стоп, то если вы перемешаете индексы у ряда , особо ничего не поменяеться, цена вашего стопа так и останеться "2,05" просто будет в другом месте ..
А если вы сделаете приращения и перемешаете их и потом попробуете "собрать" обратно , то вы уже не сохраните информацию о вашем стопе, там будет просто каша , белый шум...
Вспомните вашу статью про гепы .. рынок закроет геп , но это может быть сегодня, а может и через неделю .. но закроет..
Тоесть есть смысл не учитывать время , последовательность .... только цену (геп/тейк/стоп) которая либо будет либо не будет
Для торговли важна не цена сама по себе, а её изменения (приращения).
Приращения не обязательно берутся через равные фиксированные промежутки времени. Важно лишь чтобы момент времени конца приращения определялся без заглядывания в будущее (марковский момент времени). Таким образом, закрытие гэпа - это тоже приращение, внутри которого содержится другое приращение - с тем же началом, противоположное по направлению и максимальное по длине, которое и исследуется в статье.
Если есть несколько приращений, то важен их порядок. Грубо говоря, именно их порядок определяет что сработает раньше - стоп-лосс или тейк-профит. Поэтому сложно увидеть аналогию с набором в торговой корзине, которая наполняется в произвольном порядке.
Перемешивание приращений нужно именно для получения СБ, чтобы сравнивая с ним найти отличия цены от него - торгуются только отличия от СБ. Перемешивание продуктов в корзине вообще не рассматривается.
Это тема как раз про асоциативные правила , которые по сути есть графы ,
есть нейронка которая умеет работать с графами, вот меня и заинтерисовала вся эта тема..
Возможно, аналогия с набором продуктов может быть полезной при анализе влияния новостей. ИМХО, с анализом набора паттернов цен эта модель никак не вяжется.