Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2900

Новый комментарий
 
mytarmailS #:
Спасибо! Оч. Дельный совет, я уже придумал как это можно сделать малой кровью. 
Без вас я бы не додумался, спасибо

Пожалуйста. Идея аналогична местному сервису сигналов. Но напрямую их использовать не получится, т.к. названия инструментов скорее всего разные. Но что-то свое можно написать по аналогии.

 
mytarmailS #:

А на форексе ночью сработал ордер, 

посмотрите на сколько же мощьный уровень был


Что заставляет думать, что это не случайный набор точек?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Что заставляет думать, что это не случайный набор точек?

это

 
Aleksey Nikolayev #:

Именно так. Если найти объективное определение, то это будет философский камень превращающий любую ТС в грааль.

Можно задаться более осмысленным вопросом, как определяет тренд и флэт ваш гуру.

Из того что видно и можно формализовать. Получили экстремум снизу и сверху, задали зоны около этих цен, ждем экстремум снизу, если он в зоне, это может быть началом флета, если сверху в зоне, можем считать что это флет, вопрос параметра времени ожидания и величины зон. К тому же уже есть история, где можно потренироваться))) Но проблема в том, что более 3х движений туда обратно редкость, и время нахождения во флете рандомно по большей части. 

 
Aleksey Nikolayev #:

Написал быстрый поиск  seq_list() парртенов из последовательностей, может вам будет интересно применить к своим данным


пример данные

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

паттерн

pattern <- c("f","b","k")


поиск

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

код функции

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

Учетная ставка меняеться каждые н- минут??

Сложно сказать - я не выявил, как именно меняется - чаще всего за счет более сильного движения, по моим наблюдением. Суть в постоянном перекосе по результату дня.

 
mytarmailS #:

хз, спорить не буду

Вот тут опять видно что цена на СМЕ после входа заходила туда, куда заходить не должна была...

в красных квадратиках "мисс-клики" по стакану, это быть не должно было


Кароч на форексе торгвать приятней))))))) никогда не думал

Кстати, это ближайший по экспирации фьючерс торгуется?

Спред где больше?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Сложно сказать - я не выявил, как именно меняется - чаще всего за счет более сильного движения, по моим наблюдением. Суть в постоянном перекосе по результату дня.

Ставка рассчитана на долгосрочное или среднесрочное влияние на рынок конкретной страны. На дневных графиках ставка не обязана выполнять желания и хотелки спекулянтов. 

Валютный рынок движется вместе с экономикой. Спекулятивный фактор имеет посредственное значение. Ликвидность в виде спекулянтов главный фактор на рынке валют на дневных графиках.

МО надо строить на новых факторах. надо решать новые задачи, а не идти по устаревшим следам сенсаев))

 
Uladzimir Izerski #:

МО надо строить на новых факторах. надо решать новые задачи, а не идти по устаревшим следам сенсаев))

Для начала надо иметь хоть какое представление о рынке,  иметь какую то модель, иначе вариантов перебора бесконечное множество, это как бой с тенью.. 

Ну а следовать мейнстриму,  копировать то что написали в бложиках прыщавые мамкины питон датасайнтисты это глупо.. 
Это к Максимке) 

Это не думать, просто идти за другими, идти за стадом, быть в стаде... 
 
mytarmailS #:
Для начала надо иметь хоть какое представление о рынке,  иметь какую то модель, иначе вариантов перебора бесконечное множество, это как бой с тенью.. 

Ну а следовать мейнстриму,  копировать то что написали в бложиках прыщавые мамкины питон датасайнтисты это глупо.. 
Это к Максимке) 

Вот и подошли к точке отсчёта.

Откуда, куда, зачем? Сформулировано не мной.

""хоть какое представление о рынке?"" - Это то же история на графиках.) Усмешка безобидная.

1...289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907...3745
Новый комментарий